Тук се допълва темата „Златното сечение“ в икономиката — какво е то?“, повдигната в . Нека погледнем проблема с предпочитателното разпределение на ресурсите от страна, която все още не е разглеждана.
Да вземем най-простия модел за генериране на събития: хвърляне на монета и вероятността за резултат „орел“ или „решка“. При това се постулира, че:
Выпадание „орла“ или „решки“ при каждом отдельном броске равновероятно – 50 на 50%
При голяма серия хвърляния, броят на получаването на всяка от страните на монетата приближава числото на падането на другата.
Това означава, че записвайки резултатите от предишните падения на „орела“ и ориентирайки се на равновесието на серията, можем да очакваме падение на „орела“ (и непадение на „решката“) като следващ елемент от серията с по-голяма или по-малка вероятност – в зависимост от резултатите от предишните падения. Това съответства на опита на всеки, който е провел такава серия.
Както показва статистиката (за да се избегнат повторения, вижте примерите в графиката в ), в разнообразни икономически системи — както и в експериментите с монета — наблюдава се някакво закономерно-вероятностно разпределение на разходите. И това емпирично разпределение на разходите е изключително интересно да се представи като диаграма на Лоренц (вижте илюстрацията по-долу в „Разходите на компанията“). При някои незначителни грешки в аппроксимацията, тази крива се превръща в дъга на окръжност (долния десен четвърт). Обширният статистически анализ на разпределението на ресурсите свидетелства за висока възпроизводимост на дъгата на окръжност в различни области на икономиката (отново вижте предишната публикация) и степента на близост на съществуващото разпределение на разходите към този еталон ни позволява да съдим за „здравето“ на разглежданата икономическа система. Под „здравето“ се разбира устойчивостта на системата и нейният капацитет за развитие.
Нека разгледаме два сегмента на икономическата активност, които в основата си са сходни, но всеки от тях има определена специфика.
Разходите на компанията
Руският софтуер Leonarus v.1.02, реализиращ посочения по-горе подход (вж. ) оценява разходите от гледна точка на устойчивото развитие на икономическия субект като цялостна система. Прави го чрез оценка на разпределението на разходите и осигурява най-добро използване на наличните ресурси, предупреждавайки за рязко отклонение от оптимума на системата.
Разходите, които отговарят на тази закономерност, осигуряват максимална свобода на съществуващата система и нейния максимален живот.
Програмата е напълно достъпна за потребители, запознати с Excel и с малко опит в планирането и бизнес активността. Програмата позволява оценка на икономическото състояние на предприятието и коригиране на планирания бюджет, на база на настоящата ситуация.
Актуалността на оценката на текущото икономическо състояние нараства днес, тъй като банкрутството на юридически лица става все по-често явление.
През 2017 година над 9 хиляди предприемачи прекратиха дейността си. Статистиката за банкрутството на малкия бизнес отбелязва, че около 30% са затворили поради фалит.
Статистиката за банкрутство на предприятия през 2017 година също се увеличи. В Русия фалираха над 13,5 хиляди компании. Приростът е 7,7%. През първото тримесечие на 2018 година 3,17 хиляди предприятия бяха признати за несъстоятелни. Приростът е 5%.
Програмата Leonarus v.1.02 е добра, тъй като позволява корекция на предвидените разходи, обосновавайки намаляване/увеличаване на разходите в зависимост от желаните резултати: постигане на планираната рентабилност. При предприятия, чиято структура на разходите се приближава до предпочитаната диаграма на Лоренц с показател за степен две, рентабилността е най-висока (Буева, Т. М. (2002). Приложение на модифицирани криви на Лоренц в задачи за разпределение на средства).
Като забележка: програмата с посланията си би могла да бъде изключително полезна не само за бизнеса, но и за домохозяйствата. Например, осигурявайки дома с провизии, се купуват няколко специални деликатеса, по-простична храна за готвене, набавят се по-малко количества зърнени храни, подправки, малка битова химия… Получава се картина, която с голяма вероятност възниква в повечето случаи.
И ако разходите ви са описани чрез предпочитана диаграма на Лоренц, животът на вашия дом в финансов смисъл е в безопасност. Всякакви разходи, попадащи в тази диаграма – колкото и екстравагантни да са – няма да взривят бюджета ви.
Програмата би могла да помогне дори на опитната домакиня при необходимост от рязко свиване на бюджета. А в обикновен режим е нужна за проверка на вече планираните разходи. Това е застраховка, която позволява да се избегнат груби грешки, случайни отклонения на вниманието при разпределение на парите.
При това – за съжаление, трябва да признаем, че в съществуващия си вид програмата е макет и практически недостъпна за необразовани потребители. Полезен инструмент за домашна употреба, който все още не е адаптиран... Всички съвети и предложения за "приземяване" на Leonarus v.1.02 са добре дошли.
Анализ на инвестиционен проект
Това е случай на експертна оценка, когато става въпрос не за промяна на разходите, а за уточняване на рисковете на проекта. Това става, когато допълнително към вече използваните методи за оценка на предложената инвестиция структурата на разходите се анализира за близост до еталонната диаграма на Лоренц.
Съществуващият опит е недостатъчен за окончателни изводи по този въпрос. Въпреки това, базирайки се на теоретични предположения и опит от работата на сайта , може да се изкаже предположение, че колкото по-силно е отклонението на проектните разходи от еталонната извивка наляво, толкова по-голяма е опасността от непредвидени събития поради известна първоначална "разпуснатост" на плановете. А колкото по-силно е отклонението надясно, толкова по-голяма е вероятността ръководителят на проекта да се стреми към прекомерна регулация и проектът да няма достатъчен адаптационен потенциал, за да отговори на предизвикателствата, с които ще се сблъска.
Тези предположения се уточняват при разглеждане на средните разходи по проекта с използването на уравнения от квантовата механика. Но дори без допълнителни изчисления, отклоненията от еталонната диаграма могат да повлияят на обоснованото инвестиционно решение. Или проектът ще бъде отхвърлен заради повишения риск, или структурата на сделката трябва да отчита увеличената рискованост на проекта.
В заключение
Най-простата икономическа система в действителност представлява система с висока несигурност, поради разнообразието на нейните съставки и променливите връзки между тях. Структурата на предвидените или текущите разходи не е единственият критичен компонент на системата. Въпреки това, тя е един от тези, които подлежат на регулиране от управляващите. И при цялото разнообразие от условия, при които протича икономическата дейност, можем да считаме, че оптималното (от гледна точка на оцеляването и развитието на икономическия субект) разпределение на ресурсите се описва от стандартната диаграма на Лоренц. Тя може да бъде наречена и "златно сечение" в икономиката и да бъде изключително полезна при икономическото планиране и анализ.
"Винаги съм вярвал, че при подготовката за битка плановете са безполезни, но планирането е безценно."
Д. Айзенхауер, командир на съюзническите сили в Европа (1944-1945)
За пълнотата на картината:
Списък на литературата, на която се позовават авторите http://www.leonarus.ruAntoniou, I., Ivanov, V. V., Korolev, Y. L., Kryanev, A. V., Matokhin, V. V., & Suchaneckia, Z. (2002). Анализ на разпределението на ресурсите в икономиката на базата на ентропия. Physica A, 304, 525-534.
Haritonov, V. V., Kryanev, A. V., & Matokhin, V. V. (2008). Адаптивният потенциал на икономическите системи. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, 2, 131-145.
Lorentz, M. O. (Юни 1905 г.). Методи за измерване на концентрацията на богатство. Публикации на Американската асоциация по статистика, 9(70), стр. 209-219.
Mintzberg, H. (1973). Същността на управленската работа. New-York: Harper&Row.
Prigogine, I. R. (1962). Неравновесна статистическа механика. Ню Йорк – Лондон: Interscience Publishers a Division of John Wiley & Sons.
Rasche, R. H., Gaffney, J., Koo, A. Y., & Obst, N. (1980). Функционални форми за оценяване на кривата на Лоренц. Econometrica, 48, 1061–1062.
Robbins, L. (1969 [1935]). Есе за същността и значението на икономическата наука (2-ро издание). Лондон: Macmillan.
Алле, М. (1995). Икономика като наука. (И. А. Превод от френски Егоров, Прев.) М: РГГУ.
Алле, М. (1998). Теорема за еквивалентност.
Буева, Т. М. (2002). Приложение на модифицираните криви на Лоренц в задачи по разпределение на средства. Йошкар-Ола.
Дорошенко, М. Е. (2000). Анализ на неравновесните състояния и процеси в макроикономическите модели. М: Икономически факултет на МГУ, ТЕИС.
Котляр, Ф. (1989). Основи на маркетинга. (Превод от англ.) Москва: Прогрес.
Крянев, А. В., Матохин, В. В., & Климанов, С. Г. (1998). Статистически функции за разпределение на ресурсите в икономиката. М: Препринт МИФИ.
Пригожин, И. Р. (1964). Неравновесна статистическа механика. (Превод от англ.) Москва: Мир.
Суворов, А. В. (2014). Наука за победа. (М. Терешина, Ред.) М: Ексмо.
Хелферт, Е. (1996). Техника за финансов анализ / Преведено от английски. (Л. П. Белых, Прев.) М: Аудит, ЮНИТИ.
Източник: habr.com
