Ако аз давах Нобелова награда на Жан Тирол, щях да я дам за неговия теоретико-игрови анализ на репутацията, или поне да го включа в формулировката. Смятам, че това е случай, в който нашата интуиция добре съответства на модела, макар и да е трудно да се провери. Това е от серията модели, които е трудно или невъзможно да се верифицират и фалшифицират. Но идеята ми се струва абсолютно блестяща.
Нобелова награда
Контекстът на наградата — окончателно отклонение от единната концепция за общо равновесие като анализ на всяка икономическа ситуация.
Извинявайте икономисти в тази зала, ще изложа основите на теорията за общото равновесие по популярен начин за 20 минути.
1950
Преобладава следният поглед: икономическата система се подчинява на строги закони (като физическата реальность — законите на Нютон). Това бе триумф на подхода за единение на цялата наука под една обща покривка. Как изглежда тази покривка.
Има пазар. Има определено количество (n) домакинства, потребители на блага, за които функционира пазарът (стоките се потребяват). И определено количество (J) субекти на този пазар (производители на стоките). Печалбата на всеки производител се разпределя между потребителите.
Има стоки 1, 2… L. Стока — това е нещо, което може да се потреби. Ако физически стоката е една и съща, но се потребява в различно време или на различни места, това вече са различни стоки.
Стоката в момента на потребление в дадена точка. В частност, стоката не може да бъде за дългосрочна употреба. (Не автомобили, а по-скоро храна, и то не всяка).
Значи имаме пространство RL на производствени планове. L-мерно пространство, всеки вектор от което се интерпретира така. Вземаме координатите, където стоят отрицателните чисела, слагаме ги в „черната кутия“ на производството и издаваме положителните компоненти на същия вектор.
Например, (2, -1, 3) означава, че от 1 единица на втория продукт можем да направим 2 единици на първия и три единици на третия едновременно. Ако този вектор принадлежи на множеството производствени възможности.
Y1, Y2… YJ — подмножества в RL. Всеки производствен процес — „черна кутия“.
Цените (p1, p2… pL)… какво правят те? Падат от тавана.
Вие сте мениджър на фирма. Фирмата — набор от производствени планове, които могат да бъдат реализирани. Какво да правите, ако получите такъв сигнал — (p1, p2… pL)?
Класическата икономика диктува да оцените всички възможни pV вектори, които са ви достъпни, оценявайки на основата на тези цени.
И максимизираме pV, където V идва от Yj. Това се нарича Пj(р).
Цените падат върху вас, вие получавате информация и трябва безпрекословно да повярвате, че цените ще бъдат такива. Това се нарича „поведение на мимолетно приемане на цена“.
След като получат сигнал от „цените“, всяка от фирмите изготвя П1(р), П2(р)… ПJ(р). Какво се случва с тях. Лявата половина, потребителите, всеки от тях има начални ресурси w1(р), w2…wJ(р) и дялове от печалбите в фирмите δ11, δ12…δ1J, които ще бъдат генерирани вдясно.
Могат да има ниски начални w, но може да има и високи дялове, така че играчът ще започне с голям бюджет.
Потребителят също така има предпочитания א. Те са предопределени и неизменни. Предпочитанията му позволяват да сравнява всякакви вектори от RL помежду им, по „качество”, от неговата гледна точка. Пълно разбиране на себе си. Никога не сте опитвали „банан“ (опитвал съм го на 10 години), но имате представа за него, как ще ви хареса. Много силно информационно предположение.
Потребителят прави оценка на цените на своя начален запас pwi и добавя дяловете от печалбата:
Потребителят също безпрекословно вярва в получените цени и оценява своя доход. След това започва да го харчи и да се приближава до границата на своите финансови възможности.
Потребителят максимизира своите предпочитания. Функцията на полезността. Какъв хi ще му донесе най-голяма полезност. Парадигмата на рационалното поведение.
Настъпва пълна децентрализация. Цените падат от небето. При тези цени всички фирми максимизират печалбата. Всички потребители получават своите облигации и правят с тях каквото желаят, както желаят (максимизирайки функциите на полезността) и харчат за наличните стоки при съществуващите цени. Възникват прооптимизирани Xi(р).
Следва да се изясни, че цените са равновесни, р*, ако всички решения на икономическите агенти са съгласувани помежду си. Какво означава това, че са съгласувани?
Какво имаше? Начални запаси, всяка фирма добави свой собствен производствен план:
Това е, което имаме. И това трябва да бъде равно на това, което потребителите искат:
Цените р* се наричат равновесни, ако това равенство се реализира. В него има толкова уравнения, колкото стоки.
Това е 1880 година, Тази идея беше пропагандирана от него, а математическите икономисти търсеха доказателство, че такъв равновесен вектор съществува в продължение на 79 години. Това се сведе до много сложна топология и не можа да бъде доказано до 1941 г., когато беше доказана . През 1951 г. теоремата за съществуването на равновесие беше напълно доказана.
Но постепенно тази модел промени посока към историята на икономическата мисъл.
Трябва да преминете през целия път сами и да изучите остарелите модели. Анализирайте защо те не работиха. Къде точно имаше възражения. Тогава ще имате опит, добър исторически преглед.
Историята на икономиката трябва да изучава описания модел в детайли, защото всички съвременни пазарни модели произлизат от него.
Възражения
1. Всички стоки са описани изключително абстрактно. Не се взема предвид структурата на потребление на тези стоки и стоките с дълготрайна употреба.
2. Всяко производство, фирма — "черен ящик". Описва се изцяло аксиоматично. Взема се множество вектори, за да се обяви за допустимо.
3. "Невидимата ръка на пазара", цените падат от тавана.
4. Фирмите просто максимизират печалбата П.
5. Механизмът за достигане до равновесие. (Всеки физик тук започва да се смее: как да го "намерим"?). Как да се докаже неговата уникалност и устойчивост (поне).
6. Нефалсифицируемост на модела.
Фалсифицируемост. Имам модел и според него казвам, че в живота не могат да се случат такива и такива сценарии. Могат да се случат тези, а тези — никога, защото моят модел гарантира, че не може да има равновесие в този клас. Ако представите контрпример, ще кажа — ето това е границата на приложимост, моят модел в това отношение поради една или друга причина куца. С теорията за общото равновесие това не може да се направи, и ето защо.
Защото... Какво определя поведението на икономическата система извън равновесие? За някакви "р"? Може да се построи излишък на търсенето над предлагането.
Ние предлагаме цени от височината и точно знаем какви стоки ще липсват и какви ще има в изобилие. За този вектор можем да твърдим с увереност (теорема от 1970 година), че ако се спазват обикновените свойства, винаги може да се изгради такава икономическа система (да се посочат начални данни), в която точно тази функция ще бъде функция на излишното търсене. При всякакви зададени цени ще се издава точно такава стойност на излишния вектор. Може да се симулира абсолютно всяко разумно наблюдавано поведение с помощта на модела на общото равновесие. По този начин този модел е нефалсифицируем. Той може да предсказва всяко поведение, което намалява практическото му значение.
На две места моделът на общото равновесие продължава да работи в явна форма. Има изчисляеми модели на общото равновесие, които изчисляват макроикономиката на страните на високо ниво на агрегиране. Може да не е добро, но те изчисляват.
Второто е, че има много добра малка спецификация, при която производствената част се променя, а потребителската остава почти същата. Това са модели на монополистична конкуренция. Вместо 'черната кутия' се появява формула, как работи производството, а вместо 'невидимата ръка на пазара' се появява, че всяка фирма притежава известна монополна сила. Основната част от световния пазар е монополистична.
Важно е да се отбележи, че към икономиката се предявяват строги претенции: 'Моделът трябва да предсказва какво ще бъде утре' и 'Какво да се прави, ако ситуацията е лоша'. Тези въпроси в рамките на теорията на общото равновесие са абсолютно безсмислени. Има теорема (първата теорема за благосъстояние): 'Общото равновесие винаги е ефективно по Парето'. Това означава, че не може да се подобри положението в тази система за всички наведнъж. Ако на някого подобрявате, това се прави за сметка на някого друг.
Тази теорема е в остър контраст с това, което виждаме около нас, включително и седмата точка:
7. 'Всички стоки са частни и няма екстерналии'.
В реалността огромно количество стоки е 'вързано' помежду си. Има много примери, когато икономическите дейности влияят една на друга (изливане на отпадъци в река и т.н.). Намесата може да донесе подобрение за всички участници в взаимодействието.
Основната книга на Тироля: 'The Theory of Industrial Organization'
Не може да се очаква, че пазарите ще взаимодействат ефективно и ще произвеждат ефективен резултат, виждаме го навсякъде около нас.
Въпросът е следният: Как да се намесим, за да оправим ситуацията? А не да я влошим още повече?
Има моменти, когато теоретично е необходимо да се намесим, но практиката показва:
8. Липсва информацията, необходима за правилната намеса.
В модела на общото равновесие — тя е пълна.
Вече казах, че това се отнася до предпочитанията на хората. При намеса трябва да се знаят тези предпочитания. Представете си, че се намесвате в някаква ситуация и започвате да я "подобрявате". Нужно ви е да знаете информацията за това кой и как ще "пострада". Ясно е, че икономическите агенти, които пострадат малко, ще твърдят, че пострадат много. А тези, които печелят малко, ще казват, че печелят много. Ако нямаме възможност да проверим това и да навлезем в ума на човека, за да разберем каква е функцията му на полезността.
В "невидимата ръка на пазара" няма механизъм за образуване на цени, а в
9. Конкуренцията е съвършена.
Съвременният подход към това откъде идват цените, най-популярният, е, че цените обявява някой, който организира пазара. Достатъчно голям процент от съвременните сделки — това са сделки, които минават през аукциони. Много добра алтернатива на тази модел, по отношение на недоверието към невидимата ръка на пазара, е теорията на аукционите. И в нея ключовият момент — това е информацията. Каква информация има провеждащият аукцион. Сега се занимавам, аз съм официален опонент на една от дисертациите, която е направена в Яндекс. Яндекс провежда аукциони за реклама. Вие „впарвате“. В Яндекс тече работа, как най-добре да „впарива“. Диссертацията е напълно блестяща, един от изводите е напълно неочакван: „Критично е важно да знаете точно, че има играч с много голяма залог“. Не в средностатистически вариант (има 30% рекламодатели с изключително силна позиция, заявки), то тази информация не е нищо в сравнение с това, което знаете, че един определено е дошъл на пазара и се опитва сега да поставя тази реклама. Тази допълнителна информация позволява съществено да се промени прага на участие, значително увеличавайки приходите от продажба на рекламно място, това е удивително. Аз напълно не съм мислил за това, но когато ми обясниха механизма и ми показаха математиката, се наложи да призная, че е точно така. В Яндекс внедриха и наистина получиха увеличение на печалбите.
Ако влизате в действието на пазара, трябва да разбирате какви предпочитания има всеки. Става неочевидно, че трябва да се намесвате.
Има и повърхностно разбиране, което може да се окаже съвсем погрешно. Например, повърхностното разбиране на монополията се състои в това, че монополията е по-добре да се регулира, например, да се раз拆 на две-три-четири фирми, ще възникне олигополия и общественото благосъстояние ще се повиши. Това е типична информация от учебниците. Но всичко зависи от обстоятелствата. Ако имате стоки с дълготрайност, то този модел на поведение за държавата може да се окаже напълно пагубен. №0 години назад в действителност имаше пример.
Започнаха да издават плочките „Рок-енциклопедия“. В училище имаха някои екземпляри, които казваха, че са ограничен тираж и се продаваха по 40 рубли. След два месеца тези плочки запълниха всички щандове и цената им падна до 3 рубли. Тези хора се опитваха да мистифицират публиката, че това е перфектен ексклузив. Монополистът, когато произвежда стоки за дълготрайна употреба, започва да конкурира сам себе си „утре“. Ако той днес опитва да продава на висока цена, утре това може да бъде препродадено/откупено. Трудно е да убеди днешните купувачи да не изчакат до утре. Цените излизат по-ниски от обикновените. Това беше .
Съществува „хипотеза на Коуза“, която гласи, че монополистът с дълготрайна употреба, който често преразглежда ценовата си политика, напълно губи монополна власт. Впоследствие, това беше строго доказано на основата на теорията на игрите.
Да предположим, че не знаете тези резултати и решавате да разделите такъв монопол. Появи се олигополия с дълготрайни стоки. Необходимо е динамично моделиране. В края на краищата — те поддържат монополна цена! Всичко е противното. Детайлният анализ на пазара е изключително важен.
10. Търсене
Потребителите в страната са милиони, в модела ще се извърши агрегиране. Вместо огромно количество малки потребители, ще възникне агрегираният потребител. С това са свързани много проблеми, както теоретични, така и практически.
Агрегирането противоречи на предпочитанията и функциите на полезността. (Борман, 1953). Може да се агрегира нещо идентично с много прости предпочитания. Моделът ще има загуби.
В агрегирания модел търсенето е черна кутия.
Имаше една авиокомпания. Имаше един полет на ден за Екатеринбург. А след това станаха два. И един от тях тръгва в 6 сутринта от Москва. Защо?
Вие сегментирате пазара и за „богатите“, които не искат да летят рано, поставяте по-висока цена.
Съществува и възражение към рационалността. Че хората се държат ирационално. Но при големи числа постепенно изплува рационалният вид.
Ако искате да изучите икономиката, първо изучете общата модел. След това „започнете да се съмнявате“ и проучете всяко възражение. От всяко от тях стартира цяла наука! Ако изучите всичките тези „глави“, ще станете много грамотен икономист.
Тирол блесна в разглеждането на няколко „възражения“. Но бих му дал Нобелова награда не за това.
Как да изградим репутация
Предлагам да помислим върху следните истории. А когато разкажа за репутацията — ще обсъдим.
През 2005 г. в Грузия беше проведена невиждана реформа. Беше уволнена ЦЯЛАТА полиция на страната. Това е първата история.
Втора история. След разгонването на протестите през 11-12 години в Москва, всички полицаи получиха наколенни номера и нашивки с имената си.
Това са два различни подхода към една и съща задача. Как да се справи страната или групата хора с изключително негативна репутация на някаква общност вътре?
„Всички да бъдат уволнени и да се наемат нови“ или „персонификация на насилието“.
Утвърдих и ще се отнасям към Тирол, че сме поели по по-грамотен път.
Представям ви три модела на репутация. Две бяха известни преди Тирол, а третата той я измисли.
Какво е репутация? Има един зъболекар, при когото ходите и го препоръчвате на други хора. Това е личната му репутация, той сам я е изградил. Ние ще разгледаме колективната репутация.
Има общност — милиционери, бизнесмени, националност, раса (някои термини Западът не обича да обсъжда).
Модел 1
Има колектив. Вътре в него всеки участник има написано „на челото“. Излизайки оттам, той вече носи някакъв знак. Но не можете да определите по човека от тази група дали е част от нея или не. Например, когато в САЩ приемат студенти от РЕШ в програмите за PhD.
Всъщност, Америка презира целия останал свят. Ако няма ракети — презира, ако има ракети — презира и се страхува. Тя така се отнася към света и в същото време като рибар закача въдица… О, хубава риба! Ти ще станеш американска риба. Тази страна не е изградена на начални фашистки принципи, а на създадени. Ние ще съберем всички най-добри и затова сме най-добри.
Идва в Америка някой от „третия свят“ и тук се оказва, че е завършил РЕШ. И в очите на работодателите нещо се запалва. Оценката за изпита е по-малко важна от факта, че е дошъл от РЕШ.
Това е много повърхностен модел.
Модел 2
Съвсем не политкоректно.
Репутация като институционална капан.
Ето, че при вас влиза чернокож човек. (В Америка) Вие сте работодател, гледате го: „Аха, той е чернокож, принципно нямам нищо против чернокожите, не съм расист. Но те, като цяло, просто са глупави. Затова няма да го наема.“ И ставате расист в „действията“ си, а не в представите.
„Не знам, млади момче, умен ли си, но по принцип, такива като теб — са глупави. Затова, за всеки случай, ще ти откажа.“
В какво се състои институционалната капан. Преди 10 години този момък замина за училище. И си мисли: „Ще мога ли да уча така добре, както белият ми съсед на чин? А защо? Все пак ще ме вземат само на нискоквалифицирана работа. Дори да се напрягам и получа диплома, няма да мога да докажа нищо. Знам как е — те ще видят черното ми лице и ще помислят, че съм такъв, като всичките в моята група.“ Получава се такова лошо равновесие. Чернокожите не учат, защото след това не ги наемат на работа, а не ги наемат, защото не учат. Устойчиво съчетание от стратегии на всички играчи.
Модел 3
Има някакво взаимодействие. Което се случва между случайно избран човек от тази популация (народ) и (полицията). Или бизнесмени - митница.
Имам познат бизнесмен, който често контактува с митницата, той потвърждава този модел.
Имате нужда/желание лицето (от народа/бизнесмена) да се обърне към (полицията/митницата) и да му даде някакво „задание“. Да разбере ситуацията, да пренесе стока. И той по този начин изразява акт на доверие. А лицето на място взема решение. Няма печат на челото (модел 1), нито някога прието решение да инвестира в себе си (модел 2), няма нищо, което предварително да предопредели как ще работи днес. Има само неговата добра воля днес.
Нека анализираме от какво зависи този избор и къде се появява капанът?
Човек гледа към длъжностно лице. Тирол е предположил само едно нещо, съмнително по своя смисъл. Но то обяснява всичко. Той е предположил, че за това длъжностно лице е известно, че е постъпвало недостоверно. С други думи, за всеки има някаква история. За този милиционер, в общи линии, може да стане известно, че преди е искал пари за извършване на работата си. За този митничар са чували истории, как задържа товари. Но може би не са чували.
Съществува параметър тета от 0 до 1, който ако е близо до нула, всичко остава безнаказано. Грубо казано, ако милиционерът няма никакви номерни знаци, той може да удари когото и да е, никой няма да разбере и нищо няма да му се случи. А ако има номерен знак, тета е близо до единица. Той ще понесе големи разходи.
В Грузия решиха да прекратят пълното отсъствие на доверие с брадва. Те наеха нови милиционери и смятат, че старата репутация ще умре. Тирол твърди, че динамичната равновесие, което съществува тук...
Как са устроени равновесието. Ако се обърнете към длъжностно лице, значи го смятате за честно. Лицето може да постъпи наистина честно или да постъпи лошо. Това частично ще определи моята 'кредитна история'. Утре няма да се обърнат към мен, ако разберат, че съм се държал нечестно. Средното доверие към безименните длъжностни лица е много ниско. На следващия ден вероятността да се обърнат към вас е малка. Ако вече се обърнат, то е рядкост и трябва да извлечете 'максимум' и да ограбите. Всички тук сме крадци и мошеници и никой няма да се обърне към нас. Ще останем крадци и мошеници.
Друг вид динамично равновесие е, че хората вярват, че длъжностните лица се държат добре и се обръщат много към тях. Затова утре, ако имате чиста репутация, ще имате много предложения. А ако си навредите, броят на обръщенията лично към вас намалява. И това е важен аспект. Ако има такава вяра, губите много от лошото поведение.
Тирол показва, че в динамиката, начина, по който се формира равновесието, критично зависи от тета, а не от началните условия.
Въеждайки в тетата, вие повишавате личната отговорност на човека. Ако той действа добре, това ще бъде записано за него, ще се обръщат към него, дори и да не се обръщат към другите.
Източник: habr.com
