Алексей Савватеев: Нобелова награда на Жан Тирол за анализ на несъвършените пазари (2014) и колективна репутация

Ако давам Нобеловата награда на Жан Тирол, щях да я дам за неговия теоретичен анализ на репутацията или поне да я включа във формулировката. Струва ми се, че това е случай, в който интуицията ни пасва добре на модела, въпреки че е трудно да се тества този модел. Това е от поредица от онези модели, които са трудни или невъзможни за проверка и фалшификация. Но идеята ми се струва абсолютно брилянтна.

Нобелова награда

Обосновката за наградата е окончателното отстъпление от единната концепция за общото равновесие като анализ на всяка икономическа ситуация.

Извинявам се на икономистите в тази зала, ще очертая популярно основите на теорията за общото равновесие след 20 минути.

1950

Преобладаващото мнение е, че икономическата система е подчинена на строги закони (като физическата реалност – законите на Нютон). Това беше триумф на подхода за обединяване на цялата наука под някакъв общ покрив. Как изглежда този покрив?

Има пазар. Има определен брой (n) домакинства, потребители на стоки, тези, за които функционира пазарът (потребяват се стоки). И определен брой (J) субекти на този пазар (произвеждащи стоки). Печалбата на всеки производител по някакъв начин се разделя между потребителите.

Има продукти 1,2...L. Стоката е нещо, което може да се консумира. Ако физически продуктът е един и същ, но се консумира в различно време или в различни точки на пространството, то това вече са различни стоки.

Стоки към момента на потребление в дадена точка. По-специално, продуктът не може да се използва дългосрочно. (Не коли, а по-скоро храна и дори тогава не всяка храна).

Това означава, че имаме пространствен RL от производствени планове. L-мерно пространство, всеки вектор от което се интерпретира по следния начин. Взимаме координатите, където са отрицателните числа, поставяме ги в „черната кутия“ на производството и извеждаме положителните компоненти на същия вектор.

Например (2,-1,3) означава, че от 1 единица от втория продукт можем да направим 2 единици от първия и три единици от третия едновременно. Ако този вектор принадлежи към множеството производствени възможности.

Y1, Y2… YJ са подмножества в RL. Всяка продукция е „черна кутия“.

Цени (p1, p2… pL)… какво правят? Те падат от тавана.

Вие сте управител на фирма. Фирмата е набор от производствени планове, които могат да бъдат изпълнени. Какво да направите, ако получите сигнал като този - (p1, p2... pL)?

Класическата икономика диктува да оцените всички pV вектори, които са приемливи за вас на тези цени.

И ние максимизираме pV, където V е от Yj. Това се нарича Pj(p).

Казват ви, че цените падат върху вас и вие трябва безпрекословно да вярвате, че цените ще бъдат такива. Това се нарича „поведение при вземане на цена“.

След като получиха сигнал от „цените“, всяка от фирмите издаде P1(p), P2(p)… PJ(p). Какво става с тях? Лявата половина, потребителите, всеки от тях има първоначални ресурси w1(р), w2…wJ(р) и дялове от печалбите във фирмите δ11, δ12…δ1J, които ще се генерират отдясно.

Може да има нисък първоначален w, но може да има високи дялове, в който случай играчът ще започне с голям бюджет.

Потребителят също има предпочитания א. Те са предопределени и непроменими. Предпочитанията ще му позволят да сравнява всички вектори от RL един с друг според „качеството“ от негова гледна точка. Пълно разбиране на себе си. Никога не сте опитвали банан (аз го опитах, когато бях на 10 години), но имате представа как ще ви хареса. Много силно информационно предположение.

Потребителят оценява цените на своите първоначални акции pwi и присвоява дялове от печалбата:

Потребителят също така безпрекословно вярва на цените, които получава и оценява доходите си. След което започва да ги харчи и достига границата на финансовите си възможности.

Потребителят максимизира своите предпочитания. Полезна функция. Кое xi ще му донесе най-голяма полза? Парадигма на рационалното поведение.

Извършва се пълна децентрализация. Цените ви падат от небето. При тези цени всички фирми максимизират печалбата. Всички потребители получават сметките си и правят каквото си искат с тях, харчат каквото си поискат (максимизирайки функцията на полезност) за наличните стоки на достъпни цени. Появяват се оптимизирани Xi(р).

Освен това се посочва, че цените са равновесни, p*, ако всички решения на икономическите агенти са съвместими едно с друго. Какво означава съгласувано?

Какво стана? Първоначални запаси, всяка компания добави свой собствен производствен план:

Това е, което имаме. И това трябва да е равно на това, което потребителите поискаха:

Цените p* се наричат ​​равновесни, ако това равенство е реализирано. Има толкова уравнения, колкото и стоки.

Година 1880 е Леон Валрас Той беше широко рекламиран и в продължение на 79 години математици и икономисти търсеха доказателство, че такъв равновесен вектор съществува. Това се свежда до много трудна топология и не може да бъде доказано до 1941 г., когато е доказано Теорема на Какутани. През 1951 г. теоремата за съществуването на равновесие е напълно доказана.

Но малко по малко този модел се влива в класа на историята на икономическата мисъл.

Трябва да извървите целия път сами и да изучавате остарели модели. Анализирайте защо не са работили. Къде точно бяха възраженията? Тогава ще имате опит, добра историческа екскурзия.

Историята на икономиката трябва да проучи подробно горния модел, защото всички съвременни пазарни модели произлизат оттук.

Възражения

1. Всички продукти са описани изключително абстрактно. Не е отчетена структурата на потреблението на тези стоки и стоки за дълготрайна употреба.

2. Всяко производство, фирма е „черна кутия“. Описано е чисто аксиоматично. Взема се набор от вектори и се обявява за допустим.

3. „Невидимата ръка на пазара“, цените падат от тавана.

4. Фирмите глупаво максимизират печалбите P.

5. Механизъм за достигане на равновесие. (Всеки физик започва да се смее тук: как да го „напипам“?). Как да докаже своята уникалност и стабилност (поне).

6. Нефалшифициране на модела.

Фалшифициране. Имам модел и според него казвам, че такива и такива сценарии не могат да се случат в живота. Тези хора могат, но тези хора никога не го правят, защото моят модел гарантира, че не може да има равновесие в този клас. Ако представиш контрапример, ще кажа - това е границата на приложимост, моделът ми куца на това място по една или друга причина. Това е невъзможно да се направи с теорията за общото равновесие и ето защо.

Защото... Какво определя поведението на една икономическа система извън равновесието? За някакво "r"? Възможно е да се създаде излишък на търсене над предлагане.

Ние сваляме цените от тавана и знаем точно кои стоки ще бъдат дефицитни и кои ще са в изобилие. Определено можем да кажем за този вектор (теорема от 1970 г.), че ако са изпълнени тривиалните свойства, тогава винаги е възможно да се изгради икономическа система (посочете първоначалните данни), в която тази конкретна функция ще бъде функция на излишното търсене. При всякакви посочени цени ще бъде изведена точно тази стойност на излишния вектор. Възможно е да се симулира абсолютно всяко разумно наблюдавано поведение, като се използва модел на общо равновесие. Следователно този модел не може да се фалшифицира. Може да предвиди всяко поведение, това намалява практическото му значение.

На две места моделът на общото равновесие продължава да действа в ясна форма. Има изчислими модели на общо равновесие, които разглеждат макроикономиката на страните на високо ниво на агрегиране. Може да е лошо, но те така си мислят.

Второ, има много хубава малка спецификация, при която производствената част се променя, но потребителската част остава почти същата. Това са модели на монополна конкуренция. Вместо „черна кутия“ се появява формула за това как работи производството и вместо „невидимата ръка на пазара“ изглежда, че всяка фирма има някакъв вид монополна власт. Основната част от световния пазар е монополна.

Важно е да се отбележи, че се правят строги твърдения по отношение на икономиката: „Моделът трябва да предвиди какво ще се случи утре“ и „Какво трябва да се направи, ако ситуацията е лоша“. Тези въпроси са абсолютно безсмислени в рамките на теорията за общото равновесие. Има една теорема (първата теорема за благосъстоянието): „Общото равновесие винаги е ефективно по Парето.“ Това означава, че е невъзможно да се подобри ситуацията в тази система за всички наведнъж. Ако подобрите някого, това се прави за сметка на някой друг.

Тази теорема е в рязък контраст с това, което виждаме около нас, включително седмата точка:
7. „Всички стоки са лични и няма външни ефекти“.

В действителност огромен брой продукти са „свързани“ един с друг. Има много примери, когато икономическите дейности си влияят една на друга (изхвърляне на отпадъци в река и др.) Интервенцията може да доведе до подобрение за всички участници във взаимодействието.

Основната книга на Тирол: „Теорията на индустриалната организация“

Не можем да очакваме, че пазарите ще си взаимодействат ефективно и ще произведат ефективен резултат, виждаме това навсякъде около нас.

Въпросът е следният: Как да се намесим, за да коригираме ситуацията? Защо не стане още по-лошо?

Случва се, че теоретично е необходимо да се намесите, но на практика:
8. Няма достатъчно информация, необходима за правилна намеса.

В модела на общото равновесие – пълно.

Вече казах, че става въпрос за предпочитанията на хората. Когато се намесвате, трябва да знаете предпочитанията на тези хора. Представете си, че се намесвате в някаква ситуация, ще започнете да я „подобрявате“. Трябва да знаете информация за това кой ще "пострада" от това и как. Вероятно е разбираемо, че икономическите агенти, които ще пострадат леко, ще кажат, че ще пострадат много. И тези, които печелят малко, ще спечелят много. Ако нямаме възможност да проверим това, влезте в главата на човек и разберете каква е неговата функция на полезност.

В „невидимата ръка на пазара“ няма механизъм за ценообразуване и
9. Перфектна конкуренция.

Модерният подход към това откъде идват цените, най-популярният, е че цените се обявяват от някой, който организира пазара. Доста голям процент от съвременните транзакции са транзакции, които минават през аукциони. Много добра алтернатива на този модел, от гледна точка на недоверието в невидимата ръка на пазара, е теорията на аукционите. И ключовият момент в него е информацията. С каква информация разполага аукционерът? В момента уча, официален опонент съм по една от дисертациите, правена в Yandex. Yandex провежда рекламни търгове. Те ви „натрапват“. Yandex работи върху това как най-добре да го продаде. Дисертацията е абсолютно брилянтна, едно от заключенията е напълно неочаквано: „Изключително важно е да знаете със сигурност, че има играч с много голям залог.“ Не средно (има 30% от рекламодателите с изключително силна позиция и заявки), тогава тази информация е нищо в сравнение с факта, че знаете, че някой определено е навлязъл на пазара и сега се опитва да вкара тази реклама. Тази допълнителна информация ви позволява значително да промените прага за участие, като значително увеличите приходите от продажба на рекламно пространство, което е невероятно. Изобщо не се замислих, но когато ми обясниха механизма и показаха математиката, трябваше да призная, че е така. Yandex го внедри и всъщност отбеляза увеличение на печалбите.

Ако се намесвате на пазара, трябва да разберете какви са предпочитанията на всеки. Вече не става очевидно, че е необходима намеса.

Има и повърхностно разбиране, което може да се окаже напълно погрешно. Например, едно повърхностно разбиране на монопола е, че е по-добре монополът да се регулира, например да се раздели на две, три или четири фирми, ще възникне олигопол и социалното благосъстояние ще се увеличи. Това е типична информация от учебниците. Но зависи от обстоятелствата. Ако притежавате дълготрайни стоки, то този модел на поведение за държавата може да бъде напълно пагубен. Не. Преди 0 години имаше пример в реалността.

Започнахме да издаваме записи на Rock Encyclopedia. Имахме няколко екземпляра, които се разпространяваха в училище, на които пишеше, че са ограничено издание и се продават за 40 рубли. Минаха 2 месеца и всички рафтове бяха пълни с тези записи и струваха 3 рубли. Тези хора се опитаха да мистифицират обществеността, че това е пълна ексклузивност. Монополист, ако произвежда дълготрайни стоки, той започва да се конкурира със себе си „утре“. Ако днес се опита да продаде на висока цена, утре това нещо може да бъде препродадено/откупено. Той трудно успява да убеди днешните купувачи да не чакат до утре. Цените са по-ниски от обичайните. Беше доказано от Коуз.

Съществува „хипотезата на Коуз“, която гласи, че монополист с дълготрайна стока, който преразглежда ценовата си политика доста често напълно губи монополна власт. Впоследствие това беше строго доказано въз основа на теорията на игрите.

Да приемем, че не знаете тези резултати и решите да разделите такъв монопол. Появи се олигопол със стоки за дълготрайна употреба. Трябва да се моделира динамично. В резултат поддържат монополна цена! Това е обратното. Детайлният пазарен анализ е изключително важен.

10. Търсене

В страната има милиони потребители; агрегирането ще се извърши в модела. Вместо огромен брой малки потребители ще възникне общ потребител. Това повдига много проблеми както от теоретично, така и от практическо значение.

Агрегирането е в конфликт с предпочитанията и полезните функции. (Борман, 1953). Можете да обедините идентични с много прости предпочитания. Моделът ще има загуби.

В агрегатния модел търсенето е черна кутия.

Имаше някаква авиокомпания. Имаше по един полет на ден до Екатеринбург. И тогава станаха две. И един от тях тръгва в 6 сутринта от Москва. За какво?

Вие фрагментирате пазара и за „богатите хора“, които не искат да летят рано, вие определяте цената по-висока.

Има и възражение за рационалност. Че хората се държат нерационално. Но при големи числа постепенно се появява рационалният възглед.

Ако искате да изучавате икономика, първо изучете общия модел. След това „започнете да се съмнявате“ и проучете всяко възражение. От всеки един от тях тръгва цяла наука! Ако изучавате всички тези „глави“, ще станете много компетентен икономист.

Тирол се появи в разработването на няколко „възражения“. Но не затова бих му дал Нобелова награда.

Как да си изградим репутация

Предлагам ви да помислите върху тези истории. и когато ви разкажа за моята репутация, ще го обсъдим.

През 2005 г. в Грузия беше проведена безпрецедентна реформа. Уволниха ЦЯЛАТА полиция в страната. Това е първата история.

Втора история. След разпръскването на митинги в Москва през 11-12, всички полицаи получиха номера на ръкавите и ивици с техните имена.

Това са два различни подхода към един и същи проблем. Как една държава или група хора може да се справи с изключително негативната репутация на някаква общност вътре?

„Уволнете всички и наемете нови“ или „олицетворете насилието“.

Потвърждавам и ще се позова на Тирол, че сме поели по-интелигентен път.

Давам ви три модела на репутация. Две са били известни преди Тирол и той е измислил третия.

Какво е репутация? Има зъболекар, при когото ходите и препоръчвате този лекар на други хора. Това е негова лична репутация, той си я създаде. Ще разгледаме колективната репутация.

Има общност - милиционери, бизнесмени, националност, раса (запада не обича да обсъжда някои термини).

Модел 1

Има екип. Вътре в която всеки участник има надпис „на челото“. Излизайки оттам, той вече познаваше някого. Но не можете да определите по човек от тази група дали е или не. Например, когато САЩ приемат студенти от НСЗ за докторски програми.

Като цяло Америка презира останалия свят. Ако няма ракети, значи презира, ако има ракети, презира и се страхува. Тя се отнася така към света и в същото време замята въдица като рибар... О, добра риба! Ще станеш американска риба. Тази държава е изградена не на оригинални фашистки принципи, а на създадени. Ще съберем всичко най-добро и затова сме най-добрите.

Някой от „третия свят” идва в Америка и после се оказва, че е завършил НСЗ. И тогава нещо светва в очите на работодателите. Оценката от изпита е по-малко важна от факта, че е от НСЗ.

Това е много повърхностен модел.

Модел 2

Изобщо не е политически коректно.

Репутацията като институционален капан.

Ето черен човек идва да работи за вас. (В Америка) Вие сте работодател, вижте го: „Да, той е негър, по принцип нямам нищо против негрите, не съм расист. Но като цяло те са просто глупави. Ето защо няма да го взема." И вие ставате расисти „по действия“, а не по идеи.

„Не знам дали си умен, момче, но като цяло хора като теб са глупави. Затова за всеки случай ще ти откажа.”

Какъв е институционалният капан? Преди 10 години този човек отиде на училище. И си мисли: „Ще уча ли добре като моя бял съсед по бюро? За какво? Така или иначе ще ви наемат само за нискоквалифицирана работа. Дори и да работя здраво и да получа диплома, няма да мога да докажа нищо на никого. Знам как работи всичко - ще видят черното ми лице и ще си помислят, че съм същият като всички останали в моята група. Оказва се толкова лош баланс. Чернокожите не учат, защото не ги наемат, и не ги наемат, защото не учат. Стабилна комбинация от стратегии за всички играчи.

Модел 3

Има някакво взаимодействие. Което се случва между произволно избран човек от тази популация (хората) и (полицията). Или митнически бизнесмени.

Имам приятел бизнесмен, който често общува с митниците и той потвърждава този модел.

Имате нужда/желание човек (от народа/бизнесмен) да се свържете с (полиция/митница) и да му поставите някаква „задача”. Разберете ситуацията и транспортирайте стоките. И по този начин той изразява акт на доверие. И човекът на място взема решението. Той няма печат на челото си (модел 1), нито решение да инвестира в себе си (модел 2), нито нещо, което предопределя как ще работи днес. Има само сегашната му добра воля.

Нека анализираме от какво зависи този избор и къде възниква капанът?

Мъжът поглежда длъжностното лице. Тирол предполагаше само едно нещо, което беше съмнително по смисъл. Но тя обяснява всичко. Той предположи, че не е надеждно известно за този служител какво е правил преди това. С други думи, има история за всеки. По принцип за този полицай може да се разбере, че е изнудвал пари, за да си върши работата. Чухме истории за този митничар как бави товари. Но може би не сте чували.

Има тета параметър от 0 до 1, че ако е по-близо до нула, тогава всичко се разминава. Грубо казано, ако един полицай няма номера, той може да набие всеки, никой няма да разбере и нищо няма да му се случи. И ако има регистрационен номер, тогава тита е близо до единица. Той ще направи големи разходи.

В Грузия решиха да отсекат пълната липса на вяра с брадва. Наеха нови полицаи и смятат, че старата репутация ще умре. Тирол твърди, че какви динамични равновесия съществуват тук...

Как работят равновесията? Ако се обърнат към длъжностно лице, това означава, че го смятат за честен. Човек може да действа наистина честно или да действа лошо. Това частично ще определи моята „кредитна история“. Утре няма да се свържат с мен, ако разберат, че съм се държал нечестно. Средното доверие в неназованите служители е много ниско. На следващия ден има малък шанс да се свържат с вас. Ако вече сте кандидатствали, това е рядкост и трябва да се възползвате максимално от него и да го ограбите. Тук всички сме крадци и мошеници и така или иначе никой няма да се обърне към нас. Ще продължим да бъдем крадци и мошеници.

Друг вид динамично равновесие е, че хората вярват, че длъжностните лица се държат добре и се третират добре. Следователно утре, ако репутацията ви е чиста, ще имате много предложения. И ако се поглезите, тогава броят на заявките към вас лично намалява. И това е важен аспект. Ако имате такава вяра, губите много от лошо поведение.

Тирол показва, че в динамиката възникващото равновесие зависи критично от тета, а не от началните условия.

С въвеждането на тета вие повишавате личната отговорност на човека. Ако се справи добре, това ще бъде записано за него, хората ще се обръщат към него, дори и да не се обръщат към другите.

Източник: www.habr.com