Здесь дополняется тема «Золотое сечение» в экономике — что это?», поднятая в . Подойдем к проблеме предпочтительного распределения ресурсов со стороны, которая еще не затрагивалась.
Возьмем самую простую модель генерации событий: бросание монеты и вероятность выпадения «орла» или «решки». При этом постулируется, что:
Выпадение «орла» или «решки» при каждом отдельном броске равновероятно – 50 на 50%
При большой серии бросков число выпадений каждой из сторон монеты приближается к числу выпадений другой.
Это означает, что, записывая результаты предыдущих выпадений «орла» и ориентируясь на равновесие серии, можно ожидать выпадения «орла» (и невыпадения «решки») как следующего элемента серии с большей или меньшей вероятностью – в зависимости от результатов предыдущих выпадений. Что согласуется с опытом каждого, такую серию проводившего.
Как показывает статистика (для избежание повторов см. примеры графиков в ), в разнообразных экономических системах — как и в опытах с монетой — наблюдается некое закономерно-вероятностное распределение расходов. И это эмпирическое распределение расходов крайне интересно представить как диаграмму Лоренца (см. иллюстрацию ниже в «Расходах компании»). При некоторых незначительных погрешностях ее аппроксимации эта кривая превращается в дугу окружности (правая нижняя четверть). Обширный статистический анализ распределения ресурсов свидетельствует о высокой воспроизводимости дуги окружности в разных областях экономики (опять же см. предыдущую публикацию) И степень близости имеющегося распределения расходов к этому эталонному позволяет судить о «здоровье» рассматриваемой экономической системы. Под «здоровьем» здесь понимается выживаемость системы и ее способность к развитию.
Рассмотрим два сегмента экономической активности, которые в основе схожи, но при этом у каждого есть определенная специфика.
Расходы компании
Российская программа Leonarus v.1.02 реализующая заявленный выше подход (см. ) оценивает траты с точки зрения устойчивости развития экономического субъекта как целостной системы. Делает она это через оценку распределения затрат и обеспечивает наилучшее использование наличных ресурсов, предостерегая от резких отклонений от оптимума системы.
Траты, которые соответствуют этой закономерности, обеспечивают максимальную свободу существующей системы и ее максимальную живучесть.
Программа вполне доступна пользователю, знакомому с Excel и у которого есть некоторый опыт планирования и деловой активности. Программа позволяет оценивать экономическое состояние предприятия и вносить коррективы в планируемый бюджет, исходя из текущей ситуации.
Актуальность оценки текущего экономического состояния сегодня возрастает, поскольку банкротство юридических лиц становится все более частым явлением.
В 2017 году перестали существовать свыше 9 тыс. предпринимателей. Статистика банкротства малого бизнеса отмечает, что примерно 30% закрылись по причине разорения.
Статистика банкротства предприятий в 2017 также увеличилась. В России разорилось свыше 13,5 тыс. компаний. Прирост составил 7,7%. В первом квартале 2018 года несостоятельными были признаны 3,17 тыс. предприятий. Прирост составил 5%.
Программа Leonarus v.1.02 хороша тем, что позволяет корректировать предполагаемые траты, обосновывая уменьшение/увеличение расходов в зависимости от желаемого результата: достижения планируемой рентабельности. У предприятий, приближающихся по структуре расходов к предпочтительной диаграмме Лоренца с показателем степени два, рентабельность наиболее высока (Буева, Т. М. (2002). Применение модифицированных кривых Лоренца в задачах распределения средств).
В качестве примечания: программа по своим посылкам могла бы быть весьма полезной не только для бизнеса, но и для домохозяйств. Например, обеспечивая дом провизией, покупается несколько особых деликатесов, еда для готовки попроще, набирается по мелочи крупы, приправы, мелкая бытовая химия… Получается картинка, которая с высокой вероятностью возникает в большинстве случаев.
И если ваши траты описываются предпочтительной диаграммой Лоренца, то жизнь вашего дома в финансовом смысле находится в безопасности. Любые траты, укладывающиеся в эту диаграмму– сколь бы экстравагантны они ни было – не взорвут ваш бюджет.
Программа могла бы помочь даже опытной хозяйке при необходимости резкого сокращения бюджета. А в обычном режиме она нужна для проверки уже запланированных расходов. Это страховка, позволяющая избежать грубых ошибок, случайных сбоев внимания при распределении денег.
При этом – увы, приходится признать, что в существующем виде программа является макетом и практически недоступна для неискушенных пользователей. Полезный инструмент для бытового использования пока не приспособлен… Любые советы и предложения по «приземлению» Leonarus v.1.02 приветствуются.
Анализ инвестиционного проекта
Это случай экспертной оценки, когда речь идет не об изменении расходов, а об уточнении рисков проекта. Это делается, когда дополнительно к уже используемым методам оценки предлагаемой инвестиции структура расходов анализируется на близость к эталонной диаграммы Лоренца.
Имеющийся опыт недостаточен для окончательных выводов на этот счет. Однако базируясь на теоретических посылках и опыте работы сайта , можно высказать предположение, что чем сильнее отклонение проектных расходов от эталонной дуги влево, тем больше опасность непредвиденного развития событий из-за некоторой изначальной «разболтанности» планов. А чем сильнее отклонение вправо, тем больше вероятность того, что планировщик/руководитель проекта тяготеет к избыточной регламентации и проект не обладает достаточным адаптационным потенциалом, чтобы ответить вызовам, с которыми ему придется столкнуться.
Эти предположения уточняются при рассмотрении средних расходов по проекту с использованием уравнений квантовой механики. Но даже без дополнительных расчетов отклонения от эталонной диаграммы могут повлиять на обоснованное инвестиционное решение. Или проект будет отклонен из-за повышенного риска, или структура сделки должна учитывать повышенную рискованность проекта.
В заключение
Самая простая экономическая система в действительности представляет собой систему с высокой неопределенностью из-за разнообразия ее составляющих и переменных связей между ними. Структура предполагаемых или текущих трат не единственный критический компонент системы. Однако он один из тех, которые поддаются регулировке управляющими. И при всем различии условий, в которых протекает хозяйственная деятельность, можно считать, что оптимальное (с точки зрения выживаемости и развития хозяйствующего субъекта) распределение ресурсов описывается эталонной диаграммой Лоренца. Она вполне может называться «золотым сечением» в экономике и быть крайне полезной при экономическом планировании и анализе.
«Я всегда убеждался, что при подготовке к сражению планы бесполезны, но планирование бесценно».
Д. Эйзенхауэр, командующий силами союзников в Европе (1944-1945)
Для полноты картины:
Список литературы, на которую ссылаются авторы http://www.leonarus.ruAntoniou, I., Ivanov, V. V., Korolev, Y. L., Kryanev, A. V., Matokhin, V. V., & Suchaneckia, Z. (2002). Analysis of resources distribution in economics based on entropy. Physica A, 304, 525-534.
Haritonov, V. V., Kryanev, A. V., & Matokhin, V. V. (2008). The adaptable potential of economic systems. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, 2, 131-145.
Lorentz, M. O. (Jun 1905 г.). Methods of Measuring the Concentration of Wealth. Publications of the American Statistical Association, 9(70), стр. 209-219.
Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New-York: Harper&Row.
Prigogine, I. R. (1962). Non-equilibrium statistical mechanics. New York – London: Interscience Publishers a Division of John Wiley & Sons.
Rasche, R. H., Gaffney, J., Koo, A. Y., & Obst, N. (1980). Functional forms for estimating the Lorenz curve. Econometrica, 48, 1061–1062.
Robbins, L. (1969 [1935]). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (2nd edition ed.). London: Macmillan.
Алле, М. (1995). Экономика как наука. (И. А. Пер. с французского Егоров, Перев.) М: РГГУ.
Алле, М. (1998). Теорема эквивалентности.
Буева, Т. М. (2002). Применение модифицированных кривых Лоренца в задачах распределения средств. Йошкар-Ола.
Дорошенко, М. Е. (2000). Анализ неравновесных состояний и процессов в макроэкономических моделях. М: Экономический факультет МГУ, ТЕИС.
Котляр, Ф. (1989). Основы маркетинга. (/. п. англ., Перев.) Москва: Прогресс.
Крянев, А. В., Матохин, В. В., & Климанов, С. Г. (1998). Статистические функции распределения ресурсов в экономике. М: Препринт МИФИ.
Пригожин, И. Р. (1964). Неравновесная статистическая механика. (П. с. англ., Перев.) Москва: Мир.
Суворов, А. В. (2014). Наука побеждать. (М. Терешина, Ред.) М: Эксмо.
Хелферт, Э. (1996). Техника финансового анализа/Пер. с англ. (Л. П. Белых, Перев.) М: Аудит, ЮНИТИ.
Источник: habr.com