Imatge:
La borsa moderna és una àrea de coneixement a gran escala i força complexa. Pot ser difícil entendre immediatament "com funciona tot aquí". I malgrat el desenvolupament de tecnologies com roboadvisors i , l'aparició de mètodes d'inversió de baix risc, com ara и , per treballar amb èxit en el mercat val la pena adquirir coneixements bàsics en aquesta àrea.
En aquest material, hem recopilat deu llibres que us ajudaran a entendre l'estructura de la borsa moderna, les complexitats d'invertir-hi i com s'utilitzen les tecnologies avançades aquí.
Nota: La selecció inclou llibres tant en rus com en anglès; no hi ha molts materials traduïts d'alta qualitat sobre tecnologies financeres avançades, de manera que el coneixement de l'anglès serà un gran avantatge per a una immersió completa en el tema.
A més, per aplicar els coneixements adquirits, necessitareu un compte d'intermediació: podeu obrir-ne un o registrar-se .
Negociació d'accions. La fórmula clàssica per al moment, la gestió dels diners i les emocions - Jesse Livermore
Un llibre molt útil: conté, com el títol indica, la “fórmula de Livermore” amb un exemple de la seva aplicació en el cas de la negociació d'accions. Per descomptat, al mercat modern, en què els robots i els comerciants d'alta freqüència tenen un paper cada cop més important, és poc probable que el pugueu utilitzar, però serà molt útil per entendre l'estructura del mercat.
Enganyat per casualitat. El paper ocult de l'atzar als mercats i a la vida - Nassim Talleb
La idea principal del llibre és molt inesperada per a la gran majoria de la gent: si una persona té sort a la vida, és probable que no sigui un geni que hagi desenvolupat una estratègia d'èxit, sinó una simple persona afortunada. A la borsa, tot és igual que a la vida: hi ha estratègies comercials amb les quals algú trenca el banc, però ningú sap sobre els molts inversors que els van seguir i no van aconseguir l'èxit. El llibre és molt útil per desenvolupar l'actitud correcta davant la vida i la borsa, en particular.
Secrets a llarg termini del comerç a curt termini - Larry Williams
L'autor és un reconegut mestre de l'especulació a curt termini: una vegada va convertir 10 dòlars en 1.1 milions de dòlars en una competició en un any. En el seu llibre, descriu els seus mètodes que condueixen als millors resultats i també dóna els fonaments bàsics de l'especulació a curt termini. comerç a termini. El llibre no presenta un sistema comercial complet, però des del punt de vista de la psicologia comercial és una cosa insuperable.
Enginyeria financera. Eines i mètodes per a la gestió del risc financer – L. Galits
El llibre descriu una varietat d'eines d'enginyeria financera, com ara futurs, opcions, intercanvis de tipus d'interès i divises, límits, sòls, colls, corredors, intercanvis, opcions de barrera i una varietat d'instruments estructurats. L'autor descriu situacions pràctiques en què es justifica l'ús d'un o altre instrument financer.
Caos i ordre als mercats de capitals. Una nova mirada analítica sobre els cicles, els preus i la volatilitat del mercat - Edgar Peters
El llibre està dedicat als problemes moderns de la dinàmica econòmica no lineal (sinèrgica econòmica), descriu i analitza amb detall els processos que es produeixen al mercat sota la influència de diversos factors. Una estructura clara de presentació: una gran quantitat de material introductori, juntament amb una gran quantitat d'informació directa sobre el tema, la farà útil i interessant tant per als inversors principiants com per als experimentats.
Secrets del comerç de valors - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Un llibre molt reeixit sobre el treball a la borsa russa. Els autors han creat un llibre de text real sobre el comerç en línia, que conté no només teoria, sinó que també cobreix moltes qüestions pràctiques. Es presta molta atenció a la tècnica de realització d'operacions i als mètodes de gestió de riscos. El material es presenta de forma accessible, sense càlculs matemàtics complexos. Des que es va escriure el llibre, les tecnologies comercials s'han desenvolupat activament, però encara serà molt útil, especialment per als inversors novells.
Volatilitat de compra i venda – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
El comerç de volatilitat és una estratègia comercial coneguda. Els autors del llibre expliquen com funciona a la pràctica, vinculant-lo amb una explicació del concepte d'opcions. Com diu la descripció del llibre sobre Ozon, "explica com els inversors poden beneficiar-se aprofitant les variacions de la volatilitat i els preus de les opcions, independentment de si el mercat està pujant o baixant".
Comerç quantitatiu. Com crear el vostre propi negoci de comerç algorítmic - Ernest Chan
Aquest llibre detalla el procés de creació d'un sistema de comerç "al detall" (és a dir, propietat d'un individu en lloc, per exemple, d'un fons) mitjançant MatLab o Excel. Després de llegir el llibre, un comerciant novell té una idea de la realitat de resoldre el problema de guanyar diners al mercat mitjançant la creació de programes especials. El treball d'Ernest Chan és una bona guia sobre com funciona el comerç algorítmic i us permet aprendre els conceptes més bàsics com "model de negociació", "gestió de riscos", etc.
Comerç algorítmic i DMA - Barry Johnson
L'autor del llibre, Barry Johnson, treballa com a desenvolupador de programari comercial en un banc d'inversió. Amb l'ajuda d'aquest llibre, els comerciants minoristes poden entendre millor com funcionen els intercanvis i comprendre la "microestructura del mercat", tot això pot ajudar a millorar l'eficàcia de les seves pròpies estratègies comercials. És una lectura difícil, però val la pena.
Dins de la caixa negra – Rishi K. Narang
Aquest llibre descriu detalladament com funcionen els fons de cobertura en l'àmbit del comerç quantitatiu. Inicialment, el llibre està dirigit a inversors que no estan segurs de si invertir les seves finances en una "caixa negra". Malgrat l'aparent irrellevància per a un comerciant algorítmic privat, el treball proporciona material complet sobre com hauria de funcionar un sistema de comerç "correcte". En particular, es parla de la importància de tenir en compte els costos de transacció i la gestió del risc.
Enllaços útils sobre el tema de la inversió i el comerç de valors:
Font: www.habr.com