Si le estuviera dando el Premio Nobel a Jean Tirole, lo daría por su análisis de la reputación desde la teoría de juegos, o al menos lo incluiría en la formulación. Me parece que este es un caso en el que nuestra intuición se ajusta bien al modelo, aunque es difícil probarlo. Esto es de una serie de esos modelos que son difíciles o imposibles de verificar y falsificar. Pero la idea me parece absolutamente brillante.
Premio Nobel
El motivo del premio es el alejamiento definitivo del concepto unificado de equilibrio general como análisis de cualquier situación económica.
Pido disculpas a los economistas presentes en esta sala; describiré popularmente los conceptos básicos de la teoría del equilibrio general en 20 minutos.
1950
La opinión predominante es que el sistema económico está sujeto a leyes estrictas (como la realidad física: las leyes de Newton). Fue un triunfo del enfoque de unir toda la ciencia bajo un techo común. ¿Cómo es este techo?
Hay un mercado. Hay un cierto número (n) de hogares, consumidores de bienes, aquellos para quienes opera el mercado (se consumen bienes). Y un cierto número (J) de sujetos de este mercado (productores de bienes). El beneficio de cada fabricante se divide de alguna manera entre los consumidores.
Hay productos de 1,2...L. Una mercancía es algo que se puede consumir. Si físicamente el producto es el mismo, pero se consume en diferentes momentos o en diferentes puntos del espacio, entonces ya se trata de bienes diferentes.
Bienes en el momento de su consumo en un punto determinado. En particular, el producto no puede utilizarse a largo plazo. (No coches, sino comida, y aun así, no toda la comida).
Esto significa que tenemos un espacio RL de planes de producción. Un espacio L-dimensional, cada vector del cual se interpreta de la siguiente manera. Tomamos las coordenadas donde están los números negativos, las colocamos en la "caja negra" de producción y generamos los componentes positivos del mismo vector.
Por ejemplo, (2,-1,3) significa que a partir de 1 unidad del segundo producto podemos hacer 2 unidades del primero y tres unidades del tercero al mismo tiempo. Si este vector pertenece al conjunto de posibilidades de producción.
Y1, Y2… YJ son subconjuntos en RL. Cada producción es una “caja negra”.
Precios (p1, p2… pL)… ¿qué hacen? Caen del techo.
Eres el gerente de una empresa. Una empresa es un conjunto de planes de producción que se pueden implementar. ¿Qué hacer si recibes una señal como esta - (p1, p2... pL)?
La economía clásica dicta que se evalúen todos los vectores pV que le resulten aceptables a estos precios.
Y maximizamos pV, donde V es de Yj. Esto se llama Pj(p).
Se le dice que los precios están cayendo sobre usted y debe creer incondicionalmente que los precios serán así. Esto se llama "comportamiento de toma de precios".
Habiendo recibido una señal de los “precios”, cada una de las empresas emitió P1(p), P2(p)… PJ(p). ¿Qué les está pasando? La mitad izquierda, los consumidores, cada uno de ellos tiene recursos iniciales w1(р), w2…wJ(р) y participaciones en las ganancias de las empresas δ11, δ12…δ1J, que se generarán en la derecha.
Puede haber una w inicial baja, pero puede haber porcentajes altos, en cuyo caso el jugador comenzará con un presupuesto grande.
El consumidor también tiene preferencias א. Están predeterminados e inmutables. Las preferencias le permitirán comparar cualquier vector de RL entre sí, según la “calidad”, desde su punto de vista. Comprensión completa de ti mismo. Nunca has probado el plátano (yo lo probé cuando tenía 10 años), pero ya tienes una idea de cómo te gustará. Una suposición informativa muy fuerte.
El consumidor evalúa los precios de sus acciones iniciales pwi y asigna participaciones en las ganancias:
El consumidor también cree incondicionalmente en los precios que recibe y evalúa sus ingresos. Después de lo cual comienza a gastarlo y alcanza el límite de sus capacidades financieras.
El consumidor maximiza sus preferencias. Función de utilidad. ¿Qué xi le traerá el mayor beneficio? Paradigma del comportamiento racional.
Se está produciendo una descentralización total. Los precios están cayendo del cielo para usted. A estos precios, todas las empresas maximizan sus beneficios. Todos los consumidores reciben sus facturas y hacen con ellas lo que quieren, gastan lo que quieren (maximizando la función de utilidad) en bienes disponibles, a precios disponibles. Aparece Xi(р) optimizado.
Se afirma además que los precios son de equilibrio, p*, si todas las decisiones de los agentes económicos son consistentes entre sí. ¿Qué significa acordado?
¿Qué pasó? Inventarios iniciales, cada empresa agregó su propio plan de producción:
Esto es lo que tenemos. Y esto debería ser igual a lo que solicitaron los consumidores:
Los precios p* se llaman de equilibrio si se cumple esta igualdad. Hay tantas ecuaciones como bienes.
es 1880 Fue ampliamente promovido y durante 79 años, matemáticos y economistas buscaron pruebas de que tal vector de equilibrio existe. Esto se redujo a una topología muy difícil y no pudo demostrarse hasta 1941, cuando se demostró . En 1951 quedó completamente demostrado el teorema de la existencia del equilibrio.
Pero poco a poco este modelo fluyó hacia la clase de historia del pensamiento económico.
Tienes que llegar hasta el final tú mismo y estudiar modelos obsoletos. Analiza por qué no funcionaron. ¿Dónde estaban exactamente las objeciones? Entonces tendrás experiencia, una buena excursión histórica.
La historia de la economía debe estudiar en detalle el modelo anterior, porque todos los modelos de mercado modernos surgen de aquí.
Objeciones
1. Todos los productos se describen en términos extremadamente abstractos. No se tiene en cuenta la estructura de consumo de estos bienes y bienes duraderos.
2. Cada producción, empresa es una “caja negra”. Se describe de forma puramente axiomática. Se toma un conjunto de vectores y se declara admisible.
3. “La mano invisible del mercado”, los precios están cayendo desde el techo.
4. Las empresas maximizan estúpidamente sus beneficios P.
5. Mecanismo para alcanzar el equilibrio. (Aquí cualquier físico se echa a reír: ¿cómo “tantearlo”?). Cómo demostrar su singularidad y estabilidad (al menos).
6. No falsabilidad del modelo.
Falsificabilidad. Tengo un modelo y según él digo que tales o cuales escenarios no pueden suceder en la vida. Estas personas pueden, pero nunca lo hacen, porque mi modelo garantiza que no puede haber equilibrio en esa clase. Si presenta un contraejemplo, diré: este es el límite de aplicabilidad, mi modelo no es convincente en este lugar por una razón u otra. Esto es imposible de hacer con la teoría del equilibrio general y he aquí por qué.
Porque… ¿Qué determina el comportamiento de un sistema económico fuera del equilibrio? ¿Por alguna “r”? Es posible construir un exceso de demanda sobre oferta.
Bajamos los precios desde el techo y sabemos exactamente qué bienes escasearán y cuáles abundarán. Definitivamente podemos afirmar acerca de este vector (teorema de 1970) que si se cumplen las propiedades triviales, entonces siempre es posible construir un sistema económico (indique los datos iniciales) en el que esta función particular será una función del exceso de demanda. A cualquier precio especificado, se generará exactamente este valor del vector excedente. Es posible simular absolutamente cualquier comportamiento observable razonable utilizando un modelo de equilibrio general. Por tanto, este modelo no es falsificable. Puede predecir cualquier comportamiento, lo que reduce su significado práctico.
En dos lugares el modelo de equilibrio general continúa operando de forma explícita. Existen modelos de equilibrio general computable que consideran la macroeconomía de los países en un alto nivel de agregación. Puede que sea malo, pero ellos así lo creen.
En segundo lugar, hay una pequeña especificación muy agradable en la que la parte de producción cambia, pero la parte de consumo sigue siendo casi la misma. Estos son modelos de competencia monopolística. En lugar de una “caja negra”, aparece una fórmula sobre cómo funciona la producción, y en lugar de la “mano invisible del mercado”, parece que cada empresa tiene algún tipo de poder de monopolio. La mayor parte del mercado mundial es monopolística.
Es importante señalar que se hacen afirmaciones estrictas en materia de economía: "El modelo debe predecir lo que sucederá mañana" y "Qué se debe hacer si la situación es mala". Estas preguntas carecen absolutamente de sentido en el marco de la teoría del equilibrio general. Hay un teorema (el primer teorema del bienestar): "El equilibrio general es siempre eficiente en Pareto". Esto significa que es imposible mejorar la situación en este sistema para todos a la vez. Si mejoras a alguien, lo haces a costa de otra persona.
Este teorema contrasta marcadamente con lo que vemos a nuestro alrededor, incluido el séptimo punto:
7. “Los bienes son todos privados y no hay externalidades”.
En realidad, una gran cantidad de productos están "vinculados" entre sí. Hay muchos ejemplos en los que las actividades económicas se influyen entre sí (vertido de residuos en un río, etc.). La intervención puede aportar mejoras para todos los participantes en la interacción.
El libro principal del Tirol: “La teoría de la organización industrial”
No podemos esperar que los mercados interactúen de manera efectiva y produzcan un resultado efectivo; esto lo vemos a nuestro alrededor.
La pregunta es esta: ¿Cómo intervenir para corregir la situación? ¿Por qué no empeorarlo aún más?
Sucede que, teóricamente, es necesario intervenir, pero en la práctica:
8. No se necesita suficiente información para intervenir correctamente.
En el modelo de equilibrio general, completo.
Ya dije que se trata de las preferencias de la gente. Al intervenir, es necesario conocer las preferencias de estas personas. Imagina que intervienes en alguna situación, empezarás a “mejorarla”. Necesita saber información sobre quién “sufrirá” esto y cómo. Probablemente sea comprensible que los agentes económicos que sufrirán ligeramente digan que sufrirán mucho. Y el que gana un poco, ganará mucho. Si no tenemos la oportunidad de comprobar esto, meternos en la cabeza de la persona y averiguar cuál es su función de utilidad.
No existe ningún mecanismo de fijación de precios en la "mano invisible del mercado", y
9. Competencia perfecta.
El enfoque moderno sobre el origen de los precios, el más popular, es que los precios los anuncia alguien que organiza el mercado. Un porcentaje bastante grande de las transacciones modernas son transacciones que se realizan mediante subastas. Una muy buena alternativa a este modelo, en términos de desconfianza en la mano invisible del mercado, es la teoría de las subastas. Y el punto clave es la información. ¿Qué información tiene el subastador? Actualmente estoy estudiando, soy oponente oficial de una de las disertaciones que se realizó en Yandex. Yandex realiza subastas publicitarias. Te están “imponiendo”. Yandex está trabajando para encontrar la mejor manera de venderlo. La disertación es absolutamente brillante, una de las conclusiones es completamente inesperada: "Es de vital importancia saber con seguridad que hay un jugador con una apuesta muy grande". No en promedio (hay un 30% de anunciantes con una posición y unas solicitudes muy fuertes), entonces esta información no es nada comparada con el hecho de que sabes que uno ha entrado definitivamente en el mercado y ahora está intentando insertar esta publicidad. Esta información adicional le permite cambiar significativamente el umbral de participación, aumentando significativamente los ingresos por la venta de espacio publicitario, lo cual es sorprendente. No pensé en ello en absoluto, pero cuando me explicaron el mecanismo y me mostraron las matemáticas, tuve que admitir que así era. Yandex lo implementó y de hecho vio un aumento en las ganancias.
Si interviene en el mercado, debe comprender cuáles son las preferencias de todos. Ya no resulta evidente que sea necesario intervenir.
También existe una comprensión superficial que puede resultar completamente errónea. Por ejemplo, una comprensión superficial del monopolio es que es mejor regular el monopolio, por ejemplo, dividirlo en dos, tres o cuatro empresas, surgirá un oligopolio y aumentará el bienestar social. Esta es información típica de los libros de texto. Pero depende de las circunstancias. Si posee bienes duraderos, este modelo de comportamiento del Estado puede ser completamente perjudicial. Hace 0 años hubo un ejemplo en la realidad.
Empezamos a publicar discos de Rock Encyclopedia. Teníamos algunas copias en la escuela que decían que eran una edición limitada y se vendían por 40 rublos. Pasaron 2 meses y todos los estantes se llenaron de estos discos y costaban 3 rublos. Estas personas intentaron desconcertar al público diciéndole que se trataba de una completa exclusiva. Un monopolista, si produce bienes duraderos, comienza a competir consigo mismo “mañana”. Si hoy intenta vender a un precio alto, mañana ese algo podrá revenderse o recomprarse. Le resulta difícil convencer a los compradores de hoy de que no esperen hasta mañana. Los precios son más bajos de lo habitual. Fue .
Existe la “hipótesis de Coase”, que afirma que un monopolista con un bien duradero que revisa su política de precios a menudo pierde por completo el poder de monopolio. Posteriormente esto se demostró estrictamente basándose en la teoría de juegos.
Digamos que no conoce estos resultados y decide dividir dicho monopolio. Surgió un oligopolio con bienes duraderos. Debe modelarse dinámicamente. ¡Como resultado, mantienen un precio de monopolio! Es al revés. El análisis detallado del mercado es extremadamente importante.
10. Demanda
Hay millones de consumidores en el país, la agregación se realizará en el modelo. En lugar de un gran número de pequeños consumidores, surgirá un consumidor agregado. Esto plantea muchos problemas de importancia tanto teórica como práctica.
La agregación entra en conflicto con las preferencias y las funciones de utilidad. (Borman, 1953). Puedes agregar otros idénticos con preferencias muy simples. El modelo tendrá pérdidas.
En el modelo agregado, la demanda es una caja negra.
Había alguna aerolínea. Tenía un vuelo diario a Ekaterimburgo. Y luego se convirtieron en dos. Y uno de ellos sale a las 6 de la mañana desde Moscú. ¿Para qué?
Se fragmenta el mercado y, para los “ricos” que no quieren volar temprano, se fija el precio más alto.
También hay una objeción de racionalidad. Que la gente se comporte irracionalmente. Pero en el caso de grandes números, la visión racional emerge gradualmente.
Si quieres estudiar economía, primero estudia el modelo general. Luego “empieza a dudar” y examina cada objeción. ¡De cada uno de ellos parte toda una ciencia! Si estudias todos estos “capítulos”, te convertirás en un economista muy competente.
Tirol apareció en la elaboración de varias “objeciones”. Pero no es por eso que le daría el Premio Nobel.
Cómo construir una reputación
Te sugiero que pienses en estas historias. y cuando te hable de mi reputación, lo discutiremos.
En 2005 se llevó a cabo en Georgia una reforma sin precedentes. TODA la policía del país fue despedida. Esta es la primera historia.
Segunda historia. Después de la dispersión de las manifestaciones en Moscú los días 11 y 12, todos los agentes de policía recibieron números en las mangas y franjas con sus nombres.
Se trata de dos enfoques diferentes del mismo problema. ¿Cómo puede un país o un grupo de personas hacer frente a la reputación extremadamente negativa de alguna comunidad interna?
“Despedir a todos y contratar nuevos” o “personificar la violencia”.
Afirmo y me referiré al Tirol que hemos tomado un camino más inteligente.
Te doy tres modelos de reputación. Dos eran conocidos antes del Tirol y él inventó el tercero.
¿Qué es la reputación? Hay algún dentista al que acudes y recomiendas este médico a otras personas. Ésta es su reputación personal, la creó él mismo. Consideraremos la reputación colectiva.
Hay una comunidad: milicianos, empresarios, nacionalidad, raza (a Occidente no le gusta discutir algunos términos).
Модель 1
Hay un equipo. En cuyo interior cada participante tiene escrito “en la frente”. Al salir de allí, ya conocía a alguien. Pero no se puede determinar por una persona de este grupo si lo es o no. Por ejemplo, cuando Estados Unidos acepta estudiantes de NES para programas de doctorado.
En general, Estados Unidos desprecia al resto del mundo. Si no hay misiles, entonces los desprecia, si hay misiles, los desprecia y tiene miedo. Ella trata al mundo de esta manera y al mismo tiempo lanza una caña de pescar como un pescador... ¡Oh, buen pescado! Te convertirás en un pez americano. Este país no se construyó sobre principios fascistas originales, sino sobre principios creados. Reuniremos todo lo mejor y por eso somos los mejores.
Alguien del “tercer mundo” viene a Estados Unidos y luego resulta que se graduó en NES. Y entonces algo se ilumina ante los ojos de los empresarios. La nota del examen es menos importante que el hecho de que provenga de NES.
Este es un modelo muy superficial.
Модель 2
Nada políticamente correcto.
La reputación como trampa institucional.
Aquí hay un hombre negro que viene a trabajar para usted. (En Estados Unidos) Eres un empleador, míralo: “Sí, es negro, en principio no tengo nada contra los negros, no soy racista. Pero, en general, son simplemente estúpidos. Por eso no lo aceptaré". Y te vuelves racista “por acciones”, no por ideas.
“No sé si eres inteligente, muchacho, pero en promedio, la gente como tú es estúpida. Por lo tanto, por las dudas, te rechazaré”.
¿Cuál es la trampa institucional? Hace 10 años este chico fue a la escuela. Y piensa: “¿Estudiaré tan bien como mi vecino blanco en mi escritorio? ¿Para qué? De todos modos, sólo te contratarán para trabajos poco cualificados. Incluso si trabajo duro y obtengo un diploma, no podré demostrarle nada a nadie. Sé cómo funciona todo: verán mi cara negra y pensarán que soy igual que todos los demás en mi grupo”. Resulta ser un equilibrio tan malo. Los negros no estudian porque no los contratan, y no los contratan porque no estudian. Una combinación estable de estrategias para todos los jugadores.
Модель 3
Hay cierta interacción. Lo cual ocurre entre una persona seleccionada al azar de esta población (el pueblo) y (la policía). O empresarios de aduanas.
Tengo un amigo empresario que se comunica a menudo con la aduana y confirma este modelo.
Tienes la necesidad/deseo de una persona (del pueblo/empresario) de contactar (la policía/aduanas) y darle algún tipo de “tarea”. Comprender la situación y transportar la mercancía. Y expresa así un acto de confianza. Y la persona que está en el lugar toma la decisión. No tiene un sello en la frente (modelo 1), ni una decisión de invertir en sí mismo (modelo 2), ni nada que predetermina cómo trabajará hoy. Sólo existe su buena voluntad actual.
Analicemos de qué depende esta elección y dónde surge la trampa.
El hombre mira al funcionario. Tirol sólo sugirió una cosa, algo cuyo significado era dudoso. Pero ella lo explica todo. Sugirió que no se sabía con certeza sobre este funcionario lo que había hecho antes. En otras palabras, hay una historia sobre cada uno. En principio, es posible que se sepa acerca de este policía que solía extorsionar por hacer su trabajo. Escuchamos historias sobre este funcionario de aduanas sobre cómo retrasa la carga. Pero tal vez no lo hayas oído.
Hay un parámetro theta de 0 a 1, que si está más cerca de cero, entonces te saldrás con la tuya. En términos generales, si un policía no tiene matrícula, puede darle una paliza a cualquiera, nadie se enterará y no le pasará nada. Y si hay una matrícula, entonces theta está cerca de una. Incurrirá en grandes costos.
En Georgia decidieron cortar con un hacha la total falta de fe. Reclutaron nuevos policías y piensan que la antigua reputación morirá. Tirol sostiene que los equilibrios dinámicos que existen aquí...
¿Cómo funcionan los equilibrios? Si se acerca a un funcionario, significa que lo consideran honesto. Una persona puede actuar con verdadera honestidad o actuar mal. Esto determinará parcialmente mi "historial crediticio". Mañana no me contactarán si descubren que me comporté de manera deshonesta. La confianza promedio en funcionarios anónimos es muy baja. Al día siguiente existe una pequeña posibilidad de que se comuniquen con usted. Si ya lo ha presentado, entonces esto es una rareza y debe aprovecharlo al máximo y robarlo. Aquí todos somos ladrones y estafadores y de todos modos nadie recurrirá a nosotros. Seguiremos siendo ladrones y estafadores.
Otro tipo de equilibrio dinámico es que la gente crea que los funcionarios se comportan bien y son tratados bien. Por tanto, mañana, si tu reputación está limpia, tendrás muchas ofertas. Y si se mima, la cantidad de solicitudes que le llegan personalmente disminuye. Y este es un aspecto importante. Si tienes tanta fe, pierdes mucho con el mal comportamiento.
Tirol muestra que en dinámica, el equilibrio que surge depende críticamente de theta y no de las condiciones iniciales.
Al introducir theta, aumentas la responsabilidad personal de la persona. Si lo hace bien, quedará registrado para él, la gente recurrirá a él, aunque no recurran a los demás.
Fuente: habr.com