Aleksandr Savvatejev: Jean Tiroli Nobeli preemia ebatäiuslike turgude analüüsi eest (2014) ja kollektiivne maine

Kui ma annaksin Nobel'i preemia Jean Tirole'ile, annaksin selle tema reputatsiooniteoreetilise mänguanalüüsi eest, või vähemalt tooksin selle välja preemia formuleeringus. Mulle tundub, et see on see juhtum, kus meie intuitsioon vastab mudelile hästi, kuigi selle mudeli kontrollimine on keeruline. See kuulub nende mudelite hulka, mida on raske või võimatu tõestada ja ümber lükata. Kuid idee tundub mulle täiesti geniaalne.

Nobeli preemia

Preemia tagamaaks on lõplik lahkumine ühise tasakaalu ühisest kontseptsioonist igasuguste majandusolukordade analüüsimiseks.

Palun vabandust sellel saalis olevate majandusteadlaste ees, ma seletan üldise tasakaalu teooria aluseid 20 minuti jooksul.

1950

Valitseb järgmine vaade, et majandussüsteem allub ranged seadustele (nagu füüsikaline reaalsus — Newtoni seadustele). See on olnud teaduse ühtsuse lähenemise triumf, mis viib kogu teaduse alla ühise katuse alla. Milline see kate välja näeb.

On olemas turg. On teatud arv (n) majapidamisi, hea tarbijaid, kelle jaoks turg töötab (kaubad tarbitakse). Ja teatud arv (J) turu subjekte (kaubanduslikult toodavad kaupu). Iga tootja kasum jaguneb tarbijate vahel.

On kaubad 1, 2... L. Kaup on midagi, mida saab tarbida. Kui füüsiliselt on kaup sama, kuid tarbitakse erineval ajal või erinevates ruumipunktides, siis on need juba erinevad kaubad.

Kaup tarbimise hetkel selles punktis. Eelkõige ei tohi kaup olla pikaajalise kasutamise jaoks. (Need ei ole autod, vaid pigem toit, ja mitte igaüks).

Seega on meil tootmisplaanide ruum RL. L-mõõtmelise ruumi, kus iga vektor tõlgendatakse nii. Võtame koordinaadid, kus asuvad negatiivsed numbrid, peidame need tootmise «mustasse kasti» ja saame välja positiivsed komponendid sama vektori kohta.

Näiteks (2, -1, 3) tähendab, et ühest teisest kaubast saame teha 2 esimest ja kolm kolmandat samal ajal. Kui see vektor kuulub tootmisvõimaluste kogumisse.

Y1, Y2… YJ — alamhulgas RL. Iga tootmine — „must kast“.

Hinnad (p1, p2… pL)… mida nad teevad? Langevad laest.

Sa oled firma juht. Firma on tootmisplaanide kogum, mida saab ellu viia. Mida teha, kui saad sellise signaali — (p1, p2… pL)?

Klassikaline majandus dikteerib, et pead hindama kõiki pV vektoreid, mis sul on lubatud, ning hindama nende hindade järgi.

Ja maksimeerime pV, kus V on Yj. Seda nimetatakse Pj(p).

Hinnad langevad sinu peale, sulle antakse teada, ja sa pead pedantselt uskuma, et hinnad on sellised. Seda nimetatakse „price taking behavior”.

Saades signaali „hindadest”, esitas iga firma P1(p), P2(p)… PJ(p). Mis nendega juhtub. Vasakul pool, tarbijad, igal neist on algsed ressursid w1(p), w2…wJ(p) ja kasumiosad firmades δ11, δ12…δ1J, mis genereeritakse paremal.

Algsed w-d võivad olla madalad, aga osad võivad olla kõrged, siis mängija lähtub suurest eelarvest.

Tarbijal on oma eelistused A. Need on talle ettenähtud ja muutumatud. Eelistused võimaldavad tal võrrelda RLi erinevaid vektoreid üksteisega, nende „kvaliteedi” järgi, tema enda vaatevinklist. Täielik enesetunne. Sa pole kunagi proovinud „banaani” (mina proovisin seda 10-aastaselt), kuid sul on temast ettekujutus, kuidas see sulle meeldib. Väga tugev informatiivne eeldus.

Tarbijal on hinnang oma algse varu pwi hinnameetodile ja ta määrab kasumi osad:

Tarbijal on ka täielik usaldus saabunud hindadesse ja ta hindab oma sissetulekut. Pärast seda hakkab ta raha kulutama ja jõuab oma rahaliste võimaluste piirini.

Tarbijal on oma eelistuste maksimeerimine. Kasutuse kasulikkuse funktsioon. Milline x_i toob talle suurema kasulikkuse. Ratsionaalse käitumise paradigma.

Toimub täielik detsentraliseerimine. Hindadega visatakse sulle taevast. Nende hindade järgi maksimeerivad kõik ettevõtted oma kasumit. Kõik tarbijad saavad oma võlakirjad ja teevad nendega, mida soovivad, nii nagu soovivad (maksimeerides kasutuse kasulikkuse funktsiooni) kulutades olemasolevatele kaupadele, olemasolevates hindades. Tekivad optimeeritud Xi(p).

Edasi väidetakse, et hinnad on tasakaalus, r*, kui kõik majandusagendid on omavahel kooskõlastatud. Mida tähendab kooskõlastatud?

Mis juhtus? Algse varud, iga ettevõte lisas oma tootmisplaani:

See on see, mis meil on. Ja see peab olema võrdne selle, mida tarbijad nõudsid:

Hindu r* nimetatakse tasakaalu hindadeks, kui see võrdus on täidetud. Seal on nii palju võrrandeid kui kaupu.

See on 1880. aasta, Leon Walras promovadis seda ja 79 aastat matemaatika majandusteadlased otsisid tõestust selle kohta, et selline tasakaalu vektor eksisteerib. See viidi väga keerulisse topoloogiasse ning seda ei saanud tõestada enne 1941. aastat, kui tõestati Kakutani teoreem. 1951. aastal tõestati täielikult tasakaalu olemasolu teoreem.

Aga tasapisi voolas see mudel klassikalise majandusteooria ajaloosse.

Peate selle tee ise läbi käima ja vaatama vananenud mudeleid. Analüüsige, miks need ei töötanud. Kus olid täpselt vastuväited. Siis on teil kogemus, hea ajalooline ülevaade.

Majanduse ajalugu peab uurima eespool kirjeldatud mudelit üksikasjalikult, kuna kõik kaasaegsed turumudelid kasvavad siit.

Vastuväited

1. Kõik kaupade kirjeldused on äärmiselt abstraktsed. Ei arvestata nende kaupade tarbimise struktuuri ja pikaajaliste kaupadega.

2. Iga tootmine, firma on "must kast".. Kirjeldatakse puhtalt aksioomiliselt. Võetakse hulk vektoreid ja kuulutatakse lubatavaks.

3. "Turu nähtamatu käsi", hinnad langevad lakke.

4. Firmad maksimeerivad lihtsalt kasumit P.

5. Ühenduspunkti saavutamise mehhanism. (Iga füüsik hakkab siin naerma: kuidas seda "koguda"?). Kuidas tõestada selle ainulaadsust ja stabiilsust (vähemalt).

6. Mudeli falsifitseerimatuse probleem.

Falsifitseeritavus. Mul on mudel, ja selle alusel ütlen, et elus ei saa juhtuda selliseid ja selliseid stsenaariume. Sellised võivad juhtuda, aga sellised — mitte kunagi, kuna minu mudel tagab, et selles klassis ei saa olla tasakaalu. Kui toote välja vastuennustuse, ütlen ma — see ongi rakendatavuse piir, minu mudel on sel hetkel mingil põhjusel puudulik. Üldise tasakaalu teooriaga on seda teha võimatu, ja siin on põhjus.

Kuna... Millest tuleneb majandussüsteemi käitumine tasakaalu väliselt? Mõnede „r“ jaoks? Saame kujundada nõudluse ülemäära pakkumise üle.

Meie hindade määramine on nagu üleselt viskamine ja me teame täpselt, millist kaupa on vähe ja millist on liiga palju. Selle suuna osas saame kindlalt väita (1970. aasta teoreem), et kui on täidetud triviaalset omadused, siis on alati võimalik luua selline majandussüsteem (mille algandmed tuleb määrata), kus see funktsioon on üleliigse nõudluse funktsioon. Igapäevaste hindade puhul antakse alati teada, milline on üleliigse vektori väärtus. Üldise tasakaalu mudeliga saab simuleerida absoluutselt igasuguseid mõistlikke vaatlusi. Seega on see mudel kontrollimatuks. See suudab ennustada igasugust käitumist, mis vähendab selle praktilist mõtet.

Kaks korda töötab üldise tasakaalu mudel selgelt. On olemas arvutatavad üldise tasakaalu mudelid, mis hindavad riikide makromajandust kõrge kogumise tasemel. See võib olla halb, aga nad teevad seda.

Teiseks on olemas väga hea väike spetsifikatsioon, kus tootmisosa muutub, samas kui tarbimisosa jääb peaaegu samaks. Need on monopolistliku konkurentsi mudelid. Ahnuse asemel on olemas valem, kuidas tootmine töötab, ja nähtamatu turukäe asemel on see, et igal firmal on teatav monopolivõime. Maailma turu põhiosa on monopolistlik.

Oluline on märkida, et majandusele esitatakse nõuded rangelt: „Mudelin peab ennustama, mis juhtub homme“ ja „Mida teha, kui olukord on halb“. Need küsimused on üldise tasakaalu teooria kontekstis täiesti mõttetud. Eksisteerib teoreem (esimene heaolu teoreem): „Üldine tasakaal on alati Pareto tõhus“. See tähendab, et ei saa kõigi jaoks olukorda paremaks muuta. Kui kellegi olukorda parandate, toimub see kellegi arvelt.

See teoreem on teravas kontrastis sellega, mida me enda ümber näeme, sealhulgas seitsmes punkt:
7. „Kõik kaubad on eraomandis ja ei ole eksternaliteete“.

Tegelikult on suur hulk kaupu omavahel seotud. On palju näiteid, kus majandustegevused mõjutavad üksteist (näiteks jäätmete harimise jõkke ja nii edasi). Sekkumine võib tuua kasu kõigile osalejatele.

Tirooli põhiraamat: «The Theory of Industrial Organization»

Ei saa oodata, et turud hakkavad tõhusalt koos töötama ja tootma tõhusaid tulemusi; me näeme seda enda ümber.

Küsimus on selline: Kuidas sekkuda, et olukorda parandada? Ja mitte muuta seda veel halvemaks?

On olukordi, kus teoreetiliselt tuleks sekkuda, kuid praktiliselt:
8. Teavet, mis on vajalik tõhusaks sekkumiseks, on puudulik.

Üldise tasakaalu mudelis - täielik.

Olen juba öelnud, et see puudutab inimeste eelistusi. Sekkumisel tuleb tundma õppida neid inimeste eelistusi. Kujutage ette, et sekkute mingisse olukorda, hakkate seda 'parandama'. Te peate teadma teavet, kes ja kuidas sellest 'kannatab'. On ilmselt selge, et majandusagendid, kellele kahju tekitatakse veidi, ütlevad, et nad kannatavad väga tugevalt. Ja need, kes saavad veidi kasu, ütlevad, et nad saavad väga palju kasu. Kui meil pole võimalust seda kontrollida, ei saa me inimese pähe piiluda ja teada tema kasulikkuse funktsiooni.

Turumajanduse 'nähtamises käes' pole hinnakujunduse mehhanismi, kuid
9. Täiuslik konkurents.

Kaasaegne lähenemine hinnakujundusele, mille kohaselt kuulutab hindu välja turu organiseerija, on kõige populaarsem. Suur osa tänapäevastest tehingutest toimub oksjonite kaudu. Väga hea alternatiiv sellele mudelile, pidades silmas usaldamatust nähtamatute käte suhtes turul, on oksjoniteooria. Selle teooria põhielemendiks on teave. Milline teave on oksjoni korraldajal. Praegu tegelen ma, olen ametlik vastane ühes doktoritöös, mis on tehtud Yandexis. Yandex korraldab reklaamioksjone. Te leiate, et teid „surutakse peale“. Yandexis käib töö selle nimel, kuidas teile paremini „peale sundida“. Doktoritöö on täiesti silmapaistev, üks järeldus on üllatav: „On kriitilise tähtsusega teadmine, et turule on tulnud mängija, kellel on väga suur pakkumine“. Keskmistatud (30% reklaamijatest on erakordselt tugevas positsioonis) teave ei ütle mitte midagi võrreldes teadmiseks, et üks tegelikult on turul ja püüab praegu reklaami sisestada. See lisainfo võimaldab oluliselt muuta osalemise lävekohuseid, suurendades reklaamikoha müügikäivet märkimisväärselt, see on hämmastav. Ma polnud sellest kunagi mõelnud, kuid kui mulle selgitasid mehhanismi ja näitasid matemaatikat, pidin tunnistama, et see on tõepoolest nii. Yandexis on see rakendatud ja tõepoolest on saadud kasumi tõus.

Kui te sekkute turu toimimisse, peate mõistma, kellel on millised eelistused. Seda ei pruugi olla ilmne, et sekkuda on vajalik.

On ka pinnapealne arusaam, mis võib osutuda täiesti vale. Näiteks on pinnapealne arusaam monopolist see, et monopole on parem reguleerida, näiteks jagada need kaheks, kolmeks või neljaks ettevõtteks, mis tõi kaasa oligopoli ja suurendas avalikku heaolu. See on tüüpiline info õpikutes. Kuid see sõltub oludest. Kui teil on pikaajalist kasutamist vajavad kaubad, siis võib see riigi käitumismudel osutuda täiesti kahjulikuks. Number 0 aastat tagasi oli reaalses elus näide.

Aktiivne plaatide tootmine «Rokieetikapedia» alustas. Meie koolis jooksis ringi mõned eksemplarid, mis väitsid, et tegemist on piiratud tiraazhiga ja neid müüdi 40 rubla eest. Kaks kuud hiljem olid need plaadid igal pool müügis ja nende hind oli 3 rubla. Need inimesed üritasid publikut petta, et see on absoluutne eksklusiiv. Monopolist, kui ta toodab kestvat kaupa, hakkab iseendaga homme konkureerima. Kui ta püüab täna müüa kallilt, siis homme saab seda jälle edasi müüa/ostma. Tal on raske veenda tänaseid ostjaid ootama homset. Hinnad osutuvad madalamaks, kui tavaliselt. See oli tõestatud Coase'i poolt.

On olemas «Coase'i hüpotees», mis väidab, et monopolist, kellel on kestvuskaup ja kes vaatab oma hinnapoliitikat üsna sageli, kaotab täielikult oma monopolivõimu. Hiljem on seda rangelt tõestatud mänguteooria alusel.

Kujutage ette, et te ei tea neid tulemusi ja otsustate jagada sellist monopoolset struktuuri. Tekib oligopol, kus müüakse pikaajalisi tooteid. Seda tuleb dünaamiliselt modelleerida. Tulemuseks on see, et nad toetavad monopolihinda! Kõik on vastupidi. Turuanalüüs on äärmiselt oluline.

10. Nõudlus

Riigis on miljoneid tarbijaid, mudelis toimub agregatsioon. Suure hulga väikeste tarbijate asemel tekib agreggeeritud tarbija. Sellega on seotud palju teoreetilisi ja praktilisi probleeme.

Agregatsioon on vastuolus eeliste ja kasulikkuse funktsioonidega. (Borman, 1953). Agregatsiooni võib teha sarnaste ja väga lihtsate eelistustega. Mudelis esinevad kahjud.

Agreggeeritud mudelis on nõudlus must kast.

Oli üks lennufirma. Neil oli üks lend päevas Jekaterinburgi. Siis tuli kaks lendu. Ja üks neist väljub Moskvast kell 6 hommikul. Miks?

Te fragmenteerite turgu ja ‘rikaste’ jaoks, kes ei soovi varakult lennata, määrate kõrgema hinna.

On veel kahtlusi ratsionaalsuse osas. Inimesed käituvad irratsionaalselt. Kuid suurtel numbritel hakkab järk-järgult esile tõusma ratsionaalne küljendus.

Kui soovite majandust õppida, uurige kõigepealt üldmudelit. Siis hakake kahtlema ja uurige igat vastuargumenti. Igaühega neist algab terve teadus! Kui õppite kõik need "pead", siis saategi väga teadlikuks majandusteadlaseks.

Tirool on tõstetud esile mitmete "vaidluste" käsitlemisel. Kuid mina annaksin talle Nobeli preemia mitte selle eest.

Kuidas luua mainet

Pakun mõelda järgmistele lugudele. Ja kui räägin maine loomisest — arutame.

Aastal 2005 viidi Gruusias läbi enneolematu reforma. Kõik riigi politseinikud vallandati. See on esimene lugu.

Teine lugu. Pärast meeleavalduste lahkumist 2011-2012. aastal Moskvas said kõik politseinikud käised ja nimeplaadid.

Need on kaks erinevat lähenemist sama probleemi lahendamiseks. Kuidas saab riik või inimgrupp hakkama erakordselt negatiivse mainega mingi kogukonna sees?

"Kõik vallandada ja uued värvata" või "persoonifitseerida vägivalla".

Ma väidan ja tuginen Tiroolile, et me läksime arukamat teed.

Esitan teile kolme reputatsioonimudelit. Kaks neist olid Tiroolis tuntud, kolmanda aga lõi ta ise.

Mis on reputatsioon? On olemas hambaarst, kelle juurde te lähete ja soovitate seda hambaarsti teistele. See on tema isiklik reputatsioon, ta on selle ise loonud. Me aga vaatleme kollektiivset reputatsiooni.

On olemas kogukond — miljonärid, ärimehed, rahvus, rass (mõningaid termineid ei armasta lääs arutada).

Mudel 1

On olemas kollektiiv. Selle sees on iga liikme peal kirjas "otsmikul". Sealt välja tulles on tal juba mingi märk. Kuid te ei saa määrata, kas inimene on sellest grupist või mitte. Näiteks, kui Ameerikas valitakse PhD programmidesse tudengeid REŠ-ist.

Üldiselt põlgab Ameerika kogu ülejäänud maailma. Kui ei ole rakette — siis põlgab, kui on rakette — põlgab ja kardab. Nii nad maailma suhtuvad ja samas nagu kalamees viskab kõnge... O, hea kala! Sa saad Ameerika kalaks. See riik ei ole ehitatud algsetel fašistlikel printsiipidel, vaid loodud nendest. Me kogume kokku kõik parimad ja seetõttu oleme parimad.

A person from the 'third world' arrives in America, and it turns out he graduated from RANEPA. In the eyes of employers, something ignites. The exam score is less important than the fact that he comes from RANEPA.

This is a very superficial model.

Model 2

Not politically correct at all.

Reputation as an institutional trap.

A Black man comes to work for you. (In America) You are the employer, looking at him: 'Okay, he’s Black, I don’t have anything against Black people, I’m not a racist. But they are generally just stupid. So I won’t hire him.' And you become a 'racist in action,' not by belief.

'I don’t know, man, if you’re smart or not, but on average, guys like you are dumb. So, just in case, I’ll pass on you.'

Mis on institutsionaalne lõks? 10 aastat tagasi läks see noormees kooli ja mõtles: "Kas ma õpin sama hästi kui mu valge klassikaaslane? Ja miks mitte? Igal juhul võetakse mind ainult madala kvalifikatsiooniga tööle. Isegi kui pingutan ja saan diplomi, ei tõesta ma kellelegi midagi. Tean ju, kuidas asjad käivad — nad näevad mu musta nägu ja arvavad, et olen sama nagu kõik teised mu grupis." Nii tekib halb tasakaal. Aafriklased ei õpi, sest neid ei võeta tööle, ja ei võeta neid tööle, sest nad ei õpi. See on stabiilne mängijate strateegiate kombinatsioon.

Mudel 3

On mingisugune interaktsioon. Mis toimub juhuslikult valitud inimese ja (politsei) vahel. Või ärimeeste ja tolli vahel.

Mul on tuttav ärimees, kes suhtleb sageli tolliga, ja ta kinnitab seda mudelit.

Teil on vajadus või soov, et isik (rahvast või ettevõtjast) pöördub (politsei või tolli) ja annab talle mingi "ülesande". Selgitada olukorda, toimetada kaubaa. Ja ta väljendab seeläbi usaldust. Kohalik isik teeb otsuse. Tal pole otsaesisel templit (mudel 1), ega ole mingit varasemat otsust investeerida endasse (mudel 2), ei ole midagi, mis eelnevalt määraks, kuidas ta täna töötab. On vaid tema tänane hea tahe.

Analüüsime, millest see valik sõltub ja kus tekib lõks?

Inimene vaatab ametnikku. Tirol oletab vaid ühte asja, kahtlast oma sisu poolest asja. Kuid see seletab kõike. Ta oletab, et selle ametniku kohta on ebatäpset teavet selle kohta, mida ta varem tegi. Teisisõnu, igal inimesel on teatud lugu. Näiteks selle poliitiku kohta võib tegelikult selguda, et ta varem nõudis raha oma töö tegemise eest. Selle tollitöötaja kohta on kuulda lugusid, öeldes, et ta peatas kauba. Aga võib-olla ei ole kuulnud.

On olemas teta parameeter vahemikus 0 kuni 1; kui see on lähemal nullile, siis võib teha kõike. Üldiselt, kui politseinikul pole mingisuguseid numbrimärke, võib ta kedagi ründama minna, keegi ei saa teada ja temaga ei juhtu midagi. Aga kui numbrimärk on olemas, siis on teta lähedane ühele. Ta kannab suurt kahju.

Gruusias otsustati täielik uskmatus kärpida nagu puu. Nad värbasid uusi policelle ja arvavad, et vana maine sureb. Tirol väidab, et siin eksisteerivad dünaamilised tasakaalud…

Kuidas tasakaalud toimivad. Kui ametnikule pöördutakse, siis peetakse teda ausaks. Ametnik võib käituda tõeliselt ausalt või võib käituda halvasti. See määrab osaliselt minu 'krediidiajaloo'. Homme ei pöörduta minu poole, kui selgub, et ma käitusin ebaausalt. Keskmine usk anonüümsetesse ametnikesse on väga madal. Järgmisel päeval on väike tõenäosus, et keegi pöördub teie poole. Kui juba pöördutakse, siis on see haruldane ja tuleb välja pigistada 'maksimum' ja röövima võtta. Me kõik oleme siin vargad ja petised, ja keegi ei pöördu meie poole. Jätkame varaste ja petistena.

Teine dünaamilise tasakaalu liik seisneb selles, et inimesed usuvad, et ametnikud käituvad hästi ja pöördumist on palju. Seega, kui teie maine on puhas, on teil homme palju pakkumisi. Kui te aga kahjustate oma mainet, väheneb isiklikult teie poole pöördumise arv. See on oluline aspekt. Kui selline usk on olemas, kaotate te palju halva käitumise tõttu.

Tirooli näide näitab, et dünaamikas, milline tasakaal kujuneb, sõltub kriitiliselt tētest, mitte algtingimustest.

Tēte sisse viies suurendate inimese isiklikku vastutust. Kui ta teeb hästi, jääb see temast meelde, temaga pöördutakse, isegi kui teistega ei pöörduta.

Allikas: habr.com