Si je devais remettre un prix Nobel à Jean Tirole, je le ferais pour son analyse théorique du jeu sur la réputation, ou du moins je l'inclurais dans la formulation. Je pense que c'est un cas où notre intuition correspond bien au modèle, même si vérifier ce modèle est difficile. C'est le genre de modèles qui est difficile ou impossible à vérifier et à falsifier. Mais l'idée me semble absolument brillante.
Prix Nobel
Le contexte du prix est le retrait définitif de l'idée d'équilibre général en tant qu'analyse de toute situation économique.
Je m'excuse auprès des économistes dans cette salle, je vais expliquer les bases de la théorie de l'équilibre général de manière populaire en 20 minutes.
1950
La vue prévalente est que le système économique obéit à des lois strictes (comme la réalité physique obéit aux lois de Newton). C'était le triomphe d'une approche unifiant toute la science sous un même toit. À quoi ressemble ce toit.
Il y a un marché. Il y a un certain nombre (n) de ménages, consommateurs de biens, ceux pour qui le marché fonctionne (les biens sont consommés). Et un certain nombre (J) d'agents de ce marché (producteurs de biens). Le profit de chaque producteur est en quelque sorte réparti parmi les consommateurs.
Il existe des biens 1, 2… L. Un bien est quelque chose qui peut être consommé. Si le bien physique est le même, mais consommé à des moments différents ou à des points différents dans l'espace, ce sont des biens différents.
Un bien au moment de la consommation à un point donné. En particulier, un bien ne peut pas être de longue durée. (Pas des voitures, plutôt de la nourriture, et encore, pas n'importe laquelle).
Donc, nous avons un espace RL de plans de production. Un espace de dimension L, chaque vecteur étant interprété comme suit. Prenons les coordonnées où se trouvent les nombres négatifs, les introduisons dans une 'boîte noire' de production, et produisons des composantes positives du même vecteur.
Par exemple, (2, -1, 3) signifie qu'à partir d'une unité du deuxième bien, nous pouvons produire 2 unités du premier et 3 unités du troisième en même temps. Si ce vecteur appartient à l'ensemble des possibilités de production.
Y1, Y2… YJ — sous-ensembles dans RL. Chaque production est une 'boîte noire'.
Les prix (p1, p2… pL)… que font-ils ? Ils tombent du ciel.
Vous êtes le manager d'une entreprise. L'entreprise est un ensemble de plans de production pouvant être réalisés. Que faire si vous recevez un signal tel que — (p1, p2… pL) ?
L'économie classique vous demande d'évaluer tous les vecteurs pV qui vous sont permis, d'évaluer selon ces prix.
Et nous maximisons pV, où V provient de Yj. Cela s'appelle Pj(p).
Les prix vous sont imposés, on vous informe, et vous devez croire sans conteste que les prix seront ainsi. Cela s'appelle un « comportement de price taking ».
Après avoir reçu le signal des « prix », chaque entreprise a produit P1(p), P2(p)… PJ(p). Que leur arrive-t-il ? La moitié gauche, les consommateurs, chacun d'eux a des ressources initiales w1(p), w2…wJ(p) et des parts de bénéfice dans les entreprises δ11, δ12…δ1J, qui seront générées à droite.
Il peut y avoir de faibles w initiaux, mais de fortes parts, alors le joueur partira d'un grand budget.
De plus, le consommateur a des préférences א. Elles lui sont prédéterminées et immuables. Les préférences lui permettront de comparer tous les vecteurs de RL entre eux, selon la « qualité », de son point de vue. Une compréhension totale de soi-même. Vous n'avez jamais essayé de « banane » (je l'ai goûtée à 10 ans), mais vous avez une idée de ce que vous aimeriez. Une très forte hypothèse informative.
Le consommateur évalue les prix de son stock initial pwi et attribue des parts de bénéfice :
Le consommateur croit aussi sans conteste aux prix reçus et évalue son revenu. Après cela, il commence à le dépenser et à atteindre la limite de ses capacités financières.
Le consommateur maximise ses préférences. La fonction d'utilité. Quel xi lui apportera la plus grande utilité. La paradigme du comportement rationnel.
Il se produit une complète décentralisation. Les prix vous tombent du ciel. À ces prix, toutes les entreprises maximisent leurs bénéfices. Tous les consommateurs reçoivent leurs billets et en font ce qu'ils veulent, comme ils le souhaitent (maximisant leur fonction d'utilité) en dépensant sur les biens disponibles, aux prix existants. Des Xi(p) optimisés émergent.
Il est alors affirmé que les prix sont d'équilibre, p*, si toutes les décisions des agents économiques sont cohérentes entre elles. Que signifie cohérentes ?
Qu'est-ce qui a été ? Les stocks initiaux, chaque entreprise a ajouté son propre plan de production :
C'est ce que nous avons. Et cela doit être égal à ce que les consommateurs ont demandé :
Les prix p* sont appelés d'équilibre, si cette égalité se réalise. Il y a autant d'équations qu'il y a de biens.
Nous sommes en 1880, Elle a été largement promue, et pendant 79 ans, les économistes mathématiciens ont cherché une preuve qu'un tel vecteur d'équilibre existe. Cela a abouti à une topologie très complexe, et cela n'a pas pu être prouvé avant 1941, lorsque la preuve a été établie. . En 1951, le théorème sur l'existence de l'équilibre a été complètement prouvé.
Mais progressivement, ce modèle a évolué vers l'histoire de la pensée économique.
Il faut parcourir tout le chemin par soi-même et étudier les modèles obsolètes. Analyser pourquoi ils n'ont pas fonctionné. Quels étaient les objections spécifiques. Ainsi, vous acquérez de l'expérience et un bon aperçu historique.
L'histoire de l'économie doit étudier le modèle décrit ci-dessus en détail, car tous les modèles modernes du marché en émanent.
Objections
1. Tous les biens sont décrits de manière extrêmement abstraite. La structure de la consommation de ces biens et les biens durables ne sont pas pris en compte.
2. Chaque production, entreprise - un « boîte noire ». Elle est décrite purement axiomatiquement. Un ensemble de vecteurs est pris et déclaré admissible.
3. La « main invisible du marché », les prix tombent du ciel.
4. Les entreprises maximisent aveuglément le profit P.
5. Le mécanisme d'arrivée à l'équilibre. (Tout physicien commence ici à rire : comment le « toucher » ?). Comment prouver son unicité et sa stabilité (au moins).
6. La non-falsifiabilité du modèle.
Falsifiabilité. J'ai un modèle et selon celui-ci, je dis que dans la vie, certains scénarios ne peuvent pas se produire. Voici ceux qui peuvent, et ceux qui ne peuvent jamais, car mon modèle garantit qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans cette classe. Si vous présentez un contre-exemple, je dirai : c'est là que se trouve la limite de l'applicabilité, mon modèle échoue en ce point pour une raison ou une autre. Avec la théorie de l'équilibre général, cela est impossible, et voici pourquoi.
Parce que... Qu'est-ce qui détermine le comportement du système économique en dehors de l'équilibre ? Pour quels « r » ? On peut construire un excédent de demande sur l'offre.
Nous appliquons des prix à la volée et savons exactement quels produits seront en pénurie et lesquels seront en surplus. À ce sujet, nous pouvons affirmer avec certitude (théorème de 1970) que si les propriétés triviales sont respectées, alors il est toujours possible de construire un système économique (en indiquant les données initiales) dans lequel cette fonction sera celle d'une demande excédentaire. Pour tous les prix fixés, il sera délivré précisément cette valeur du vecteur excédentaire. Il est possible d'imiter tout comportement observable raisonnable à l'aide d'un modèle d'équilibre général. Ainsi, ce modèle est falsifiable. Il peut prédire n'importe quel comportement, ce qui réduit son sens pratique.
Dans deux cas, le modèle d'équilibre général continue de fonctionner de manière explicite. Il existe des modèles d'équilibre général calculables qui évaluent les macroéconomies des pays à un niveau de forte agrégation. Cela peut ne pas sembler idéal, mais c'est ce qui est fait.
Deuxièmement, il existe une très bonne petite spécification où la partie productive change, tandis que la partie consommante reste presque la même. Ce sont des modèles de concurrence monopolistique. Au lieu de la « boîte noire », il y a une formule décrivant le fonctionnement de la production, et au lieu de la « main invisible du marché », il apparaît que chaque entreprise détient un certain pouvoir monopolistique. La majeure partie du marché mondial est monopolistique.
Il est important de noter que les critiques adressées à l'économie sont de nature rigide : « Le modèle doit prédire ce qui se passera demain » et « Que faire si la situation est mauvaise ? ». Ces questions, dans le cadre de la théorie de l'équilibre général, sont absolument dépourvues de sens. Il existe un théorème (premier théorème du bien-être) : « L'équilibre général est toujours efficace au sens de Pareto ». Cela signifie qu'il est impossible d'améliorer la situation dans ce système pour tous en même temps. Si vous améliorez la situation de quelqu'un, cela se fait aux dépens de quelqu'un d'autre.
Ce théorème entre en contraste frappant avec ce que nous voyons autour de nous, y compris le septième point :
7. « Les biens sont tous privés et il n'y a pas d'externalités ».
En réalité, une énorme quantité de biens est « liée » les uns aux autres. Il y a de nombreux exemples où les activités économiques s'influencent mutuellement (comme le déversement de déchets dans une rivière, etc.). L'intervention peut apporter une amélioration pour tous les participants à l'interaction.
Le livre principal de Tyrrell : « The Theory of Industrial Organization »
On ne peut pas s'attendre à ce que les marchés interagissent efficacement et produisent un résultat efficace, nous le constatons autour de nous.
La question est la suivante : Comment intervenir pour rectifier la situation ? Et ne pas l'aggraver ?
Il arrive qu'en théorie, il faille intervenir, mais en pratique :
8. Les informations nécessaires pour intervenir correctement manquent.
Dans le modèle d'équilibre général — c'est complet.
J'ai déjà dit que cela concernait les préférences des gens. Lors de l'intervention, il faut connaître ces préférences. Imaginez que vous intervenez dans une situation pour l'améliorer. Vous devez savoir qui et comment en souffrira. Il est probablement évident que les agents économiques qui seront faiblement affectés diront qu'ils seront considérablement lésés. Et ceux qui tireront un petit avantage diront qu'ils ont gagné énormément. Si nous n'avons pas la capacité de le vérifier, de pénétrer l'esprit de quelqu'un et de connaître sa fonction d'utilité.
Dans la « main invisible du marché », il n'y a pas de mécanisme de formation des prix, et dans
9. La concurrence est parfaite..
L'approche moderne sur la façon dont les prix sont déterminés, la plus populaire, est que les prix sont fixés par quelqu'un qui organise le marché. Un pourcentage considérable des transactions modernes passe par des enchères. Une excellente alternative à ce modèle, en ce qui concerne la méfiance envers la main invisible du marché, est la théorie des enchères. Et le point clé ici est l'information. Quelle information a celui qui organise l'enchère ? En ce moment, je suis opposant officiel sur l'une des thèses réalisées chez Yandex. Yandex organise des enchères publicitaires. Vous êtes confronté à des stratégies de vente. Yandex travaille sur la meilleure façon de vous « vendre ». La thèse est absolument brillante, l'une des conclusions est totalement inattendue : « Il est crucial de savoir exactement qu'il y a un participant avec une enchère très élevée ». Pas en moyenne (il y a 30 % des annonceurs avec une position très forte, des demandes), cela n'est rien comparé à ce que vous savez, qu'un participant est vraiment arrivé sur le marché et essaie d'injecter cette publicité. Cette information supplémentaire permet de modifier considérablement le seuil de participation, augmentant significativement les recettes de vente d'espace publicitaire, c'est incroyable. Je n'avais jamais pensé à cela, mais quand on m'a expliqué le mécanisme et montré les mathématiques, j'ai dû admettre que c'est bien cela. Yandex a mis cela en œuvre et a réellement obtenu une augmentation des bénéfices.
Si vous intervenez dans le fonctionnement du marché, vous devez comprendre les préférences des acteurs. Il devient moins évident qu'une intervention est nécessaire.
Il existe également une compréhension superficielle qui peut s'avérer totalement incorrecte. Par exemple, la compréhension superficielle du monopole consiste à dire qu'il est préférable de réguler le monopole, par exemple, en le divisant en deux, trois ou quatre entreprises, ce qui provoquerait une oligopole et améliorerait le bien-être collectif. C'est une information typique des manuels. Mais cela dépend des circonstances. Si vous avez des biens durables, ce modèle de comportement pour l'État peut s'avérer totalement nocif. Il y a zéro exemple dans la réalité il y a des années.
Nous avons commencé à publier des disques « Encyclopédie du rock ». Dans notre école, certains exemplaires circulaient, prétendant qu'il s'agissait d'une édition limitée et étaient vendus à 40 roubles. Deux mois passèrent, et ces disques envahirent tous les comptoirs pour seulement 3 roubles. Ces personnes essayaient de mystifier le public en prétendant qu'il s'agissait d'un véritable exclusivité. Un monopoliste, s'il produit des biens durables, commence à rivaliser avec « lui-même demain ». S'il essaie de vendre cher aujourd'hui, demain, quelque chose peut être revendu/racheté. Il est difficile de convaincre les acheteurs d'aujourd'hui de ne pas attendre jusqu'à demain. Les prix deviennent alors plus bas que d'habitude. C'était .
Il existe l'« hypothèse de Coase », qui stipule qu'un monopoliste avec un bien durable qui réexamine fréquemment sa politique de prix perd complètement son pouvoir monopolistique. Plus tard, cela a été strictement prouvé sur la base de la théorie des jeux.
Supposons que vous ne connaissiez pas ces résultats et que vous ayez décidé de diviser un tel monopole. Une oligopole s'est formée avec des biens durables. Cela doit être modélisé de manière dynamique. Au final, ils maintiennent un prix monopolistique ! Tout est à l'envers. Une analyse détaillée du marché est extrêmement importante.
10. La demande
Il y a des millions de consommateurs dans le pays, et le modèle sera agrégé. Au lieu d'un énorme nombre de petits consommateurs, il y aura un consommateur agrégé. Cela soulève de nombreux problèmes tant théoriques que pratiques.
L'agrégation entre en conflit avec les préférences et les fonctions d'utilité. (Borman, 1953). On peut agréger des consommateurs similaires avec des préférences très simples. Le modèle présentera des pertes.
Dans le modèle agrégé, la demande est une boîte noire.
Il y avait une certaine compagnie aérienne. Elle avait un vol par jour pour Ekaterinbourg. Puis il y en a eu deux. Et l'un d'eux part à 6 heures du matin de Moscou. Pourquoi ?
Vous segmentez le marché, et pour les « riches » qui ne veulent pas voler tôt, vous fixez un prix plus élevé.
Il y a aussi l'objection de rationalité. Que les gens se comportent de façon irrationnelle. Mais à grande échelle, une rationalité émerge progressivement.
Si vous souhaitez étudier l'économie, commencez par comprendre le modèle général. Ensuite, « commencez à douter » et examinez chaque objection. Chacune d'entre elles donne naissance à une science entière ! Si vous étudiez tous ces « chapitres », vous deviendrez un économiste très averti.
Le Tyrol a été mis en lumière pour l'examen de plusieurs « objections ». Mais je lui attribuerais un prix Nobel pas pour cela.
Comment construire une réputation
Je propose de réfléchir à certaines histoires. Et quand je parlerai de réputation, nous en discuterons.
En 2005, la Géorgie a connu une réforme sans précédent. Toute la police du pays a été renvoyée. C'est la première histoire.
La deuxième histoire. Après la dispersion des manifestations en 2011-2012 à Moscou, tous les policiers ont reçu des numéros sur les bras et des écussons avec leurs noms.
Ce sont deux approches différentes pour une même tâche. Comment un pays ou un groupe de personnes peut-il faire face à la réputation extrêmement négative d'une communauté ?
« Licencier tout le monde et recruter de nouveaux » ou « personnaliser la violence ».
Je soutiens et je ferai référence au Tyrol en affirmant que nous avons pris une voie plus éclairée.
Je vous présente trois modèles de réputation. Deux étaient connus avant le Tyrol, et il a inventé le troisième.
Qu'est-ce que la réputation ? Il y a un dentiste à qui vous allez et que vous recommandez à d'autres. C'est sa réputation personnelle, il l'a créée lui-même. Nous allons examiner la réputation collective.
Il existe une communauté — policiers, hommes d'affaires, nationalité, race (certains termes que l'Occident n'aime pas discuter).
Modèle 1
Il y a un collectif. À l'intérieur de celui-ci, chaque participant a quelque chose d'écrit « sur le front ». En sortant de là, il a déjà une certaine marque. Mais vous ne pouvez pas déterminer d'un individu de ce groupe s'il en fait partie ou non. Par exemple, lorsque les États-Unis acceptent des étudiants issus de la Nouvelle École d'Économie dans les programmes de doctorat.
En réalité, l'Amérique méprise le reste du monde. Si elle n'a pas de missiles, alors elle méprise, si elle en a, elle méprise et a peur. C'est ainsi qu'elle voit le monde, tout en lançant sa ligne de pêche… Oh, un joli poisson ! Tu deviendras un poisson américain. Ce pays n'est pas construit sur des principes fascistes initiaux, mais sur ceux qui ont été créés. Nous rassemblons les meilleurs, et donc nous sommes les meilleurs.
Quelqu'un du « tiers monde » arrive en Amérique et il s'avère qu'il a terminé la Nouvelle École d'Économie. Et là, dans les yeux des employeurs, quelque chose s’illumine. La note à l'examen est moins importante que le fait qu'il vient de la Nouvelle École.
C'est un modèle très superficiel.
Modèle 2
Tout à fait pas politiquement correct.
La réputation en tant que piège institutionnel.
Voilà qu'un Noir vient travailler chez vous. (Aux États-Unis) Vous êtes l'employeur, vous le regardez : « Ah, c'est un Noir, je n'ai fondamentalement rien contre les Noirs, je ne suis pas raciste. Mais, en gros, ils sont juste stupides. Donc je ne vais pas l'embaucher. » Et vous devenez raciste « par ses actions », et non par ses croyances.
« Je ne sais pas, mec, si tu es intelligent, mais en moyenne, des gens comme toi sont idiots. Donc, juste au cas où, je vais te refuser. »
En quoi consiste le piège institutionnel. Il y a dix ans, ce gars est allé à l'école. Et il pense : « Vais-je réussir aussi bien que mon voisin de bureau blanc ? Pourquoi faire ? De toute façon, ils ne prendront que pour des emplois peu qualifiés. Même si je fais des efforts et obtient mon diplôme, je ne pourrai rien prouver à personne. Je sais comment ça fonctionne — ils verront ma couleur de peau noire et penseront que je suis comme tous ceux de mon groupe. » Ainsi se crée un mauvais équilibre. Les Noirs n'étudient pas parce qu'ils ne sont pas embauchés, et ils ne sont pas embauchés parce qu'ils n'étudient pas. Une combinaison stable de stratégies de tous les acteurs.
Modèle 3
Il y a une certaine interaction. Qui se produit entre une personne choisie au hasard dans cette population (le peuple) et (la police). Ou les hommes d'affaires et la douane.
J'ai un ami homme d'affaires qui côtoie souvent la douane, il confirme ce modèle.
Vous avez le besoin/le désir d'une personne (du peuple/de l'homme d'affaires) de s'adresser à (la police/la douane) et de lui confier une sorte de « mission ». Clarifier la situation, faire passer des marchandises. Et il exprime, de cette manière, un acte de confiance. Et la personne sur place prend une décision. Il n'a pas de tampon sur le front (modèle 1), ni de décision précédemment prise d'investir en lui-même (modèle 2), rien qui prédétermine à l'avance comment il travaillera aujourd'hui. Il n'y a que sa bonne volonté actuelle.
Analysons d'où dépend ce choix et où se trouve le piège ?
Une personne regarde un agent public. Tyrol a suggéré une seule chose, une chose douteuse par son sens. Mais cela explique tout. Il a supposé que cet agent public était entouré d'informations inexactes sur ce qu'il avait fait auparavant. En d'autres termes, il y a une histoire à propos de chacun. Par exemple, il pourrait devenir connu que ce policier a exigé de l'argent pour accomplir son travail. On a entendu des histoires à propos de ce douanier, comme quoi il retient les cargaisons. Mais peut-être qu'on n'a pas entendu.
Il y a un paramètre theta allant de 0 à 1. Si il est proche de zéro, tout passe. En gros, si le policier n'a pas de numéro d'identification, il peut maltraiter n'importe qui, personne ne le saura et il ne s'en tirera pas. Mais s'il a un numéro, alors theta est proche de un. Il subira de grandes pertes.
En Géorgie, ils ont décidé de couper l'absence totale de foi à la hache. Ils ont recruté de nouveaux policiers et pensent que l'ancienne réputation va mourir. Tyrol affirme que les dynamiques d'équilibre qui existent ici...
Comment sont organisés les équilibres. Si une personne s'adresse à un agent public, c'est qu'elle le considère comme honnête. L'agent peut agir réellement de manière honnête ou mal agir. Cela déterminera en partie mon « historique de crédit ». Demain, personne ne s'adressera à moi s'ils apprennent que je me suis comporté de manière malhonnête. La foi moyenne envers les agents publics anonymes est très faible. Le lendemain, il y a une petite probabilité qu'on s'adresse à vous. S'il y a eu une sollicitation, c'est rare et il faut en tirer le « maximum » et tout dépouiller. Nous sommes tous des voleurs et des escrocs et personne ne viendra à nous. Nous continuerons d'être des voleurs et des escrocs.
Un autre type d'équilibre dynamique réside dans le fait que les gens croient que les agents publics se comportent bien et qu'ils sont souvent sollicités. Donc, demain, si vous avez une réputation propre, vous aurez beaucoup d'offres. Et si vous vous dégradez, le nombre de sollicitations à votre égard diminue. C'est un aspect important. S'il y a une telle foi, vous perdez beaucoup à cause d'un mauvais comportement.
Tyrol montre que, dans la dynamique, l'équilibre qui se crée dépend de manière critique de theta, et non des conditions initiales.
En introduisant la thèse, vous renforcez la responsabilité personnelle de l'individu. S'il réussit, cela sera enregistré, et il sera sollicité, même si d'autres ne le sont pas.
Source : habr.com
