Si je devais donner le prix Nobel à Jean Tirole, je le donnerais pour son analyse de la théorie des jeux sur la réputation, ou du moins l'inclurais dans la formulation. Il me semble que c’est un cas où notre intuition s’adapte bien au modèle, même s’il est difficile de tester ce modèle. Il s'agit d'une série de modèles difficiles, voire impossibles, à vérifier et à falsifier. Mais l'idée me semble absolument géniale.
prix Nobel
La justification de ce prix est l'abandon définitif du concept unifié d'équilibre général en tant qu'analyse de toute situation économique.
Je m'excuse auprès des économistes présents dans cette salle, je présenterai de manière populaire les bases de la théorie de l'équilibre général en 20 minutes.
1950
L’opinion dominante est que le système économique est soumis à des lois strictes (comme la réalité physique – les lois de Newton). C’était un triomphe de l’approche consistant à unir toutes les sciences sous un toit commun. A quoi ressemble ce toit ?
Il y a un marché. Il existe un certain nombre (n) de ménages, consommateurs de biens, ceux pour qui le marché fonctionne (les biens sont consommés). Et un certain nombre (J) de sujets de ce marché (producteurs de biens). Le profit de chaque fabricant est réparti d’une manière ou d’une autre entre les consommateurs.
Il existe des produits 1,2...L. Une marchandise est quelque chose qui peut être consommé. Si physiquement le produit est le même, mais qu’il est consommé à des moments différents ou à des points différents de l’espace, alors ce sont déjà des biens différents.
Biens au moment de leur consommation à un moment donné. En particulier, le produit ne peut pas être utilisé à long terme. (Pas des voitures, mais plutôt de la nourriture, et encore, pas toute la nourriture).
Cela signifie que nous disposons d'un espace RL de plans de production. Un espace à L dimensions, dont chaque vecteur est interprété comme suit. Nous prenons les coordonnées où se trouvent les nombres négatifs, les mettons dans la « boîte noire » de production et produisons les composantes positives du même vecteur.
Par exemple, (2,-1,3) signifie qu'à partir d'1 unité du deuxième produit, nous pouvons fabriquer simultanément 2 unités du premier et trois unités du troisième. Si ce vecteur appartient à l’ensemble des possibilités de production.
Y1, Y2… YJ sont des sous-ensembles dans RL. Chaque production est une « boîte noire ».
Les prix (p1, p2… pL)… à quoi servent-ils ? Ils tombent du plafond.
Vous êtes dirigeant d'une entreprise. Une entreprise est un ensemble de plans de production pouvant être mis en œuvre. Que faire si vous recevez un signal comme celui-ci - (p1, p2... pL) ?
L'économie classique exige que vous évaluiez tous les vecteurs pV qui vous conviennent à ces prix.
Et nous maximisons pV, où V vient de Yj. C'est ce qu'on appelle Pj(p).
Les prix baissent sur vous, vous dit-on, et vous devez croire sans aucun doute que les prix resteront ainsi. C’est ce qu’on appelle un « comportement de prise de prix ».
Ayant reçu un signal des « prix », chacune des firmes a émis P1(p), P2(p)… PJ(p). Que leur arrive-t-il ? La moitié gauche, les consommateurs, disposent chacun de ressources initiales w1(р), w2…wJ(р) et de parts de bénéfices dans les entreprises δ11, δ12…δ1J, qui seront générées à droite.
Il peut y avoir un w initial faible, mais il peut y avoir des parts élevées, auquel cas le joueur commencera avec un budget important.
Le consommateur a également des préférences א. Ils sont prédéterminés et immuables. Les préférences lui permettront de comparer tous les vecteurs de RL entre eux, selon la « qualité », de son point de vue. Compréhension complète de vous-même. Vous n'avez jamais essayé la banane (je l'ai essayée quand j'avais 10 ans), mais vous avez une idée de la façon dont vous l'aimerez. Une hypothèse informationnelle très forte.
Le consommateur évalue les prix de son stock initial pwi et attribue des parts de bénéfices :
Le consommateur croit également inconditionnellement aux prix qu'il reçoit et évalue ses revenus. Après quoi il commence à le dépenser et atteint la limite de ses capacités financières.
Le consommateur maximise ses préférences. Fonction d'utilité. Quel xi lui apportera le plus de bénéfices ? Paradigme du comportement rationnel.
Une décentralisation complète est en cours. Les prix tombent du ciel pour vous. À ces prix, toutes les entreprises maximisent leurs profits. Tous les consommateurs reçoivent leurs factures et en font ce qu’ils veulent, dépensent ce qu’ils veulent (en maximisant la fonction d’utilité) pour les biens disponibles, aux prix disponibles. Des Xi(р) optimisés apparaissent.
On affirme en outre que les prix sont à l’équilibre, p*, si toutes les décisions des agents économiques sont cohérentes les unes avec les autres. Que signifie convenu ?
Ce qui s'est passé? Inventaires initiaux, chaque entreprise a ajouté son propre plan de production :
C'est ce que nous avons. Et cela devrait être égal à ce que les consommateurs ont demandé :
Les prix p* sont appelés équilibre si cette égalité est réalisée. Il y a autant d’équations que de biens.
Nous sommes en 1880 Il a été largement promu et pendant 79 ans, mathématiciens et économistes ont cherché la preuve de l’existence d’un tel vecteur d’équilibre. Cela se résumait à une topologie très difficile et ne put être prouvée qu'en 1941, lorsqu'il fut prouvé . En 1951, le théorème sur l’existence de l’équilibre fut pleinement prouvé.
Mais peu à peu, ce modèle s’est répandu dans le cours de l’histoire de la pensée économique.
Vous devez aller jusqu'au bout vous-même et étudier des modèles obsolètes. Analysez pourquoi ils n’ont pas fonctionné. Où étaient exactement les objections ? Ensuite, vous aurez de l'expérience, une bonne excursion historique.
L’histoire de l’économie doit étudier le modèle ci-dessus en détail, car tous les modèles de marché modernes se développent à partir de là.
Objections
1. Tous les produits sont décrits en termes extrêmement abstraits. La structure de consommation de ces biens et biens durables n’est pas prise en compte.
2. Chaque production, entreprise est une « boîte noire ». Elle est décrite de manière purement axiomatique. Un ensemble de vecteurs est prélevé et déclaré recevable.
3. « La main invisible du marché », les prix chutent du plafond.
4. Les entreprises maximisent bêtement leurs profits P.
5. Mécanisme pour atteindre l’équilibre. (N'importe quel physicien se met à rire ici : comment le « tâtonner » ?). Comment prouver son caractère unique et sa stabilité (au moins).
6. Non-falsifiabilité du modèle.
Falsifiabilité. J'ai un modèle et selon lui je dis que tel ou tel scénario ne peut pas arriver dans la vie. Ces gens le peuvent, mais ils ne le font jamais, car mon modèle garantit qu’il ne peut y avoir d’équilibre dans cette classe. Si vous présentez un contre-exemple, je dirai - c'est la limite d'applicabilité, mon modèle est boiteux à cet endroit pour une raison ou une autre. C’est impossible à faire avec la théorie de l’équilibre général et voici pourquoi.
Parce que... Qu'est-ce qui détermine le comportement d'un système économique hors équilibre ? Pour un « r » ? Il est possible de construire un excédent de demande sur l’offre.
Nous baissons les prix du plafond et savons exactement quels biens seront rares et lesquels seront en abondance. On peut certainement dire à propos de ce vecteur (théorème de 1970) que si les propriétés triviales sont remplies, alors il est toujours possible de construire un système économique (indiquer les données initiales) dans lequel cette fonction particulière sera fonction de la demande excédentaire. À n’importe quel prix spécifié, exactement cette valeur du vecteur excédentaire sera sortie. Il est possible de simuler absolument n’importe quel comportement raisonnablement observable à l’aide d’un modèle d’équilibre général. Ce modèle est donc infalsifiable. Il peut prédire n'importe quel comportement, ce qui réduit sa signification pratique.
À deux endroits, le modèle d’équilibre général continue de fonctionner sous une forme explicite. Il existe des modèles d’équilibre général calculables qui considèrent la macroéconomie des pays à un niveau d’agrégation élevé. C'est peut-être mauvais, mais ils le pensent.
Deuxièmement, il existe une très jolie petite spécification dans laquelle la partie production change, mais la partie consommateur reste presque la même. Ce sont des modèles de concurrence monopolistique. Au lieu d’une « boîte noire », une formule apparaît concernant le fonctionnement de la production, et au lieu de la « main invisible du marché », il apparaît que chaque entreprise détient une sorte de pouvoir de monopole. La majeure partie du marché mondial est monopolistique.
Il est important de noter que des affirmations strictes sont faites en matière économique : « Le modèle doit prédire ce qui se passera demain » et « Que faire si la situation est mauvaise ». Ces questions n’ont absolument aucun sens dans le cadre de la théorie de l’équilibre général. Il existe un théorème (le premier théorème du bien-être) : « L’équilibre général est toujours Pareto-efficace. » Cela signifie qu’il est impossible d’améliorer la situation de tout le monde à la fois dans ce système. Si vous améliorez quelqu’un, cela se fait aux dépens de quelqu’un d’autre.
Ce théorème contraste fortement avec ce que nous voyons autour de nous, y compris le septième point :
7. « Les biens sont tous privés et il n’y a aucune externalité ».
En réalité, un grand nombre de produits sont « liés » les uns aux autres. Il existe de nombreux exemples où des activités économiques s'influencent mutuellement (déversement de déchets dans une rivière, etc.). L'intervention peut apporter une amélioration pour tous les participants à l'interaction.
L'ouvrage principal du Tyrol : « La théorie de l'organisation industrielle »
Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les marchés interagissent efficacement et produisent un résultat efficace, nous le constatons tout autour de nous.
La question est la suivante : Comment intervenir pour corriger la situation ? Pourquoi ne pas empirer les choses ?
Il arrive que, théoriquement, il soit nécessaire d'intervenir, mais en pratique :
8. Il n’y a pas suffisamment d’informations nécessaires pour intervenir correctement.
Dans le modèle d'équilibre général - complet.
J'ai déjà dit que c'était une question de préférences des gens. Lorsque vous intervenez, vous devez connaître les préférences de ces personnes. Imaginez que vous intervenez dans une situation, vous commencerez à « l'améliorer ». Vous devez savoir qui en « souffrira » et comment. Il est probablement compréhensible que les agents économiques qui souffriront légèrement diront qu’ils souffriront beaucoup. Et celui qui gagne un peu gagnera beaucoup. Si nous n’avons pas la possibilité de vérifier cela, entrez dans la tête d’une personne et découvrez quelle est sa fonction d’utilité.
Il n’existe aucun mécanisme de fixation des prix dans la « main invisible du marché » et
9. Concurrence parfaite.
L’approche moderne de l’origine des prix, la plus populaire, consiste à ce que les prix soient annoncés par quelqu’un qui organise le marché. Un pourcentage assez important des transactions modernes sont des transactions qui passent par des enchères. Une très bonne alternative à ce modèle, en termes de méfiance envers la main invisible du marché, est la théorie des enchères. Et le point clé est l’information. De quelles informations dispose le commissaire-priseur ? J'étudie actuellement, je suis un adversaire officiel de l'une des thèses qui a été réalisée sur Yandex. Yandex organise des enchères publicitaires. Ils se moquent de vous. Yandex travaille sur la meilleure façon de le vendre. La thèse est absolument brillante, l’une des conclusions est tout à fait inattendue : « Il est extrêmement important de savoir avec certitude qu’il existe un joueur avec une mise très importante. » Pas en moyenne (il y a 30% d'annonceurs avec une position et des demandes extrêmement fortes), alors cette information n'est rien comparée au fait que vous savez que l'on est définitivement entré sur le marché et qu'on essaie maintenant d'insérer cette publicité. Ces informations supplémentaires vous permettent de modifier considérablement le seuil de participation, augmentant ainsi considérablement les revenus de la vente d'espaces publicitaires, ce qui est étonnant. Je n’y ai pas du tout pensé, mais quand on m’a expliqué le mécanisme et que les mathématiques m’ont été montrées, j’ai dû admettre qu’il en était ainsi. Yandex l'a mis en œuvre et a effectivement constaté une augmentation de ses bénéfices.
Si vous intervenez sur le marché, vous devez comprendre quelles sont les préférences de chacun. Il n’est plus évident qu’il soit nécessaire d’intervenir.
Il existe également une compréhension superficielle qui peut s’avérer complètement fausse. Par exemple, une compréhension superficielle du monopole est qu'il vaut mieux réglementer le monopole, par exemple, le diviser en deux, trois ou quatre entreprises, un oligopole naîtra et le bien-être social augmentera. Il s’agit d’informations typiques des manuels. Mais cela dépend des circonstances. Si vous possédez des biens durables, ce modèle de comportement pour l’État peut être totalement préjudiciable. Non. Il y a 0 ans, il y avait un exemple concret.
Nous avons commencé à publier des disques Rock Encyclopedia. Nous avions des exemplaires qui circulaient à l'école et qui disaient qu'il s'agissait d'une édition limitée et qu'ils étaient vendus 40 roubles. 2 mois se sont écoulés et toutes les étagères étaient jonchées de ces disques et ils coûtaient 3 roubles. Ces gens ont essayé de faire croire au public qu'il s'agissait d'une exclusivité totale. Un monopoleur, s’il produit des biens durables, commence à se concurrencer « demain ». S'il essaie de vendre à un prix élevé aujourd'hui, demain ce quelque chose pourra être revendu/racheté. Il a du mal à convaincre les acheteurs d'aujourd'hui de ne pas attendre à demain. Les prix sont plus bas que d'habitude. C'était .
Il existe « l’hypothèse de Coase », selon laquelle un monopoleur possédant un bien durable qui révise sa politique de prix perd très souvent complètement son pouvoir de monopole. Par la suite, cela a été strictement prouvé sur la base de la théorie des jeux.
Disons que vous ne connaissez pas ces résultats et décidez de diviser un tel monopole. Un oligopole des biens durables est apparu. Il doit être modélisé dynamiquement. Résultat, ils maintiennent un prix de monopole ! C'est l'inverse. Une analyse détaillée du marché est extrêmement importante.
10. Demande
Il y a des millions de consommateurs dans le pays, l'agrégation sera effectuée dans le modèle. Au lieu d’un grand nombre de petits consommateurs, un consommateur agrégé apparaîtra. Cela soulève de nombreux problèmes d’importance à la fois théorique et pratique.
L'agrégation est en conflit avec les préférences et les fonctions utilitaires. (Borman, 1953). Vous pouvez en regrouper des identiques avec des préférences très simples. Le modèle aura des pertes.
Dans le modèle agrégé, la demande est une boîte noire.
Il y avait une compagnie aérienne. Elle avait un vol par jour vers Ekaterinbourg. Et puis c'est devenu deux. Et l'un d'eux part à 6 heures du matin de Moscou. Pour quoi?
Vous fragmentez le marché, et pour les « riches » qui ne veulent pas prendre l’avion tôt, vous fixez le prix plus haut.
Il y a aussi une objection de rationalité. Que les gens se comportent de manière irrationnelle. Mais dans un grand nombre de cas, la vision rationnelle émerge progressivement.
Si vous souhaitez étudier l’économie, étudiez d’abord le modèle général. Ensuite, « commencez à douter » et examinez chaque objection. De chacun d’eux commence toute une science ! Si vous étudiez tous ces « chapitres », vous deviendrez un économiste très compétent.
Le Tyrol est apparu dans l'élaboration de plusieurs « objections ». Mais ce n'est pas pour cela que je lui donnerais le prix Nobel.
Comment se bâtir une réputation
Je vous suggère de réfléchir à ces histoires. et quand je vous parlerai de ma réputation, nous en discuterons.
En 2005, une réforme sans précédent a été menée en Géorgie. Toutes les forces de police du pays ont été licenciées. C'est la première histoire.
Deuxième histoire. Après la dispersion des rassemblements à Moscou en 11-12, tous les policiers ont reçu des numéros de manche et des galons avec leurs noms.
Ce sont deux approches différentes du même problème. Comment un pays ou un groupe de personnes peut-il faire face à la réputation extrêmement négative d’une communauté à l’intérieur ?
« Licenciez tout le monde et embauchez-en de nouveaux » ou « personnifiez la violence ».
J'affirme et je ferai référence au Tyrol que nous avons emprunté une voie plus intelligente.
Je vous donne trois modèles de réputation. On en connaissait deux avant le Tyrol, et il inventa le troisième.
Qu'est-ce que la réputation ? Il y a un dentiste chez qui vous allez et recommandez ce médecin à d’autres personnes. C'est sa réputation personnelle, il l'a créée pour lui-même. Nous considérerons la réputation collective.
Il existe une communauté – miliciens, hommes d’affaires, nationalité, race (l’Occident n’aime pas discuter de certains termes).
Modèle 1
Il y a une équipe. A l’intérieur duquel chaque participant a écrit « sur le front ». En sortant de là, il connaissait déjà quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas déterminer par une personne de ce groupe si elle l'est ou non. Par exemple, lorsque les États-Unis acceptent des étudiants du NES pour des programmes de doctorat.
En général, l’Amérique méprise le reste du monde. S’il n’y a pas de missiles, alors il méprise ; s’il y a des missiles, il méprise et a peur. Elle traite le monde de cette façon et en même temps lance une canne à pêche comme un pêcheur... Oh, bon poisson ! Vous deviendrez un poisson américain. Ce pays n’a pas été construit sur des principes fascistes originels, mais sur des principes créés. Nous rassemblerons tous les meilleurs et c’est pourquoi nous sommes les meilleurs.
Quelqu'un du « tiers monde » vient en Amérique et il s'avère qu'il est diplômé de la NES. Et puis quelque chose s’illumine aux yeux des employeurs. La note de l’examen est moins importante que le fait qu’elle provienne de NES.
C'est un modèle très superficiel.
Modèle 2
Pas du tout politiquement correct.
La réputation comme piège institutionnel.
Voici un homme noir qui vient travailler pour vous. (En Amérique) Vous êtes employeur, regardez-le : « Ouais, c'est un nègre, en principe je n'ai rien contre les nègres, je ne suis pas raciste. Mais dans l’ensemble, ils sont tout simplement stupides. C'est pourquoi je ne l'accepterai pas." Et on devient raciste « par les actions », pas par les idées.
« Je ne sais pas si tu es intelligent, mec, mais en moyenne, les gens comme toi sont stupides. Par conséquent, juste au cas où, je te refuserai.
Quel est le piège institutionnel ? Il y a 10 ans, ce type est allé à l'école. Et il pense : « Vais-je étudier aussi bien que mon voisin blanc à mon bureau ? Pourquoi? De toute façon, ils ne vous embaucheront que pour des emplois peu qualifiés. Même si je travaille dur et obtiens un diplôme, je ne pourrai rien prouver à personne. Je sais comment tout fonctionne : ils verront mon visage noir et penseront que je suis pareil que tous les autres membres de mon groupe. Il s’avère que c’est un très mauvais équilibre. Les Noirs n’étudient pas parce qu’ils ne sont pas embauchés, et ils ne les embauchent pas parce qu’ils n’étudient pas. Une combinaison stable de stratégies pour tous les joueurs.
Modèle 3
Il y a une certaine interaction. Ce qui se produit entre une personne sélectionnée au hasard parmi cette population (le peuple) et (la police). Ou des hommes d'affaires des douanes.
J'ai un ami homme d'affaires qui communique souvent avec les douanes et il confirme ce modèle.
Vous avez le besoin/le désir d'une personne (parmi les gens/homme d'affaires) de contacter (la police/les douanes) et de lui confier une sorte de « tâche ». Comprendre la situation et transporter la marchandise. Et il exprime ainsi un acte de confiance. Et c'est la personne sur place qui prend la décision. Il n’a pas de cachet sur le front (modèle 1), ni la décision d’investir en lui-même (modèle 2), ni rien qui prédétermine la manière dont il travaillera aujourd’hui. Il n'y a que sa bonne volonté actuelle.
Analysons de quoi dépend ce choix et d'où surgit le piège ?
L'homme regarde le fonctionnaire. Tyrol n'a suggéré qu'une chose, une chose dont le sens était douteux. Mais elle explique tout. Il a suggéré que l'on ne savait pas de manière fiable ce qu'il avait fait auparavant. En d’autres termes, il y a une histoire sur chacun. En principe, on pourrait savoir à propos de ce policier qu'il extorquait de l'argent pour faire son travail. Nous avons entendu des histoires sur cet agent des douanes qui racontait comment il retardait les marchandises. Mais peut-être que vous n'avez pas entendu.
Il existe un paramètre thêta de 0 à 1, qui s'il est plus proche de zéro, alors vous vous en sortez avec tout. En gros, si un policier n'a pas de plaque d'immatriculation, il peut tabasser n'importe qui, personne ne le saura et rien ne lui arrivera. Et s'il y a une plaque d'immatriculation, alors thêta est proche d'une. Il encourra de gros frais.
En Géorgie, ils ont décidé d’éliminer le manque total de foi à coups de hache. Ils ont recruté de nouveaux policiers et pensent que l'ancienne réputation va mourir. Tirol soutient que quels équilibres dynamiques existent ici...
Comment fonctionnent les équilibres ? Si un fonctionnaire est approché, cela signifie qu’il est considéré comme honnête. Une personne peut agir vraiment honnêtement ou mal agir. Cela déterminera en partie mon « historique de crédit ». Demain, ils ne me contacteront pas s’ils découvrent que j’ai agi de manière malhonnête. La confiance moyenne dans les responsables anonymes est très faible. Le lendemain, il y a une petite chance qu'ils vous contactent. Si vous avez déjà postulé, c'est une rareté et vous devez en tirer le meilleur parti et le voler. Nous sommes tous des voleurs et des escrocs ici et personne ne se tournera vers nous de toute façon. Nous continuerons à être des voleurs et des escrocs.
Un autre type d’équilibre dynamique réside dans le fait que les gens croient que les fonctionnaires se comportent bien et sont bien traités. Ainsi, demain, si votre réputation est impeccable, vous recevrez de nombreuses offres. Et si vous vous gâtez, le nombre de demandes qui vous sont adressées personnellement diminue. Et c'est un aspect important. Si vous avez une telle foi, vous perdez beaucoup à cause d’un mauvais comportement.
Tirol montre qu'en dynamique, l'équilibre qui émerge dépend essentiellement de thêta, et non des conditions initiales.
En introduisant thêta, vous augmentez la responsabilité personnelle de la personne. S’il fait bien, cela sera enregistré pour lui, les gens se tourneront vers lui, même s’ils ne se tournent pas vers les autres.
Source: habr.com