Što je „zlatni rez“ u ekonomiji?

Nekoliko riječi o 'zlatnom omjeru' u tradicionalnom smislu

Vjeruje se da, ako se segment podijeli na dijelove na takav način da se manji dio odnosi na veći kao veći dio na cijeli segment, takvo dijeljenje daje omjer 1/1,618, koji su stari Grci, posudivši ga od još starijih Egipćana, nazvali 'zlatnim omjerom'. I da su mnoge arhitektonske građevine – omjeri kontura zgrada, omjeri između njihovih ključnih elemenata — od egipatskih piramida do teoretskih konstrukcija Le Corbusiera — temeljene na ovom omjeru.
Njemu odgovaraju Fibonacci brojevi, čija spirala daje razrađenu geometrijsku ilustraciju ovog omjera.

Štoviše, dimenzije ljudskog tijela (od stopala do pupka, od pupka do glave, od glave do prstiju podignutih ruku), počevši od idealnih proporcija viđenih u Srednjem vijeku (vitruvijanski čovjek i dr.) i završavajući antropometrijskim mjerenjima populacije SSSR-a, prilično su bliske ovom omjeru.

A ako se doda da se slične figure nalaze u potpuno heterogenim biološkim objektima: školjkama mekušaca, rasporedu sjemena u suncokretu i u borovim šišarcima, jasno je zašto se iracionalni broj, koji počinje kao 1,618, proglašava 'božanskim' — njegovi tragovi se prate čak i u obliku galaksija koje teže Fibonacci spirali!

S obzirom na sve navedene primjere, može se pretpostaviti:

1. mi imamo posla s istinskim "velikim podacima",
2. čak i u prvom približavanju oni ukazuju na neku, ako ne općnost, onda iznimno široku prisutnost 'zlatnog omjera' i vrijednosti bliskih njemu.

U ekonomiji

Široko su poznate i intenzivno se koriste Lorencove dijagrame za vizualizaciju prihoda populacije. Ovaj moćan makroekonomski alat s raznolikim varijacijama i pojašnjenjima (decilski koeficijent, Gini indeks) koristi se u statistici za socio-ekonomsko uspoređivanje zemalja i njihovih značajki i može poslužiti kao opravdanje za donošenje velikih političkih i budžetskih odluka u području oporezivanja, zdravstva, izrade razvojnih planova za zemlje i regije.

Iako su u normalnoj svakodnevnoj svijesti prihodi i rashodi čvrsto povezani, to u Googleu nije slučaj... Čudno je, ali sam povezanost Lorenzovih dijagrama s raspodjelom rashoda uspio pronaći samo kod dvojice ruskih autora (bio bih zahvalan ako netko zna slične radove u ruskom i engleskom sektoru interneta).

Prvi je disertacija T. M. Bueve. Disertacija je, između ostalog, bila posvećena optimizaciji rashoda na marijskim farmama peradi.

Drugi autor, V.V. Matohin (postoje uzajamne reference autora), pristupa temi na širi način. Matohin, fizičar po obrazovanju, bavi se statističkom obradom podataka koji se koriste pri donošenju upravljačkih odluka, kao i procjenom prilagodljivosti i upravljivosti poduzeća.

Koncept i primjeri koji se navode u nastavku preuzeti su iz radova V. Matohina i njegovih kolega (Matohin, 1995), (Antoniou i dr., 2002), (Kryanev i dr., 1998), (Matohin i dr., 2018). U tom smislu treba dodati da su moguće greške u tumačenju njihovih radova isključivo odgovornost autora ovih redaka i ne mogu se pripisati izvorim akademskim tekstovima.

Neočekivana konstanta

Prikazano na grafikama u nastavku.

1. Raspodjela grantova prema natječaju za znanstveno-tehničke radove u okviru Državnog programa "Visokotemperaturna superprovodljivost". (Matohin, 1995)

Slika 1. Proporcije u godišnjoj raspodjeli sredstava po projektima u razdoblju 1988-1994.
Osnovne karakteristike godišnjih raspodjela prikazane su u Tablici 3, gdje je SN — godišnji iznos raspoređenih sredstava (u milijunima rubalja), a N — broj financiranih projekata. S obzirom na to da se tijekom tih godina mijenjao osobni sastav žirija natječaja, proračun natječaja i čak razmjeri sredstava (prije i poslije reforme 1991. godine), stabilnost stvarnih krivulja kroz vrijeme nevjerojatna je. Crna linija na grafikonu sastavljena je od eksperimentalnih točaka.

Tablica 3

2. Krivulja rashoda povezanih s prodajom zaliha (Kotlyar, 1989)

Slika 2

3. Tarifna mreža plaća po činovima

Kao primjer za izradu dijagrama korišteni su podaci iz dokumenta "Izvješće: koliko kojim činovima prema običnim godišnjim plaćama pripada imati godišnje" (Suvorov, 2014)("Znanje pobjeđuje").

Cin Plaća (rub.) Pukovnik 585 Potpukovnik 351 Major primjer 292 Majore Sekunda 243 Četvrtmaster 117 Pomoćnik 117 Komesar 98 … …

Slika 3. Dijagram proporcionalnosti godišnjih plaća prema činovima

4. Prosečan radni raspored američkog srednjeg menadžera (Mintzberg, 1973)

Slika 4

Prikazani normirani grafikoni sugeriraju da u ilustrovanim poslovnim aktivnostima postoji zajednička zakonitost. Iako postoji radikalna razlika u specifičnosti poslovne delatnosti, njenom mestu i vremenu, vrlo je verovatno da je sličnost grafikona dictated neki fundamentalni uslov funkcionisanja ekonomskih sistema. Ne može se drugačije nego što su tokom milenijuma vođenja poslovanja, na osnovu ogromnog broja probnih i grešaka, subjekti te delatnosti pronašli neku optimalnu strategiju raspodele resursa. I intuitivno je koriste u trenutnim aktivnostima. Ova pretpostavka se dobro slaže sa poznatim Pareto principom: 20% naših napora donosi 80% rezultata. Ovdje se jasno vidi nešto slično. Prikazani grafikoni izražavaju empirijsku zakonitost koja, kada se pretvori u Lorencov dijagram, sa dovoljnom tačnošću opisuje se sa koeficijentom „alfa“ jednakim 2. Pri tom koeficijentu, Lorencov dijagram postaje deo kružnice.

Ovu karakteristiku, koja još uvek nema stabilno ime, možemo nazvati preživljavanjem. Po analogiji s preživljavanjem u divljini, preživljavanje poslovnog sistema određuje se njegovim stečenim prilagođavanjem uslovima socio-ekonomske sredine i sposobnošću adaptacije na promene tržišnih uslova.

To znači da sistem u kojem je raspodela troškova blizu idealnoj (sa koeficijentom „alfa“ jednakim 2 ili raspodelom troškova „po kružnici“), ima najveće šanse da ostane u postojećem obliku. Zanimljivo je da u nekim slučajevima takva raspodela određuje i najveću rentabilnost preduzeća. Na primer, ovde. Što je manji koeficijent odstupanja od idealnog, to je viša rentabilnost preduzeća (Bueva, 2002).

Tabela (fragment)

Praktični zaključci

Kada planirate troškove, kako za kompanije, tako i za domaćinstva, korisno je izraditi Lorencovu krivulju i uporediti je s idealnom. Što će vaša dijagram biti bliža idealu, veća je verovatnoća da pravilno planirate i da će vaša aktivnost biti uspešna. Takva bliskost potvrđuje da su vaši planovi bliski iskustvu ljudske ekonomske delatnosti, koji se odražava u opšteprihvaćenim empirijskim zakonitostima, poput Pareto principa.

Međutim, može se pretpostaviti da se ovde radi o funkcionisanju zrele ekonomske sistema orijentisanog na profitabilnost. Ako se, međutim, ne radi o maksimizaciji profita, već, na primer, o modernizaciji kompanije ili o principijelnom povećanju njenog tržišnog udela, vaša krivulja raspodele troškova će odstupati od kruga.

Očigledno je da će, čak i u slučaju start-upa sa svojom specifičnom ekonomijom, Lorencova dijagrama koja odgovara najvećoj verovatnoći uspeha takođe odstupati od kruga. Može se izniti hipoteza da odstupanja krivulje raspodele troškova unutar kruga odgovaraju povećanim rizicima, kao i smanjenoj adaptivnosti kompanije. Međutim, bez oslanjanja na velike statističke skupove o start-upima (kako uspešnim, tako i neuspešnim), osnovani kvalifikovani prognoze će teško biti mogući.

Prema drugoj hipotezi, odstupanje krivulje raspodele troškova od kruga ka spolja može biti signal kako prekomerne regulacije upravljanja, tako i signal nadolazećeg bankrota. Za proveru ove hipoteze također je potrebna određena referentna baza koja, poput start-upova, teško da postoji u javnom pristupu.

Umjesto zaključka

Prve velike publikacije na ovu temu datiraju iz 1995. godine (Matohin, 1995). I malo poznatost ovih radova, s obzirom na njihovu univerzalnost i radikalno novu upotrebu široko primenjivanih ekonomskih modela i alata, ostaje u nekom smislu zagonetka...

Izvor: habr.com