10 ספרים להבנת מבנה הבורסה, השקעה בבורסה ומסחר אוטומטי

תְמוּנָה: Unsplash

שוק המניות המודרני הוא תחום ידע רחב היקף ומורכב למדי. זה יכול להיות קשה להבין מיד "איך הכל עובד כאן." ולמרות הפיתוח של טכנולוגיות כגון roboadvisors ו לבדוק מערכות מסחר, הופעתן של שיטות השקעה בסיכון נמוך, כגון מוצרים מבניים и תיקי מודלים, לעבודה מוצלחת בשוק כדאי לרכוש ידע בסיסי בתחום זה.

בחומר זה אספנו עשרה ספרים שיעזרו לכם להבין את מבנה הבורסה המודרנית, את נבכי ההשקעה בו וכיצד משתמשים כאן בטכנולוגיות מתקדמות.

שים לב: המבחר כולל ספרים ברוסית ובאנגלית - אין הרבה חומרים מתורגמים באיכות גבוהה על טכנולוגיות פיננסיות מתקדמות, כך שידע באנגלית יהיה יתרון גדול להתעמקות מלאה בנושא.

כמו כן, כדי ליישם את הידע שנצבר, תזדקק לחשבון תיווך - אתה יכול לפתוח אחד במצב מקוון או להירשם חשבון בדיקה עם כסף וירטואלי.

מסחר במניות. הנוסחה הקלאסית לתזמון, ניהול כספים ורגשות - ג'סי ליברמור

ספר שימושי מאוד - הוא מכיל, כפי שהכותרת מרמזת, את "נוסחת ליברמור" עם דוגמה ליישום שלה במקרה של מסחר במניות. כמובן, בשוק המודרני, שבו רובוטים וסוחרים בתדירות גבוהה ממלאים תפקיד חשוב יותר ויותר, לא סביר שתצליחו להשתמש בו, אבל זה יהיה שימושי ביותר להבנת מבנה השוק.

שולל במקרה. תפקידו הסמוי של המקרה בשווקים ובחיים - נאסים טאלב

הרעיון המרכזי של הספר הוא מאוד לא צפוי עבור הרוב המכריע של האנשים - אם לאדם יש מזל בחיים, סביר להניח שהוא לא גאון שפיתח אסטרטגיה מוצלחת, אלא אדם פשוט בר מזל. בבורסה הכל כמו בחיים - יש אסטרטגיות מסחר שבאמצעותן מישהו שובר את הבנק, אבל אף אחד לא יודע על המשקיעים הרבים שעקבו אחריהם ולא הגיעו להצלחה. הספר שימושי מאוד לפיתוח הגישה הנכונה לחיים ולשוק המניות, בפרט.

סודות ארוכי טווח של מסחר לטווח קצר - לארי וויליאמס

המחבר הוא אמן מוכר בספקולציות לטווח קצר - פעם הוא הפך 10 אלף דולר ל-1.1 מיליון דולר בתחרות בתוך שנה. בספרו הוא מתאר את השיטות שלו שמובילות לתוצאות הטובות ביותר, וגם נותן את היסודות של קצר- מסחר לטווח ארוך. הספר אינו מציג מערכת מסחר שלמה, אבל מנקודת מבט של פסיכולוגיית המסחר זה דבר שאין לו תחרות.

הנדסה פיננסית. כלים ושיטות לניהול סיכונים פיננסיים – ל' גלית

הספר מתאר מגוון כלים הנדסיים פיננסיים, לרבות חוזים עתידיים, אופציות, החלפות ריבית ומטבעות, תקרות, קומות, קולרים, מסדרונות, החלפות, אפשרויות מחסום ומגוון מכשירים מובנים. המחבר מתאר מצבים מעשיים בהם השימוש במכשיר פיננסי כזה או אחר מוצדק.

כאוס וסדר בשוקי ההון. מבט אנליטי חדש על מחזורים, מחירים ותנודתיות בשוק - אדגר פיטרס

הספר מוקדש לבעיות מודרניות של דינמיקה כלכלית לא ליניארית (סינרגטיקה כלכלית), הוא מתאר ומנתח בפירוט את התהליכים המתרחשים בשוק בהשפעת גורמים שונים. מבנה מצגת ברור: כמות גדולה של חומר מבוא, יחד עם כמות גדולה של מידע ישיר על הנושא, יהפכו אותו לשימושי ומעניין עבור משקיעים מתחילים ומנוסים כאחד.

סודות המסחר במניות - ולדימיר טווארדובסקי, סרגיי פרשיקוב

ספר מוצלח מאוד על עבודה בבורסה הרוסית. המחברים יצרו ספר לימוד אמיתי על מסחר מקוון, המכיל לא רק תיאוריה, אלא גם מכסה סוגיות מעשיות רבות. תשומת לב רבה מוקדשת לטכניקת ביצוע פעולות ושיטות ניהול סיכונים. החומר מוצג בצורה נגישה, ללא חישובים מתמטיים מורכבים. מאז שהספר נכתב, טכנולוגיות מסחר מתפתחות באופן פעיל, אבל זה עדיין יהיה שימושי ביותר, במיוחד עבור משקיעים מתחילים.

תנודתיות קנייה ומכירה - קווין בי קונולי, מיכאיל צ'קולאייב

מסחר בתנודתיות היא אסטרטגיית מסחר ידועה. מחברי הספר מסבירים כיצד הוא פועל בפועל, ומקשרים אותו עם הסבר על מושג האופציות. כפי שתיאור הספר על אוזון אומר, הוא "מסביר כיצד משקיעים יכולים להרוויח על ידי ניצול וריאציות בתנודתיות ובמחירי אופציות, ללא קשר אם השוק עולה או יורד".

מסחר כמותי. איך לבנות עסק משלך למסחר אלגוריתמי - ארנסט צ'אן

ספר זה מפרט את התהליך של יצירת מערכת מסחר "קמעונאית" (כלומר בבעלות אדם פרטי ולא, נניח, קרן) באמצעות MatLab או Excel. לאחר קריאת הספר, סוחר מתחיל מקבל תחושה של המציאות של פתרון הבעיה של להרוויח כסף בשוק על ידי יצירת תוכניות מיוחדות. עבודתו של ארנסט צ'אן היא מדריך טוב לאופן שבו עובד מסחר אלגוריתמי, ומאפשרת לך ללמוד את המושגים הבסיסיים ביותר כמו "מודל מסחר", "ניהול סיכונים" וכן הלאה.

מסחר אלגוריתמי ו-DMA – בארי ג'ונסון

מחבר הספר, בארי ג'ונסון, עובד כמפתח תוכנת מסחר בבנק השקעות. בעזרת ספר זה, סוחרים קמעונאיים יכולים להבין טוב יותר כיצד פועלות הבורסות ולהבין את "מיקרו-מבנה השוק", כל אלה יכולים לעזור לשפר את האפקטיביות של אסטרטגיות המסחר שלהם. זה קריאה קשה, אבל שווה את זה.

בתוך הקופסה השחורה – רישי ק. נאראנג

ספר זה מתאר בפירוט כיצד פועלות קרנות גידור בתחום המסחר הכמותי. בתחילה, הספר מיועד למשקיעים שמתלבטים אם להשקיע את כספיהם ב"קופסה שחורה" כזו. למרות חוסר הרלוונטיות לכאורה עבור סוחר אלגוריתמי פרטי, העבודה מספקת חומר מקיף על איך מערכת מסחר "נכונה" צריכה לפעול. במיוחד נדונה החשיבות של התחשבות בעלויות עסקה וניהול סיכונים.

קישורים שימושיים בנושא השקעות ומסחר במניות:

• פתח חשבון תיווך באינטרנט
• חשבון בדיקה עם כסף וירטואלי
• תוכנה למסחר בבורסה: מסוף מסחר, אפליקציות מובייל
• מוצרים מובנים
• תיקי מודלים

מקור: www.habr.com