アレクセイ・サブヴァテエフ：不完全な市場（2014年）と集団的評判の分析でジャン・ティロール・ノーベル賞

もし私がジャン・ティロールにノーベル賞を与えるとしたら、彼の評判のゲーム理論的分析に賞を与えるか、少なくともそれを定式化に含めるだろう。このモデルをテストするのは困難ですが、これは私たちの直感がモデルによく適合するケースであるように思えます。これは、検証や改ざんが困難または不可能な一連のモデルからのものです。しかし、私にとってこのアイデアは本当に素晴らしいように思えます。

ノーベル賞

この賞の根拠は、あらゆる経済状況の分析としての一般均衡の統一概念からの最終的な脱却です。

この部屋にいる経済学者の皆さんには申し訳ありませんが、一般均衡理論の基本を 20 分で簡単に概説したいと思います。

1950

経済システムは厳格な法則（物理的現実 - ニュートンの法則など）に従うというのが一般的な見解です。それは、すべての科学を共通の屋根の下に統合するというアプローチの勝利でした。この屋根はどんな感じですか？

市場があります。一定数（n）の世帯、商品の消費者、市場が運営される（商品が消費される）世帯が存在します。そして、一定数（J）のこの市場の主体（商品の生産）。各メーカーの利益は何らかの形で消費者に分配されます。

1,2…Lの商品がございます。商品とは消費できるものです。製品が物理的に同じであっても、異なる時間または空間内の異なる点で消費される場合、これらはすでに異なる商品です。

特定の時点での消費時の商品。特に長期使用には向きません。 （車ではなく、むしろ食べ物であり、それでもすべての食べ物ではありません）。

これは、生産計画のスペース RL があることを意味します。 L 次元空間。各ベクトルは次のように解釈されます。負の数値が存在する座標を取得し、それらを生産の「ブラック ボックス」に入れ、同じベクトルの正の成分を出力します。

たとえば、(2,-1,3) は、1 番目の製品 2 ユニットから XNUMX 番目の製品を XNUMX ユニット、XNUMX 番目の製品を XNUMX ユニット同時に製造できることを意味します。このベクトルが生成可能性のセットに属しているかどうか。

Y1、Y2…YJ は RL のサブセットです。それぞれの作品は「ブラックボックス」です。

価格 (p1、p2…pL)…それらは何をするのでしょうか?彼らは天井から落ちます。

あなたは会社の経営者です。企業とは、実行可能な一連の生産計画です。 (p1、p2...pL) のような信号を受信した場合はどうすればよいでしょうか?

古典的な経済学では、これらの価格で許容できるすべての pV ベクトルを評価することが求められます。

そして、pV を最大化します。ここで、V は Yj からのものです。これをPj(p)と呼びます。

価格が下落しているとあなたは言われますが、価格はそのようになるだろうと疑いなく信じなければなりません。これを「値踏み行動」といいます。

「価格」からのシグナルを受け取った各企業は、P1(p)、P2(p)…PJ(p)を発行しました。彼らに何が起こっているのでしょうか？左半分の消費者は、それぞれ初期リソース w1(р)、w2…wJ(р) と、右側で生成される企業内の利益の分配 δ11、δ12…δ1J を持っています。

初期 w は低いかもしれませんが、高いシェアがあるかもしれません。その場合、プレイヤーは大きな予算でスタートすることになります。

消費者にも好みがあります。それらはあらかじめ決められており、変更することはできません。設定により、彼の視点から「品質」に従って RL からのベクトルを相互に比較できるようになります。自分自身を完全に理解する。あなたはバナナを試したことはありませんが（私は10歳のときに食べました）、どのようにそれが好きかについてのアイデアは持っています。非常に強力な情報仮定。

消費者は最初の株式 pwi の価格を評価し、利益分配を割り当てます。

消費者もまた、受け取った価格を疑いなく信じ、自分の収入を評価します。その後、彼はそれを使い始め、経済的能力の限界に達します。

消費者は自分の好みを最大限に高めます。効用関数。どのxiが彼に最も利益をもたらすでしょうか？合理的な行動のパラダイム。

完全な分散化が進んでいます。あなたに価格が空から降ってきます。このような価格では、すべての企業が利益を最大化します。すべての消費者は請求書を受け取り、利用可能な商品に対して利用可能な価格で、好きなことを何でもして（効用関数を最大化して）使います。最適化された Xi(р) が表示されます。

さらに、経済主体のすべての決定が互いに一致している場合、価格は均衡 p* であると述べられています。同意しました とはどういう意味ですか?

どうしたの？初期在庫に、各企業が独自の生産計画を追加しました。

これが私たちが持っているものです。そして、これは消費者が要求したものと同じである必要があります。

この等価性が実現される場合、価格 p* は均衡と呼ばれます。商品の数だけ方程式があります。

1880年です レオン・ワルラス これは広く推進され、79 年間にわたって数学者や経済学者はそのような均衡ベクトルが存在するという証拠を探しました。これは非常に難しいトポロジーに帰着し、1941 年に証明されるまで証明できませんでした。 角谷の定理。 1951 年に、平衡の存在に関する定理が完全に証明されました。

しかし、このモデルは少しずつ経済思想史の授業に流れ込んできました。

自分でわざわざ行って、時代遅れのモデルを研究する必要があります。なぜうまくいかなかったのかを分析します。いったいどこに反対意見があったのでしょうか？それからあなたは経験、良い歴史旅行を経験するでしょう。

現代の市場モデルはすべてここから成長するため、経済学の歴史は上記のモデルを詳細に研究する必要があります。

異議あり

1. すべての製品は非常に抽象的な用語で説明されています。 これらの財や耐久消費財の消費構造は考慮されていません。

2. すべてのプロダクション、会社は「ブラックボックス」。それは純粋に公理的に説明されています。ベクトルのセットが取得され、許容されると宣言されます。

3. 「市場の見えざる手」、価格は天井から下落しています。

4. 企業は愚かにも利益を最大化する P.

5. 平衡に達するメカニズム。 （ここで物理学者は笑い始めます。どうやって「手探り」するのですか？）。 (少なくとも) その独自性と安定性を証明する方法。

6. モデルの非反証性.

反証可能性。 私にはモデルがあり、それに従えば、人生においてあんなシナリオは起こり得ない、と私は言います。これらの人々はそれができますが、これらの人々は決してそうではありません。なぜなら、私のモデルでは、その階級には均衡が存在しないことが保証されているからです。反例を提示するなら、私はこう言います - これが適用性の限界であり、私のモデルは何らかの理由でこの部分では不十分です。これは一般均衡理論では不可能であり、その理由は次のとおりです。

なぜなら... 均衡外の経済システムの挙動を決定するものは何でしょうか? 「r」についてはどうでしょうか？供給を上回る需要が生じる可能性があります。

私たちは価格を天井から引き下げ、どの商品が不足し、どの商品が豊富になるかを正確に把握します。このベクトル (1970 年の定理) については、自明な特性が満たされれば、この特定の関数が超過需要の関数となる経済システム (初期データを示す) を構築することが常に可能であると断言できます。指定された価格では、まさにこの値の超過ベクトルが出力されます。一般平衡モデルを使用して、合理的な観察可能な動作を完全にシミュレートすることが可能です。したがって、このモデルは反証不可能です。あらゆる行動を予測できるため、実際的な意味は減ります。

XNUMX つの場所で、一般均衡モデルは明示的な形式で動作し続けます。各国のマクロ経済を高いレベルで集計して考慮した、計算可能な一般均衡モデルがあります。悪いかもしれないが、彼らはそう思っている。

XNUMX 番目に、生産部分は変更されますが、消費者部分はほぼ同じままであるという非常に優れた小さな仕様があります。これらは独占的競争のモデルです。 「ブラックボックス」の代わりに、生産がどのように機能するかの公式が現れ、「市場の見えざる手」の代わりに、各企業が何らかの独占力を持っているように見えます。世界市場の主要部分は独占的です。

経済学に関しては、「モデルは明日何が起こるかを予測する必要がある」、「状況が悪かった場合はどうすべきか」など、厳密な主張がなされていることに注意することが重要です。これらの質問は、一般均衡理論の枠組み内ではまったく無意味です。 「一般均衡は常にパレート効率的である」という定理（第一福祉定理）があります。それは、このシステムの状況をすべての人にとって一度に改善することは不可能であることを意味します。誰かを改善する場合、それは他の誰かの犠牲の上に行われます。

この定理は、XNUMX 番目の点を含め、私たちの周囲で見られるものとははっきりと対照的です。
7. 「商品はすべてプライベートであり、外部性はありません」.

実際には、膨大な数の製品が相互に「結びついています」。経済活動が相互に影響し合う例は数多くあります（河川への廃棄物の排出など）。介入は、相互作用に参加するすべての人々に改善をもたらすことができます。

チロルの主な著書：『産業組織論』

市場が効果的に相互作用し、効果的な結果を生み出すことを期待することはできません。これは私たちの周りでも見られます。

質問は次のとおりです。 状況を修正するためにどのように介入すればよいでしょうか? なぜさらに悪化させないのでしょうか？

理論的には介入が必要な場合がありますが、実際には次のようになります。
8. 正しく介入するために必要な情報が不足しています。

一般均衡モデルでは - 完了です。

これは人々の好みの問題であるとすでに述べました。介入するときは、これらの人々の好みを知る必要があります。あなたがある状況に介入すると、それを「改善」し始めると想像してください。誰がどのように「苦しむ」のかについての情報を知る必要があります。少し苦しむ経済主体が、非常に苦しむと言うのはおそらく理解できるだろう。そして、少しでも勝った人は多くを勝ち取るでしょう。これを確認する機会がない場合は、人の頭の中に入って、その人の効用関数が何であるかを調べてください。

「市場の見えざる手」には価格決定メカニズムは存在せず、
9. 完全競争.

価格がどこから来るのかについての現代的なアプローチは、最も一般的ですが、価格は市場を組織する人によって発表されるというものです。現代の取引のかなりの割合はオークションを介した取引です。市場の見えざる手に対する不信感という点で、このモデルに代わる非常に優れた選択肢は、オークション理論です。そしてその鍵となるのは情報です。競売人はどのような情報を持っていますか?私は現在勉強しており、Yandex で行われた論文の 30 つについて正式な反対者です。 Yandex は広告オークションを実施しています。彼らはあなたに「押し付け」ています。 Yandex は最適な販売方法を検討中です。この論文は本当に素晴らしく、結論の XNUMX つは完全に予想外でした。「非常に大きな賭けをしているプレイヤーがいることを確実に知ることが非常に重要です。」平均ではありません (非常に強力な立場と要求を持つ広告主が XNUMX% います) の場合、この情報は、ある広告主が確実に市場に参入し、現在この広告を挿入しようとしていることがわかっているという事実に比べれば、何の役にも立ちません。この追加情報により、参加の基準を大幅に変更でき、広告スペースの販売による収益が大幅に増加します。これは驚くべきことです。全く考えていませんでしたが、仕組みを説明され、数学的に示されると、そうだと認めざるを得ませんでした。 Yandex はこれを導入し、実際に利益の増加を確認しました。

市場に介入している場合は、全員の好みが何であるかを理解する必要があります。介入する必要があるかどうかはもはや明らかではなくなります。

表面的な理解が完全に間違っていることが判明する場合もあります。例えば、独占に対する表面的な理解は、独占を規制した方が良い、例えば0社、XNUMX社、XNUMX社に分割すると寡占が生じて社会福祉が増加する、というものである。これは典型的な教科書の情報です。しかし、それは状況によります。耐久財を所有している場合、この国の行動モデルは完全に有害になる可能性があります。いいえ、XNUMX年前に現実に例がありました。

ロック・エンサイクロペディアのレコードのリリースを開始しました。限定版で40ルーブルで販売されていると書かれたコピーが学校で何冊か回っていました。 2か月が経過し、すべての棚にはこれらのレコードが散らばり、価格は3ルーブルでした。これらの人々は、これが完全に独占的なものであると大衆を困惑させようとしました。独占企業は、耐久財を生産すれば、「明日から」自分たちと競争し始める。今日高値で売ろうとすれば、明日にはその何かが転売/買い戻される可能性があります。彼は今日の購入者に明日まで待たないよう説得するのに苦労している。通常よりも価格が安くなります。そうだった コースによって証明されました.

「コース仮説」というものがあります。これは、耐久財を保有する独占企業が価格政策を頻繁に改訂すると、独占力を完全に失うというものです。その後、これはゲーム理論に基づいて厳密に証明されました。

これらの結果を知らずに、そのような独占を分割することに決めたとします。耐久消費財による寡占が出現した。動的にモデル化する必要があります。その結果、独占価格が維持されるのです！それはその逆です。詳細な市場分析は非常に重要です。

10.需要

国内には何百万人もの消費者がおり、モデル内で集計が行われます。膨大な数の小規模な消費者の代わりに、集合的な消費者が生まれるでしょう。これにより、理論的にも実際的にも重要な多くの問題が生じます。

集計は設定やユーティリティ関数と競合します。 (ボーマン、1953)。非常に簡単な設定で同一のものを集約できます。モデルには損失が生じます。

集約モデルでは、需要はブラックボックスです。

どこかの航空会社がありました。彼女はエカテリンブルグ行きの飛行機を6日XNUMX便運航していた。そして、２つになりました。そしてそのうちのXNUMX人はモスクワを午前XNUMX時に出発します。何のために？

市場を細分化し、早めに飛行機に乗りたくない「富裕層」のために価格を高く設定します。

合理性に対する反論もある。人々は非合理的な行動をとるということ。しかし、多数の場合、合理的な見解が徐々に現れます。

経済学を勉強したい場合は、まず一般モデルを勉強してください。それから「疑い始め」て、それぞれの反論を検討してください。それらのそれぞれから科学全体が始まります。これらすべての「章」を学習すれば、あなたは非常に有能な経済学者になれるでしょう。

チロルはいくつかの「反論」の詳細に登場しました。しかし、それが私が彼にノーベル賞を与える理由ではありません。

評判を築く方法

これらの物語について考えてみることをお勧めします。私の評判について話したら、それについて話し合います。

2005年、ジョージア州で前例のない改革が実施された。その国の警察全体が解雇された。これが最初の話です。

２番目の話。 11～12年にモスクワで集会が解散された後、すべての警察官は袖番号と名前の入った縞模様を受け取った。

これらは、同じ問題に対する XNUMX つの異なるアプローチです。国や人々のグループは、その内部のコミュニティの非常に否定的な評判にどうやって対処できるのでしょうか?

「全員を解雇して新しい人を雇う」または「暴力を擬人化する」。

私は、私たちがより知的な道を歩んできたことを確認し、チロルに言及するつもりです。

評判のモデルを XNUMX つ挙げます。 XNUMX つはチロル以前に知られており、彼は XNUMX つ目を発明しました。

評判とは何ですか?あなたが通っている歯科医がいて、他の人にこの医者を勧めています。これは彼の個人的な評判であり、彼は自分のために作り上げたものです。集団的な評判を考慮します。

民兵、ビジネスマン、国籍、人種などのコミュニティがあります（西側諸国はいくつかの用語について議論することを好みません）。

モデル1

チームがあります。そこには参加者それぞれが「額に」と書いてあります。そこから出てくると、彼はすでに誰かを知っていました。しかし、このグループの人物がそうであるかどうかを判断することはできません。たとえば、米国が博士課程プログラムのためにNESから学生を受け入れる場合。

一般に、アメリカは世界の他の国々を軽蔑しています。ミサイルがなければ軽蔑し、ミサイルがあれば軽蔑し恐れる。彼女は世界をこのように扱い、同時に漁師のように釣り竿を投げます...ああ、おいしい魚です!あなたはアメリカの魚になるでしょう。この国は元々のファシストの原則に基づいてではなく、創造された原則に基づいて建てられました。私たちは最高のものをすべて集めます、そしてそれが私たちが最高である理由です。

「第三世界」からアメリカに来た人が、NESを卒業したことが判明する。そして、雇用主の目に何かが輝きます。試験の成績はそれほど重要ではなく、それが NES から来たものであるという事実よりも重要です。

これは非常に表面的なモデルです。

モデル2

政治的に全く正しくありません。

制度上の罠としての評判。

黒人男性があなたのために働きに来ています。 （アメリカで）あなたは雇用主です、彼を見てください：「ええ、彼は黒人です。原則として私は黒人に対して何も反対しません、私は人種差別主義者ではありません。」しかし、彼らは総じてただの愚か者です。だから受け取らないよ。」そして、あなたは考え方ではなく「行動によって」人種差別主義者になります。

「君が賢いのかどうかは知らないが、平均して君のような人間は愚かだ。ですので、念のためお断りさせていただきます。」

制度上の罠とは何でしょうか？ 10年前、この男は学校に通っていました。そして彼は次のように考えます。「自分は机に向かって隣の白人たちと同じように勉強できるだろうか？」何のために？いずれにせよ、彼らはあなたを低スキルの仕事にしか雇わないでしょう。たとえ頑張って資格を取得したとしても、誰にも証明することはできません。私はすべてがどのように機能するかを知っています - 彼らは私の黒い顔を見て、私が私のグループの他のみんなと同じだと思うでしょう。」とてもバランスが悪いことがわかりました。黒人は雇われないから勉強しないし、勉強しないから雇わない。すべてのプレイヤーにとって安定した戦略の組み合わせ。

モデル3

ある程度の相互作用はあります。この集団からランダムに選ばれた人（国民）と警察（警察）の間で起こります。または税関ビジネスマン。

私の友人に税関と頻繁に連絡を取るビジネスマンがいますが、彼はこのモデルを確認しています。

あなたは、（人々やビジネスマンからの）人が（警察や税関に）連絡して、ある種の「任務」を与える必要性や願望を持っています。状況を理解して荷物を運びましょう。そして彼はこのようにして信頼の行為を表明します。そしてその場の人間が判断するのです。彼は額にスタンプを押しているわけではありません (モデル 1)。自分自身に投資するという決意もありません (モデル 2)。また、今日どのように働くかを事前に決定するものは何もありません。あるのは彼の今の善意だけだ。

この選択が何に依存するのか、そしてどこに罠が発生するのかを分析してみましょう。

男は役人を見る。チロルはただ一つ、意味が疑わしいことを示唆した。しかし、彼女はすべてを説明します。彼は、この役人が以前に何をしたかは確実に知られていないと示唆した。言い換えれば、誰にでも物語があるということです。原則として、この警察官について、仕事の対価として金をゆすり取っていたことが知られるようになるかもしれない。私たちはこの税関職員について、貨物の遅延について話を聞きました。しかし、もしかしたら聞いたことがないかもしれません。

0 から 1 までのシータ パラメータがあり、それが XNUMX に近い場合、すべてを回避できます。大雑把に言えば、警察官がナンバープレートを持っていない場合、誰でも殴ることができますが、誰もそのことを知ることはなく、彼には何も起こりません。そして、ナンバープレートがある場合、シータは XNUMX に近くなります。彼は多大な費用を負担することになるだろう。

ジョージア州では、信仰の完全な欠如を斧で切り捨てることにしました。彼らは新しい警察官を採用したが、古い評判は消えるだろうと考えている。チロルは、ここにはどのような動的平衡が存在するのかを主張します...

平衡はどのように機能するのでしょうか?役人がアプローチされた場合、それは役人がその役人を誠実であるとみなしていることを意味します。人は本当に正直に行動することもあれば、悪い行動をすることもあります。これにより、私の「信用履歴」が部分的に決まります。明日、私が不正行為をしたことが知られたら、彼らは私に連絡しなくなるでしょう。無名の役人に対する平均的な信頼は非常に低い。翌日には連絡が来る可能性が低いです。すでに申請している場合は、これは珍しいことなので、それを最大限に活用して強奪する必要があります。ここでは私たちは皆泥棒であり詐欺師であり、いずれにしても誰も私たちに頼ることはありません。私たちはこれからも泥棒であり詐欺師であり続けます。

動的均衡のもう XNUMX つのタイプは、人々が役人は行儀良く、良い待遇を受けていると信じていることです。したがって、明日、あなたの評判がきれいであれば、たくさんのオファーが来るでしょう。そして、自分を甘やかしてしまうと、あなたへの個人的な要求の数が減ります。そして、これは重要な側面です。もしあなたがそのような信念を持っているなら、悪い行いによって多くのものを失います。

チロルは、力学においてどのような平衡が現れるかは初期条件ではなくシータに決定的に依存することを示しています。

シータを導入すると、個人の責任が高まります。彼がうまくやれば、それは彼のために記録され、たとえ他の人に頼らなくても、人々は彼に頼るでしょう。

出所： habr.com