Apa sampeyan kudu tuku mobil kanggo 750 ewu rubel, sanajan sampeyan nyopir kaping 18 saben wulan, utawa luwih murah nggunakake taksi? Yen sampeyan kerja ing kursi mburi utawa ngrungokake musik - kepiye carane ngganti penilaian kasebut? Apa cara paling apik kanggo tuku apartemen - ing titik apa sing paling optimal kanggo ngrampungake simpenan ing simpenan lan nggawe pembayaran mudhun ing hipotek? Utawa malah pitakonan sing ora pati penting: apa luwih nguntungake kanggo nyelehake dhuwit ing 6% kanthi kapitalisasi saben wulan utawa ing 6,2% kanthi kapitalisasi taunan? Umume wong ora nyoba nggawe petungan kasebut lan ora pengin ngumpulake informasi rinci babagan dhuwit. Tinimbang petungan, perasaan lan emosi disambungake. Utawa padha nggawe sawetara prakiraan panah, Contone, ngetung biaya taunan duwe mobil ing rinci, nalika kabeh expenses iki bisa mung 5% saka total expenses (lan mbuwang ing aspèk liya saka urip ora diwilang). Otak manungsa kena distorsi kognitif. Contone, angel mandheg, sanajan ora mbayar maneh, bisnis sing akeh wektu lan dhuwit wis nandur modhal. Wong biasane optimistis lan ngremehake risiko, uga gampang disaranake lan bisa tuku perhiasan sing larang utawa nandur modal ing piramida finansial.
Mesthine, ing kasus bank, evaluasi emosional ora bisa ditindakake. Mulane, aku arep ngomong dhisik babagan carane wong biasa ngevaluasi dhuwit (kalebu aku), lan carane bank nindakake. Ing ngisor iki bakal ana sawetara program pendidikan finansial lan akeh babagan analitik data ing Sberbank kanggo kabeh bank kanthi wutuh.
Kesimpulan sing dipikolehi diwenehake mung minangka conto lan ora bisa dianggep minangka rekomendasi kanggo investor pribadi, amarga ora nganggep akeh faktor sing tetep ana ing njaba ruang lingkup artikel iki.
Contone, acara "angsa ireng" ing makroekonomi, ing tata kelola perusahaan apa wae, lan liya-liyane, bisa nyebabake owah-owahan dramatis.
Upaminipun sampeyan wis mbayar hipotek lan sampeyan duwe tabungan. Artikel iki bisa migunani kanggo sampeyan yen sampeyan:
- ora ketompo carane akeh properti sing wis diklumpukake lan carane nglacak
- kepingin weruh carane nggawe property nggawa sampeyan income tambahan
- Aku pengin ngerti cara kanggo nandur modal dhuwit sing paling apik: real estate, simpenan utawa saham
- penasaran apa analisis data Sberbank bakal menehi saran babagan masalah iki
Asring wong nggawe keputusan finansial tanpa informasi lengkap babagan dinamika penghasilan lan biaya dhewe, tanpa ngevaluasi nilai properti dhewe, tanpa njupuk inflasi, lan liya-liyane ing petungan.
Kadhangkala wong nggawe kesalahan, kaya njupuk utangan mikir bisa mbayar maneh lan banjur gagal. Ing wektu sing padha, jawaban kanggo pitakonan apa wong bakal bisa kanggo layanan silihan asring dikenal ing advance. Sampeyan mung kudu ngerti sepira sampeyan entuk, sepira sampeyan mbuwang, apa dinamika owah-owahan ing indikator kasebut.
Utawa, contone, wong nampa sawetara jenis gaji ing karya, iku periodik tambah, presenting minangka Assessment saka patut. Nanging ing kasunyatan, dibandhingake karo inflasi, pangentukan wong iki bisa tiba, lan bisa uga ora nyadari yen ora nyimpen cathetan saka income.
Sawetara wong ora bisa netepake pilihan sing luwih nguntungake ing kahanan saiki: nyewa apartemen utawa njupuk hipotek kanthi tarif kasebut.
Lan tinimbang ngetung apa biaya sing bakal ana ing kasus iki lan iki, piye wae monetisasi indikator non-finansial ing petungan ("Aku ngira entuk manfaat saka registrasi Moskow ing rubel M saben sasi, aku ngira penak manggon ing apartemen sing disewa cedhak. kerja ing N rubles saben sasi"), wong mbukak menyang Internet kanggo ngrembug karo interlocutors sing bisa duwe kahanan financial beda lan prioritas liyane ing netepke indikator non-finansial.
Aku kanggo planning financial tanggung jawab. Kaping pisanan, disaranake ngumpulake data ing ngisor iki babagan kahanan finansial sampeyan dhewe:
- akuntansi lan regane kabeh properti sing kasedhiya
- accounting kanggo income lan expenses, uga prabédan antarane income lan expenses, i.e. dinamika akumulasi properti
Akuntansi lan regane kabeh properti sing kasedhiya
Kanggo miwiti, iki minangka gambar sing bisa uga salah interpretasi kahanan finansial wong. Gambar kasebut mung nuduhake komponen moneter saka properti sing diduweni wong sing digambarake. Ing kasunyatan, sawise kabeh, wong-wong sing menehi sedekah bisa uga duwe sawetara properti kejaba silihan, minangka asil saka neraca dhuwit negatip, nanging total regane properti isih luwih gedhe tinimbang wong ngemis.
Evaluasi apa sing sampeyan duwe:
- real estate
- tanah
- kendaraan
- simpenan bank
- kewajiban kredit (kanthi minus)
- investasi (saham, obligasi, ...)
- biaya bisnis dhewe
- properti liyane
Antarane properti, siji bisa nyathet bagean cairan, sing bisa ditarik kanthi cepet lan diowahi dadi bentuk liyane. Contone, bagean ing apartemen sing sampeyan duwe bebarengan karo sanak keluarga sing manggon ing kono bisa diklasifikasikake minangka properti sing ora cair. Investasi jangka panjang ing simpenan utawa saham sing ora bisa ditarik tanpa mundhut bisa uga dianggep ora likuid. Sabanjure, real estate sing sampeyan duwe nanging ora manggon, kendaraan, celengan jangka pendek lan bisa dibatalake bisa diklasifikasikake minangka properti cair. Contone, yen sampeyan butuh dhuwit kanggo perawatan urgent, mula keuntungan saka sawetara alat kira-kira nol, supaya pangsa likuiditas luwih larang.
Salajengipun, ing antarane properti bisa dibedakake ora duwe bathi lan duwe bathi. Contone, real estate sing ora disewakake, uga kendaraan, bisa dianggep ora nguntungake. Lan real estate sing disewakake, celengan lan saham sing nandur modhal ing tingkat ndhuwur inflasi minangka properti sing nguntungake.
Sampeyan bakal entuk, contone, gambar kasebut (data digawe kanthi acak):
Kanggo akeh wong, gambar iki katon miring banget. Contone, nenek mlarat bisa manggon ing apartemen larang ing Moskow sing ora nggawa keuntungan, nalika manggon tangan kanggo tutuk saka pensiun kanggo pensiun, ora mikir babagan restrukturisasi properti. Iku bakal wicaksana kanggo dheweke kanggo ijol-ijolan apartemen karo putu dheweke kanggo ragad. Ing nalisir, investor bisa dadi engrossed ing nandur modal ing saham sing ora duwe jinis liyane saka aset kanggo dina udan, kang bisa beboyo. Sampeyan bisa nggambar gambar properti sampeyan lan kepingin weruh yen ora wicaksana kanggo mindhah properti kasebut kanthi cara sing luwih nguntungake.
Akuntansi kanggo penghasilan, biaya lan dinamika akumulasi properti
Disaranake sampeyan kanthi rutin ngrekam penghasilan lan biaya kanthi elektronik. Ing jaman internet banking ora butuh gaweyan. Ing wektu sing padha, penghasilan lan biaya bisa dipérang dadi kategori. Salajengipun, nglumpukake taun-taun, sampeyan bisa nggawe kesimpulan babagan dinamika. Penting kanggo nggatekake inflasi supaya bisa ngerteni apa jumlah taun kepungkur katon ing rega saiki. Saben wong duwe bakul konsumen dhewe. Bensin lan pangan mundhak ing rega ing tarif beda. Nanging ngitung inflasi pribadi sampeyan cukup angel. Mulane, kanthi sawetara kesalahan, bisa nggunakake data babagan tingkat inflasi resmi.
Data inflasi saben wulan kasedhiya saka akeh sumber terbuka, kalebu sing diunggah menyang tlaga data Sberbank.
Conto nggambarake dinamika biaya-penghasilan (data digawe kanthi acak, dinamika inflasi nyata):
Nduwe gambaran sing lengkap, sampeyan bisa nggawe kesimpulan babagan wutah nyata / nyuda penghasilan lan wutah nyata / nyuda tabungan, nganalisa dinamika biaya miturut kategori lan nggawe keputusan finansial sing tepat.
Kepiye cara nandur modal awis gratis sing ngalahake inflasi lan ngasilake penghasilan paling pasif?
Data lake Sberbank nduweni data penting babagan subyek iki:
- dinamika biaya saben kothak meter ing Moscow
- database usulan-usulan kanggo Advertisement lan rental saka real estate ing Moscow lan pinggiran Moscow
- dinamika tingkat bunga taunan rata-rata ing simpenan
- dinamika inflasi rubel
- Dinamika saka Moskow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR)
- Moscow exchange kuotasi saham lan data ing deviden mbayar
Data iki bakal ngidini kita mbandhingake pengembalian lan risiko nandur modal ing properti sewa, simpenan bank lan pasar saham. Aja lali faktor inflasi.
Aku kudu langsung ngomong yen ing kirim iki kita melu ing analisis data lan ora nggunakake sembarang teori ekonomi. Ayo ndeleng apa data kita - cara kanggo ngreksa lan nambah tabungan ing Rusia wis ngasilake asil paling apik ing taun-taun pungkasan.
Kita bakal njlèntrèhaké kanthi ringkes carane data sing digunakake ing artikel iki lan data liyane ing Sberbank diklumpukake lan dianalisis. Ana lapisan replika sumber sing disimpen ing format parket ing hadoop. Sumber internal (macem-macem AS bank) lan sumber eksternal digunakake. Replika sumber diklumpukake kanthi cara sing beda-beda. Ana produk bangau adhedhasar spark, lan produk kapindho, Ab Initio AIR, entuk momentum. Replika sumber diunggah menyang kluster hadoop sing dikelola Cloudera, lan bisa disambung saka siji kluster menyang liyane. Kluster dipérang utamané déning pamblokiran bisnis, uga ana kluster Lab Data. Adhedhasar replika sumber, macem-macem data mart dibangun sing kasedhiya kanggo pangguna bisnis lan ilmuwan data. Macem-macem aplikasi spark, pitakon hive, aplikasi analisis data, lan visualisasi asil ing format grafis SVG digunakake kanggo nulis artikel iki.
Analisis historis pasar real estate
Analisis nuduhake yen real estate ing jangka panjang tuwuh ing proporsi inflasi, i.e. ing prices nyata ora mundhak utawa sudo. Iki minangka grafik dinamika rega kanggo real estate omah ing Moskow, nuduhake data awal sing kasedhiya.
Grafik rega ing rubel ora kalebu inflasi:
Chart rega ing rubles, njupuk menyang akun inflasi (ing prices modern):
We ndeleng sing historis rega fluctuated watara 200 rubles / sq.m. ing prices modern lan volatility cukup kurang.
Apa persentasi saben taun ing ndhuwur inflasi sing digawa dening investasi ing real estate omah? Kepiye asile gumantung saka jumlah kamar ing apartemen? Ayo analisa database iklan Sberbank kanggo adol lan nyewa apartemen ing Moskow lan pinggiran Moskow.
Ing basis data kita, ana cukup akeh bangunan apartemen sing ana iklan kanggo adol apartemen lan iklan kanggo nyewakake apartemen ing wektu sing padha, lan jumlah kamar ing apartemen sing didol lan disewakake padha. Kita mbandhingake kasus kasebut, dikelompokake miturut omah lan jumlah kamar ing apartemen. Yen ana sawetara tawaran ing grup kasebut, rega rata-rata diitung. Yen area apartemen sing didol lan disewakake beda-beda, mula rega tawaran diganti kanthi proporsional supaya area apartemen sing dibandhingake cocog. Akibaté, usulan kasebut dilebokake ing jadwal. Saben bunder sejatine minangka apartemen sing ditawakake kanggo dituku lan disewa ing wektu sing padha. Ing sumbu horisontal kita ndeleng biaya ndarbeni apartemen, lan ing sumbu vertikal - biaya nyewakake apartemen sing padha. Jumlah kamar ing apartemen cetha saka werna bunder, lan luwih gedhe area apartemen, luwih gedhe radius bunderan. Nganggep tawaran sing larang banget, jadwal kasebut kaya mangkene:
Yen sampeyan mbusak tawaran sing larang, sampeyan bisa ndeleng rega ing segmen ekonomi kanthi luwih rinci:
Analisis korelasi nuduhake yen hubungan antarane biaya nyewakake apartemen lan biaya tuku iku cedhak karo linear.
Ternyata rasio ing ngisor iki antarane biaya sewa apartemen taunan lan biaya ndarbeni apartemen (aja lali yen biaya taunan yaiku 12 saben wulan):
Jumlah kamar:
Rasio biaya sewa taunan apartemen kanggo biaya ndarbeni apartemen:
1-kamar
5,11%
2-kamar
4,80%
3-kamar
4,94%
mung
4,93%
Nampa rating rata-rata 4,93% saben taun ngasilake saka nyewa apartemen sing ngluwihi inflasi. Sampeyan uga menarik yen apartemen murah 1 kamar luwih nguntungake kanggo nyewa. Kita mbandhingake rega tawaran, sing ing kasus kasebut (nyewa lan tuku) rada overpriced, mula ora ana pangaturan sing dibutuhake. Nanging, pangaturan liyane dibutuhake: apartemen sing disewakake kadhangkala kudu didandani kanthi kosmetik, butuh sawetara wektu kanggo nemokake penyewa lan apartemen kosong, kadhangkala pembayaran sarana ora kalebu ing rega sewa sebagéyan utawa lengkap, lan ana. uga minangka panyusutan apartemen sing rada sithik sajrone pirang-pirang taun.
Nganggep pangaturan akun, saka nyewakake real estate omah, sampeyan bisa duwe penghasilan nganti 4,5% saben taun (ngluwihi kasunyatan manawa properti kasebut ora nyusut). Yen asil kasebut nyengsemaken, Sberbank duwe akeh tawaran ing DomClick.
Analisis historis tingkat simpenan
Simpenan rubel ing Rusia sajrone sawetara taun kepungkur wis ngluwihi inflasi. Nanging ora kanthi 4,5%, kaya real estate sing disewakake, nanging, rata-rata, kanthi 2%.
Ing grafik ing ngisor iki, kita ndeleng dinamika mbandhingake tingkat simpenan lan inflasi.
Aku bakal nyathet wayahe yen penghasilan saka celengan ngalahake inflasi sing rada kuwat tinimbang ing grafik ing ndhuwur amarga alasan ing ngisor iki:
- Sampeyan bisa ndandani tingkat ing celengan replenished ing wektu sarujuk kanggo sawetara sasi sadurunge
- Kapitalisasi saben wulan, karakteristik akeh kontribusi sing kalebu ing data rata-rata iki, nambah bathi amarga bunga majemuk
- Ndhuwur dianggep tarif kanggo 10 bank paling dhuwur miturut informasi saka Bank Rusia, ing njaba 10 ndhuwur sampeyan bisa nemokake tarif sing rada dhuwur.
Minangka kanggo celengan ing dolar lan euro, aku bakal ngomong sing padha ngalahake inflasi ing dolar lan euro, mungguh, ora pati roso saka ruble ngalahaken inflasi ruble.
Analisis historis pasar saham
Saiki ayo goleki pasar sing luwih maneka warna lan beboyo kanggo saham Rusia. Pengembalian investasi ing saham ora tetep lan bisa beda-beda. Nanging, yen sampeyan macem-macem aset lan nandur modal kanggo dangu, sampeyan bisa nglacak rata-rata tingkat kapentingan taunan sing ciri sukses nandur modal ing portofolio saham.
Kanggo maca sing adoh saka topik, aku bakal ngomong sawetara tembung babagan indeks saham. Ing Rusia, ana indeks Moskow Exchange, sing nuduhake dinamika nilai rubel portofolio sing dumadi saka 50 saham Rusia paling gedhe. Komposisi indeks lan bagean saham saben perusahaan gumantung saka volume operasi dagang, volume bisnis, jumlah saham ing sirkulasi. Bagan ing ngisor iki nuduhake kepiye indeks Moskow Exchange (yaiku portofolio rata-rata) wis tuwuh ing taun-taun pungkasan.
Pamilik saham sing paling akeh dibayar kanthi periodik sing bisa diinvestasi maneh ing saham sing padha sing ngasilake penghasilan. Pajak kudu dibayar kanggo dividen sing ditampa. Indeks Moskow Exchange ora nganggep asil dividen.
Mulane, kita bakal luwih kasengsem ing Moskow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR), sing njupuk dividen sing ditampa lan pajak sing dikurangi saka dividen kasebut. Ayo nuduhake ing grafik ing ngisor iki kepiye indeks iki owah-owahan ing taun-taun pungkasan. Kajaba iku, kita nganggep inflasi lan ndeleng kepiye indeks iki tuwuh ing rega modern:
Grafik ijo minangka nilai nyata portofolio ing rega modern, yen sampeyan nandur modal ing indeks Bursa Moskow, reinvest maneh dividen lan mbayar pajak.
Ayo ndeleng apa tingkat wutah saka indeks MCFTR sajrone 1,2,3,…,11 taun kepungkur. Sing. Apa sing bakal bali yen kita tuku saham sing proporsi karo indeks iki lan ajeg reinvested dividen sing ditampa ing saham sing padha:
taun
Начало
Wekasane
MCFTR
awal karo
njupuk menyang akun
infl.
MCFTR
con. karo
njupuk menyang akun
infl.
Coeff.
wutah
taunan
koefisien
wutah
1
30.07.2019
30.07.2020
4697,47
5095,54
1,084741
1,084741
2
30.07.2018
30.07.2020
3835,52
5095,54
1,328513
1,152612
3
30.07.2017
30.07.2020
3113,38
5095,54
1,636659
1,178472
4
30.07.2016
30.07.2020
3115,30
5095,54
1,635650
1,130896
5
30.07.2015
30.07.2020
2682,35
5095,54
1,899655
1,136933
6
30.07.2014
30.07.2020
2488,07
5095,54
2,047989
1,126907
7
30.07.2013
30.07.2020
2497,47
5095,54
2,040281
1,107239
8
30.07.2012
30.07.2020
2634,99
5095,54
1,933799
1,085929
9
30.07.2011
30.07.2020
3245,76
5095,54
1,569907
1,051390
10
30.07.2010
30.07.2020
2847,81
5095,54
1,789284
1,059907
11
30.07.2009
30.07.2020
2223,17
5095,54
2,292015
1,078318
Kita weruh yen, sawise nandur modal sawetara taun kepungkur, kita bakal entuk kamenangan saka inflasi 5-18% saben taun, gumantung saka sukses titik entri.
Ayo nggawe tabel siji maneh - ora bathi kanggo saben N taun pungkasan, nanging bathi kanggo saben N periode siji taun pungkasan:
Taun
Начало
Wekasane
MCFTR
awal karo
njupuk menyang akun
infl.
MCFTR
con. karo
njupuk menyang akun
infl.
taunan
koefisien
wutah
1
30.07.2019
30.07.2020
4697,47
5095,54
1,084741
2
30.07.2018
30.07.2019
3835,52
4697,47
1,224728
3
30.07.2017
30.07.2018
3113,38
3835,52
1,231947
4
30.07.2016
30.07.2017
3115,30
3113,38
0,999384
5
30.07.2015
30.07.2016
2682,35
3115,30
1,161407
6
30.07.2014
30.07.2015
2488,07
2682,35
1,078085
7
30.07.2013
30.07.2014
2497,47
2488,07
0,996236
8
30.07.2012
30.07.2013
2634,99
2497,47
0,947810
9
30.07.2011
30.07.2012
3245,76
2634,99
0,811825
10
30.07.2010
30.07.2011
2847,81
3245,76
1,139739
11
30.07.2009
30.07.2010
2223,17
2847,81
1,280968
Kita weruh manawa ora saben taun sukses, nanging taun-taun sing ora sukses diterusake taun-taun sukses, sing "mbenerake kabeh".
Saiki, kanggo pangerten sing luwih apik, ayo abstrak saka indeks iki lan deleng conto saham tartamtu, apa sing bakal dadi asil yen sampeyan nandur modal ing saham iki 15 taun kepungkur, nandur modal maneh dividen lan mbayar pajak. Ayo ndeleng asil njupuk menyang akun inflasi, i.e. ing prices saiki. Ing ngisor iki minangka conto saham biasa Sberbank. Grafik ijo nuduhake dinamika nilai portofolio, sing wiwitane kalebu siji saham Sberbank ing rega saiki, kanthi nganggep reinvestasi dividen. Sajrone 15 taun, inflasi wis nyusut rubel kanthi 3.014135 kaping. Pangsa Sberbank sajrone pirang-pirang taun mundhak rega saka 21.861 rubel. nganti 218.15 rubel, i.e. rega tambah dening 9.978958 kaping ora kalebu inflasi. Ing taun-taun kasebut, pemilik siji saham dibayar kanthi dividen ing wektu sing beda-beda, net saka pajak, kanthi jumlah 40.811613 rubel. Jumlah deviden sing dibayar ditampilake ing grafik minangka teken vertikal abang lan ora ngrujuk marang grafik kasebut, ing ngendi dividen lan investasi maneh uga dianggep. Yen saben-saben dividen kasebut digunakake kanggo tuku saham Sberbank maneh, banjur ing pungkasan periode pemegang saham wis ora duwe siji, nanging 1.309361 saham. Njupuk menyang akun reinvestment saka deviden lan inflasi, portofolio asli wis munggah ing rega dening 4.334927 kaping liwat 15 taun, i.е. wungu ing rega dening 1.102721 kaping saben taun. Secara total, saham biasa Sberbank nggawa pemilik rata-rata 10,27% saben taun ing ndhuwur inflasi saben 15 taun pungkasan:
Minangka conto liyane, ayo njupuk gambar sing padha karo dinamika saham pilihan Sberbank. Saham sing disenengi saka Sberbank nggawa pemilik luwih rata-rata, 13,59% saben taun saka inflasi saben 15 taun pungkasan:
Asil kasebut bakal rada murah ing praktik, amarga nalika tuku saham sampeyan kudu mbayar komisi broker cilik. Ing wektu sing padha, asil kasebut bisa luwih apik yen sampeyan nggunakake Akun Investasi Individu, sing ngidini sampeyan nampa potongan pajak saka negara kanthi jumlah winates tartamtu. Yen sampeyan durung krungu bab iki, disaranake nelusuri singkatan "IIS". Aja lali kanggo sebutno sing IIS bisa dibukak ing Sberbank.
Dadi, sadurunge kita wis nampa yen historis luwih nguntungake kanggo nandur modal ing saham tinimbang ing real estate lan celengan. Kanggo nyenengake, iki minangka parade hit saka 20 saham paling dhuwur sing wis dagang ing pasar luwih saka 10 taun, sing dipikolehi minangka asil analisis data. Ing kolom pungkasan, kita ndeleng kaping pirang-pirang portofolio saham mundhak rata-rata saben taun, kanthi ngitung inflasi lan reinvestasi dividen. Kita weruh manawa akeh saham ngalahake inflasi luwih saka 10%:
Specials
Начало
Wekasane
Coeff. inflasi
Wiwitan regane
Con. regane
Dhuwur
nomer
saham
ing beyo
gawe maneh-
stasiun
divisi-
dendov,
kaping
pungkasan
medium
taunan
wutah, kaping
Lenzoloto
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
1267,02
17290
2,307198
1,326066
NKNKH ap
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
5,99
79,18
2,319298
1,322544
MGTS-4ap
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
339,99
1980
3,188323
1,257858
Tatnft 3ap
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
72,77
538,8
2,037894
1,232030
MGTS-5ao
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
380,7
2275
2,487047
1,230166
Akron
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
809,88
5800
2,015074
1,226550
Lenzol. munggah
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
845
5260
2,214068
1,220921
NKNKh JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
14,117
92,45
1,896548
1,208282
Lenenerg-p
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
25,253
149,5
1,904568
1,196652
GMKNorNik
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
4970
19620
2,134809
1,162320
Surgnfgz-p
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
13,799
37,49
2,480427
1,136619
IRKUT-3
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
8,127
35,08
1,543182
1,135299
Tatnft 3ao
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
146,94
558,4
1,612350
1,125854
Novatek JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
218,5
1080,8
1,195976
1,121908
SevSt-AO
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
358
908,4
2,163834
1,113569
Krasesb ao
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
3,25
7,07
2,255269
1,101105
CHTPZ JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
55,7
209,5
1,304175
1,101088
Sberbank-p
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
56,85
203,33
1,368277
1,100829
PIK JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
108,26
489,5
1,079537
1,100545
LUKOIL
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
1720
5115
1,639864
1,100444
Saiki, sawise ndownload data, kita bakal ngrampungake sawetara masalah babagan topik apa sing kudu diinvestasikan, yen kita yakin yen tren jangka panjang ing nilai saham tartamtu bakal terus. Cetha yen ora sakabehe mbenerake kanggo prédhiksi rega mbesuk miturut grafik sadurunge, nanging kita bakal golek pemenang ing nandur modal kanggo periode kepungkur ing sawetara kategori.
A tugas. Temokake saham sing terus-terusan ngungguli real estate (CAGR 1.045 tinimbang inflasi) jumlah maksimum kaping ing saben 10 periode setahun pungkasan sing didagangake saham.
Ing tugas iki lan ing ngisor iki, tegese model ing ndhuwur kanthi reinvestasi dividen lan akuntansi inflasi.
Iki minangka pemenang ing kategori iki miturut analisis data kita. Saham ing ndhuwur meja terus-terusan tampil apik saben taun tanpa dips. Ing kene Taun 1 yaiku 30.07.2019/30.07.2020/2-30.07.2018/30.07.2019/XNUMX, Taun XNUMX yaiku XNUMX/XNUMX/XNUMX-XNUMX/XNUMX/XNUMX, lsp.
Specials
Nomer
kamenangan
liwat
real estate
tekan-
stu
kanggo
sawise-
dina
10 taun
1 year
2 year
3 year
4 year
5 year
6 year
7 year
8 year
9 year
10 year
Tatnft 3ap
8
0,8573
1,4934
1,9461
1,6092
1,0470
1,1035
1,2909
1,0705
1,0039
1,2540
MGTS-4ap
8
1,1020
1,0608
1,8637
1,5106
1,7244
0,9339
1,1632
0,9216
1,0655
1,6380
CHTPZ JSC
7
1,5532
1,2003
1,2495
1,5011
1,5453
1,2926
0,9477
0,9399
0,3081
1,3666
SevSt-AO
7
0,9532
1,1056
1,3463
1,1089
1,1955
2,0003
1,2501
0,6734
0,6637
1,3948
NKNKh JSC
7
1,3285
1,5916
1,0821
0,8403
1,7407
1,3632
0,8729
0,8678
1,0716
1,7910
MGTS-5ao
7
1,1969
1,0688
1,8572
1,3789
2,0274
0,8394
1,1685
0,8364
1,0073
1,4460
Gazpromneft
7
0,8119
1,3200
1,6868
1,2051
1,1751
0,9197
1,1126
0,7484
1,1131
1,0641
Tatnft 3ao
7
0,7933
1,0807
1,9714
1,2109
1,0728
1,1725
1,0192
0,9815
1,0783
1,1785
Lenenerg-p
7
1,3941
1,1865
1,7697
2,4403
2,2441
0,6250
1,2045
0,7784
0,4562
1,4051
NKNKH ap
7
1,3057
2,4022
1,2896
0,8209
1,2356
1,6278
0,7508
0,8449
1,5820
2,4428
Surgnfgz-p
7
1,1897
1,0456
1,2413
0,8395
0,9643
1,4957
1,2140
1,1280
1,4013
1,0031
Kita weruh manawa para pamimpin ora menang real estate ing babagan bathi saben taun. Lompat sing kuat ing tingkat untung ing taun-taun sing beda-beda nuduhake yen sampeyan pengin stabilitas, luwih becik diversifikasi aset, lan saenipun, nandur modal ing indeks.
Saiki kita ngrumusake lan ngrampungake masalah kasebut kanggo analisis data. Apa worth kanggo speculate sethitik, saben wektu tuku saham M dina sadurunge tanggal pembayaran deviden lan sade saham N dina sawise tanggal pembayaran deviden? Apa luwih apik kanggo panen dividen lan "metu saka saham" tinimbang "njagong ing saham" kabeh taun? Ayo nganggep manawa ora ana kerugian komisi saka entri-metu kasebut. Lan analisis data bakal mbantu kita nemokake wates-wates koridor M lan N, sing kanthi historis paling sukses ing panen dividen tinimbang nyekel saham kanggo wektu sing suwe.
Punika anekdot saka 2008.
John Smith, sing mlumpat metu saka jendhela saka lantai 75 ing Wall Street, sawise nggebug lemah, mlumpat 10 meter, kang rada menang bali tiba esuk.
Dadi karo dividen: kita nganggep yen ing gerakan pasar ing sekitar tanggal pambayaran dividen, refleksi pasar sing akeh banget diwujudake, yaiku. kanggo alasan psikologis, pasar bisa tiba utawa munggah luwih saka jumlah deviden mbutuhake.
A tugas. Ngira tingkat pemulihan saham sawise pambayaran dividen. Apa luwih apik kanggo mlebu ing wayah wengi pembayaran dividen lan metu sawetara wektu mengko tinimbang duwe saham kabeh taun? Pira dina sadurunge pambayaran deviden aku kudu ngetik saham lan pirang dina sawise pambayaran dividen aku kudu metu saka saham supaya entuk bathi maksimal?
Model kita wis ngetung kabeh variasi ing jembaré lingkungan watara tanggal pembayaran deviden ing sajarah. Watesan ing ngisor iki diadopsi: M<=30, N>=20. Kasunyatane yaiku tanggal lan jumlah pambayaran ora mesthi dingerteni luwih dhisik tinimbang 30 dina sadurunge pambayaran dividen. Uga, deviden ora teka menyang akun langsung, nanging kanthi wektu tundha. Kita pitados bilih paling sethithik 20 dina kanggo dijamin nampa dividen ing akun kasebut lan nandur modal maneh. Kanthi watesan kasebut, model kasebut ngasilake respon ing ngisor iki. Wektu paling apik kanggo tuku saham yaiku 34 dina sadurunge tanggal pambayaran dividen lan adol 25 dina sawise tanggal pambayaran dividen. Ing skenario iki, wutah rata-rata 3,11% ing periode iki dipikolehi, sing menehi 20,9% saben taun. Sing. kanthi model investasi sing dianggep (kanthi reinvestasi dividen lan nganggep inflasi), yen sampeyan tuku saham 34 dina sadurunge tanggal pambayaran dividen lan adol 25 dina sawise tanggal pambayaran dividen, mula kita duwe 20,9% saben taun ing ndhuwur inflasi. rate. Iki diverifikasi kanthi rata-rata kabeh kasus pembayaran dividen saka database kita.
Contone, kanggo saham pilihan saka Sberbank, skenario entri-metu kasebut bakal menehi wutah 11,72% ing ndhuwur tingkat inflasi kanggo saben entri-metu ing sacedhake tanggal pambayaran dividen. Iki minangka 98,6% saben taun ing ndhuwur tingkat inflasi. Nanging iki, mesthi, minangka conto luck acak.
Specials
entri
Tanggal pembayaran dividen ing saham
Metu
Coeff. wutah
Sberbank-p
10.05.2019
13.06.2019
08.07.2019
1,112942978
Sberbank-p
23.05.2018
26.06.2018
21.07.2018
0,936437635
Sberbank-p
11.05.2017
14.06.2017
09.07.2017
1,017492563
Sberbank-p
11.05.2016
14.06.2016
09.07.2016
1,101864592
Sberbank-p
12.05.2015
15.06.2015
10.07.2015
0,995812419
Sberbank-p
14.05.2014
17.06.2014
12.07.2014
1,042997818
Sberbank-p
08.03.2013
11.04.2013
06.05.2013
0,997301095
Sberbank-p
09.03.2012
12.04.2012
07.05.2012
0,924053861
Sberbank-p
12.03.2011
15.04.2011
10.05.2011
1,010644958
Sberbank-p
13.03.2010
16.04.2010
11.05.2010
0,796937418
Sberbank-p
04.04.2009
08.05.2009
02.06.2009
2,893620094
Sberbank-p
04.04.2008
08.05.2008
02.06.2008
1,073578067
Sberbank-p
08.04.2007
12.05.2007
06.06.2007
0,877649005
Sberbank-p
25.03.2006
28.04.2006
23.05.2006
0,958642001
Sberbank-p
03.04.2005
07.05.2005
01.06.2005
1,059276282
Sberbank-p
28.03.2004
01.05.2004
26.05.2004
1,049810801
Sberbank-p
06.04.2003
10.05.2003
04.06.2003
1,161792898
Sberbank-p
02.04.2002
06.05.2002
31.05.2002
1,099316569
Dadi, refleksi pasar sing wis diterangake ing ndhuwur kedadeyan, lan ing tanggal pambayaran dividen sing cukup akeh, asil kasebut sacara historis rada luwih dhuwur tinimbang nyekel saham ing saindhenging taun.
Ayo nyetel model siji tugas liyane kanggo analisis data:
A tugas. Temokake saham kanthi kesempatan pangentukan entri-metu paling reguler watara tanggal pambayaran dividen. Kita bakal ngevaluasi carane akeh kasus pembayaran deviden wis digawe iku bisa kanggo entuk luwih saka 10% ing basis annualized ndhuwur tingkat inflasi, yen sampeyan ngetik saham 34 dina sadurunge lan metu 25 dina sawise tanggal pembayaran deviden.
Kita bakal nimbang saham sing paling ora ana 5 kasus pembayaran dividen. Parade hit sing diasilake ditampilake ing ngisor iki. Elinga yen asil paling mungkin regane mung saka sudut pandang masalah analisis data, nanging ora minangka pandhuan praktis kanggo investasi.
Specials
Jumlah
kasus menang
luwih saka 10% saben taun
ndhuwur inflasi
Jumlah
kasus
pambayaran
dividen
Nuduhake
kasus
kamenangan
Koefisien rata-rata wutah
Lenzoloto
5
5
1
1,320779017
IDGC SZ
6
7
0,8571
1,070324870
Rollman-p
6
7
0,8571
1,029644533
Rosseti munggah
4
5
0,8
1,279877637
Kubanenr
4
5
0,8
1,248634960
LSR JSC
8
10
0,8
1,085474828
ALROSA JSC
8
10
0,8
1,042920287
FGC UES JSC
6
8
0,75
1,087420610
NCSP JSC
10
14
0,7143
1,166690777
KuzbTK JSC
5
7
0,7143
1,029743667
Saka analisis pasar saham, kita bisa narik kesimpulan ing ngisor iki:
- Wis diverifikasi yen pengembalian saham sing diumumake ing bahan makelar, perusahaan investasi lan pihak liyane sing kasengsem luwih dhuwur tinimbang celengan lan investasi real estate.
- Volatilitas pasar saham dhuwur banget, nanging bisa nandur modal kanggo dangu kanthi diversifikasi portofolio sing signifikan. Kanggo tambahan potongan pajak 13% nalika nandur modal ing IIS, cukup dianjurake kanggo mbukak pasar saham dhewe lan iki bisa ditindakake, kalebu ing Sberbank.
- Adhedhasar analisis asil kanggo periode sadurungé, pemimpin ditemokaké ing syarat-syarat untung dhuwur stabil lan untung saka entri-metu ing sacedhake tanggal pembayaran deviden. Nanging, asil ora pati jelas lan sampeyan ora kudu dipandu mung ing investasi sampeyan. Iki minangka conto tugas analisis data.
Total
Iku migunani kanggo nyimpen cathetan properti, uga income lan expenses. Iku mbantu ing planning financial. Yen sampeyan bisa nyimpen dhuwit, banjur ana kesempatan kanggo nandur modal ing tingkat sing luwih dhuwur tinimbang inflasi. Analisis data saka tlaga data Sberbank nuduhake yen celengan saben taun ngasilake 2%, apartemen sewa - 4,5%, lan saham Rusia - kira-kira 10% ing ndhuwur inflasi kanthi risiko sing luwih gedhe.
Pengarang: Mikhail Grichik, ahli komunitas profesional Sberbank SberProfi DWH/BigData.
Komunitas profesional SberProfi DWH/BigData tanggung jawab kanggo ngembangake kompetensi ing wilayah kayata ekosistem Hadoop, Teradata, Oracle DB, GreenPlum, uga alat BI Qlik, SAP BO, Tableau, lsp.
Source: www.habr.com