주식시장의 구조를 이해하고, 증권거래소에 투자하고, 자동화된 거래를 위한 10권의 책

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현대 주식 시장은 규모가 크고 다소 복잡한 지식 영역입니다. "여기서 모든 것이 어떻게 작동하는지"를 즉시 이해하는 것은 어려울 수 있습니다. 그리고 로보어드바이저와 같은 기술의 발전에도 불구하고 테스트 거래 시스템, 등 저위험 투자방식의 등장 구조용 제품 и 모델 포트폴리오, 시장에서 성공적인 작업을 위해서는 이 분야에 대한 기본 지식을 습득하는 것이 좋습니다.

이 자료에는 현대 주식 시장의 구조, 투자의 복잡성, 첨단 기술이 여기에서 어떻게 사용되는지 이해하는 데 도움이 되는 XNUMX권의 책을 모았습니다.

주의: 선택 항목에는 러시아어와 영어로 된 책이 포함됩니다. 고급 금융 기술에 대해 번역된 고품질 자료가 많지 않으므로 영어에 대한 지식은 주제에 완전히 몰입하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

또한, 얻은 지식을 적용하려면 중개 계좌가 필요합니다. 중개 계좌를 개설할 수 있습니다. 온라인 모드 또는 등록 가상 화폐가 포함된 테스트 계정.

주식 거래. 타이밍, 돈 관리, 감정에 대한 고전적인 공식 - 제시 리버모어

매우 유용한 책입니다. 이 책에는 제목에서 알 수 있듯이 주식 거래에 적용되는 "리버모어 공식"이 포함되어 있습니다. 물론 로봇과 고빈도 트레이더의 역할이 점점 더 중요해지고 있는 현대 시장에서는 활용하기 어려울 것 같지만, 시장 구조를 이해하는 데는 매우 유용할 것입니다.

우연히 속았습니다. 시장과 인생에서 기회의 숨겨진 역할 - Nassim Talleb

이 책의 주요 아이디어는 대다수의 사람들에게 매우 예상치 못한 것입니다. 사람이 인생에서 운이 좋다면 그는 성공적인 전략을 개발한 천재가 아니라 단순한 운이 좋은 사람일 가능성이 높습니다. 증권 거래소에서는 모든 것이 인생과 동일합니다. 누군가가 은행을 부수는 거래 전략이 있지만 그들을 따르고 성공하지 못한 많은 투자자에 대해 아무도 모릅니다. 이 책은 특히 삶과 주식 시장에 대한 올바른 태도를 키우는 데 매우 유용합니다.

단기 트레이딩의 장기 비밀 - 래리 윌리엄스

저자는 단기 투기의 달인으로 인정받고 있습니다. 그는 한 대회에서 10년 만에 1.1만 달러를 XNUMX만 달러로 만든 적이 있습니다. 그의 책에서 그는 최고의 결과를 이끌어내는 자신의 방법을 설명하고 단기 투기의 기본도 제공합니다. 기간 거래. 이 책은 완전한 거래 시스템을 제시하지는 않지만 거래 심리학의 관점에서 볼 때 탁월한 것입니다.

금융 공학. 재무 위험 관리를 위한 도구 및 방법 – L. Galits

이 책에서는 선물, 옵션, 이자율 및 통화 스왑, 한도, 플로어, 칼라, 복도, 스왑션, 배리어 옵션 및 다양한 구조화된 상품을 포함한 다양한 금융 공학 도구에 대해 설명합니다. 저자는 하나 또는 다른 금융 상품의 사용이 정당화되는 실제 상황을 설명합니다.

자본시장의 혼돈과 질서. 주기, 가격, 시장 변동성에 대한 새로운 분석적 시각 – Edgar Peters

이 책은 비선형 경제 역학(경제적 시너지 효과)의 현대 문제를 다루고 있으며 다양한 요인의 영향을 받아 시장에서 발생하는 프로세스를 자세히 설명하고 분석합니다. 명확한 프레젠테이션 구조: 주제에 대한 직접적인 정보와 함께 많은 양의 소개 자료가 있어 초보자와 숙련된 투자자 모두에게 유용하고 흥미로울 것입니다.

주식 거래의 비밀 - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov

러시아 주식 시장에서의 작업에 관한 매우 성공적인 책입니다. 저자는 이론뿐만 아니라 많은 실제 문제도 다루는 온라인 거래에 대한 실제 교과서를 만들었습니다. 운영 수행 기술과 위험 관리 방법에 많은 관심을 기울입니다. 자료는 복잡한 수학적 계산 없이 접근 가능한 형태로 제공됩니다. 책이 쓰여진 이후로 거래 기술이 활발히 발전해 왔지만 특히 초보 투자자들에게는 여전히 매우 유용할 것입니다.

변동성 구매 및 판매 – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev

변동성 거래는 잘 알려진 거래 전략입니다. 이 책의 저자는 옵션 개념에 대한 설명과 연결하여 실제로 어떻게 작동하는지 설명합니다. Ozon에 대한 책의 설명에 따르면 "시장의 상승 또는 하락 여부에 관계없이 변동성과 옵션 가격의 변화를 이용하여 투자자가 이익을 얻을 수 있는 방법을 설명합니다."

양적 거래. 나만의 알고리즘 트레이딩 사업을 구축하는 방법 – Ernest Chan

이 책은 MatLab이나 Excel을 사용하여 "소매" 거래 시스템(즉, 펀드가 아닌 개인이 소유)을 만드는 과정을 자세히 설명합니다. 책을 읽은 후 초보 트레이더는 특별한 프로그램을 만들어 시장에서 돈을 버는 문제를 해결하는 현실을 느끼게 됩니다. Ernest Chan의 작업은 알고리즘 거래가 어떻게 작동하는지에 대한 좋은 가이드이며 "거래 모델", "위험 관리" 등과 같은 가장 기본적인 개념을 배울 수 있게 해줍니다.

알고리즘 트레이딩 및 DMA – Barry Johnson

이 책의 저자인 Barry Johnson은 투자 은행에서 거래 소프트웨어 개발자로 일하고 있습니다. 이 책의 도움으로 소매 거래자는 거래소가 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하고 "시장 미시 구조"를 이해할 수 있으며, 이 모든 것은 자신의 거래 전략의 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 읽기는 어렵지만 그만한 가치가 있습니다.

블랙박스 내부 – 리시 K. 나랑

이 책은 퀀트 트레이딩 분야에서 헤지펀드가 어떻게 작동하는지 자세히 설명합니다. 처음에 이 책은 자신의 재정을 그러한 "블랙박스"에 투자해야 할지 확신이 없는 투자자를 대상으로 했습니다. 개인 알고리즘 거래자에게는 명백히 관련성이 없음에도 불구하고 이 작업은 "올바른" 거래 시스템이 어떻게 작동해야 하는지에 대한 포괄적인 자료를 제공합니다. 특히 거래 비용과 위험 관리를 고려하는 것의 중요성이 논의됩니다.

투자 및 주식 거래 주제에 대한 유용한 링크:

• 온라인으로 중개 계좌 개설
• 가상 화폐로 테스트 계정
• 증권 거래소 거래용 소프트웨어: 거래 터미널, 모바일 애플리케이션
• 구조화된 제품
• 모델 포트폴리오

출처 : habr.com