10 ປຶ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແລະການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບ: Unsplash

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ທັນສະໄຫມເປັນພື້ນທີ່ຄວາມຮູ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ. ມັນສາມາດເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈທັນທີວ່າ "ວິທີການເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້." ແລະເຖິງວ່າຈະມີການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຊັ່ນ roboadvisors ແລະ ທົດສອບລະບົບການຊື້ຂາຍ, ການເກີດຂື້ນຂອງວິທີການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ, ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນໂຄງສ້າງ и ຫຼັກຊັບຕົວແບບ, ສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕະຫຼາດມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນຂົງເຂດນີ້.

ໃນເອກະສານນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມຫນັງສືສິບເຫຼັ້ມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ທັນສະໄຫມ, ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການລົງທຶນໃນມັນ, ແລະວິທີການທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້.

Примечание: ການຄັດເລືອກປະກອບມີປື້ມທັງພາສາລັດເຊຍແລະພາສາອັງກິດ - ບໍ່ມີອຸປະກອນການແປທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຫຼາຍກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີການເງິນທີ່ກ້າວຫນ້າ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດຈະເປັນບວກໃຫຍ່ສໍາລັບການ immersion ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຫົວຂໍ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີບັນຊີນາຍຫນ້າ - ທ່ານສາມາດເປີດຫນຶ່ງ ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​ ຫຼືລົງທະບຽນ ບັນຊີທົດສອບດ້ວຍເງິນ virtual.

ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ. ສູດຄລາສສິກສໍາລັບການກໍານົດເວລາ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນແລະອາລົມ - Jesse Livermore

ປື້ມທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ - ມັນມີ, ດັ່ງທີ່ຫົວຂໍ້ຫມາຍເຖິງ, "ສູດ Livermore" ກັບຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນໃນກໍລະນີຂອງການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ. ແນ່ນອນ, ໃນຕະຫຼາດທີ່ທັນສະໄຫມ, ໃນທີ່ຫຸ່ນຍົນແລະຜູ້ຄ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ, ທ່ານບໍ່ຫນ້າຈະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ແຕ່ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດສໍາລັບການເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດ.

ຫຼອກລວງໂດຍໂອກາດ. ພາລະບົດບາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງໂອກາດໃນຕະຫຼາດແລະໃນຊີວິດ - Nassim Talleb

ແນວຄວາມຄິດຕົ້ນຕໍຂອງຫນັງສືແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຫຼາຍສໍາລັບປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ - ຖ້າຄົນໂຊກດີໃນຊີວິດ, ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນນັກອັດສະລິຍະທີ່ພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ແຕ່ເປັນຄົນໂຊກດີທີ່ງ່າຍດາຍ. ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຄືກັນກັບໃນຊີວິດ - ມີກົນລະຍຸດການຄ້າທີ່ໃຊ້ຄົນທີ່ທໍາລາຍທະນາຄານ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ກ່ຽວກັບນັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດຕາມພວກເຂົາແລະບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບການພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ຊີວິດແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ໂດຍສະເພາະ.

ຄວາມລັບໃນໄລຍະຍາວຂອງການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນ - Larry Williams

ຜູ້ຂຽນເປັນແມ່ບົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຂອງການຄາດເດົາໄລຍະສັ້ນ - ລາວໄດ້ປ່ຽນ $ 10k ເປັນ $ 1.1 ລ້ານໃນການແຂ່ງຂັນພາຍໃນຫນຶ່ງປີ. ການຊື້ຂາຍໄລຍະ. ປື້ມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີລະບົບການຊື້ຂາຍທີ່ສົມບູນ, ແຕ່ຈາກທັດສະນະຂອງຈິດຕະວິທະຍາການຄ້າມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄ່າ.

ວິສະວະກຳການເງິນ. ເຄື່ອງມື ແລະວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ – L. Galits

ປື້ມບັນພັນອະທິບາຍເຄື່ອງມືດ້ານວິສະວະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງອະນາຄົດ, ທາງເລືອກ, ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ຫມວກ, ຊັ້ນ, ຄໍ, ແລວທາງ, swaptions, ທາງເລືອກອຸປະສັກແລະເຄື່ອງມືທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ຫລາກຫລາຍ. ຜູ້ຂຽນອະທິບາຍສະຖານະການປະຕິບັດທີ່ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນຫນຶ່ງຫຼືອື່ນແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ.

ຄວາມວຸ່ນວາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນຕະຫລາດທຶນ. ການເບິ່ງການວິເຄາະໃຫມ່ກ່ຽວກັບວົງຈອນ, ລາຄາແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ - Edgar Peters

ປື້ມບັນແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອບັນຫາທີ່ທັນສະໄຫມຂອງນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດ nonlinear (syergetics ເສດຖະກິດ), ມັນອະທິບາຍແລະການວິເຄາະໃນລາຍລະອຽດຂະບວນການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງປັດໃຈຕ່າງໆ. ໂຄງສ້າງທີ່ຊັດເຈນຂອງການນໍາສະເຫນີ: ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງອຸປະກອນການແນະນໍາ, ບວກໃສ່ກັບຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນໂດຍກົງໃນຫົວຂໍ້, ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດແລະຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບທັງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນແລະນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສົບການ.

ຄວາມລັບຂອງການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov

ປື້ມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລັດເຊຍ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ສ້າງປື້ມແບບຮຽນທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບໍ່ພຽງແຕ່ທິດສະດີ, ແຕ່ຍັງກວມເອົາບັນຫາການປະຕິບັດຫຼາຍ. ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນຈ່າຍໃຫ້ກັບເຕັກນິກການປະຕິບັດການປະຕິບັດງານແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ອຸປະກອນການໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ໂດຍບໍ່ມີການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດທີ່ສັບສົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປື້ມນີ້ໄດ້ຖືກຂຽນ, ເທກໂນໂລຍີການຄ້າໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຫ້າວຫັນ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບນັກລົງທຶນຈົວ.

ການຊື້-ຂາຍການຜັນຜວນ – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev

ການຊື້ຂາຍການເຫນັງຕີງແມ່ນຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຜູ້ຂຽນຫນັງສືອະທິບາຍວິທີການເຮັດວຽກໃນການປະຕິບັດ, ເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງທາງເລືອກ. ດັ່ງທີ່ຄໍາບັນຍາຍກ່ຽວກັບ Ozon ເວົ້າວ່າ, ມັນ "ອະທິບາຍວ່ານັກລົງທຶນສາມາດກໍາໄລໄດ້ໂດຍການຂຸດຄົ້ນການປ່ຽນແປງໃນການປ່ຽນແປງແລະລາຄາທາງເລືອກ, ບໍ່ວ່າຕະຫຼາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ."

ການຊື້ຂາຍປະລິມານ. ວິທີການສ້າງທຸລະກິດການຄ້າແບບສູດການຄິດໄລ່ຂອງທ່ານເອງ - Ernest Chan

ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງລະບົບການຄ້າ "ຂາຍຍ່ອຍ" (ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບຸກຄົນແທນທີ່ຈະເວົ້າວ່າ, ກອງທຶນ) ໂດຍໃຊ້ MatLab ຫຼື Excel. ຫຼັງຈາກອ່ານຫນັງສື, ພໍ່ຄ້າຈົວໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມເປັນຈິງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາການສ້າງລາຍໄດ້ໃນຕະຫຼາດໂດຍການສ້າງໂຄງການພິເສດ. ການເຮັດວຽກຂອງ Ernest Chan ແມ່ນຄໍາແນະນໍາທີ່ດີກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງການຊື້ຂາຍແບບສູດການຄິດໄລ່, ແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານທີ່ສຸດເຊັ່ນ "ຮູບແບບການຄ້າ", "ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ" ແລະອື່ນໆ.

Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson

ຜູ້ຂຽນຫນັງສື, Barry Johnson, ເຮັດວຽກເປັນນັກພັດທະນາຊອບແວການຄ້າຢູ່ໃນທະນາຄານການລົງທຶນ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງປື້ມຫົວນີ້, ຜູ້ຄ້າປີກສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນວ່າການແລກປ່ຽນເຮັດວຽກແລະເຂົ້າໃຈ "ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຂອງຕະຫຼາດ", ທັງຫມົດນີ້ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງຕົນເອງ. ມັນເປັນການອ່ານຍາກ, ແຕ່ຄຸ້ມຄ່າ.

ພາຍໃນກ່ອງດຳ – Rishi K. Narang

ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດວິທີການກອງທຶນ hedge ເຮັດວຽກໃນພາກສະຫນາມຂອງການຊື້ຂາຍປະລິມານ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ປື້ມນີ້ແມ່ນແນໃສ່ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ "ກ່ອງດໍາ". ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສໍາລັບພໍ່ຄ້າ algorithmic ເອກະຊົນ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວສະຫນອງອຸປະກອນທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບວິທີການການຄ້າ "ທີ່ຖືກຕ້ອງ" ຄວນເຮັດວຽກ. ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄໍານຶງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸລະກໍາແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລື.

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງການລົງທຶນແລະການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ:

• ເປີດບັນຊີນາຍຫນ້າອອນໄລນ໌
• ທົດສອບບັນຊີດ້ວຍເງິນ virtual
• ຊອບແວສໍາລັບການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ: terminal ການຊື້ຂາຍ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບມືຖື
• ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີໂຄງສ້າງ
• ຫຼັກຊັບຕົວແບບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: www.habr.com