Naha anjeun kedah mésér mobil kanggo 750 rébu rubles, sanaos kanyataan yén anjeun nyetir 18 kali sabulan, atanapi langkung mirah nganggo taksi? Upami anjeun damel di korsi tukang atanapi ngadangukeun musik - kumaha ieu ngarobih penilaian? Naon cara anu pangsaéna pikeun mésér apartemen - dina waktos naon éta optimal pikeun ngabéréskeun tabungan dina deposit sareng mayar ka handap pikeun hipotik? Atawa malah patarosan trivial: éta leuwih nguntungkeun mun deposit duit di 6% kalawan dimodalan bulanan atawa di 6,2% kalawan dimodalan taunan? Kalolobaan jalma malah teu coba nyieun itungan sapertos na malah teu hayang ngumpulkeun inpo wincik ngeunaan duit maranéhanana. Gantina itungan, parasaan jeung émosi disambungkeun. Atawa maranéhna nyieun sababaraha estimasi sempit, Contona, ngitung biaya taunan owning mobil di jéntré, bari sagala expenses ieu bisa jadi ngan 5% tina total expenses (jeung belanja dina aspék séjén tina kahirupan teu diitung). Otak manusa tunduk kana distorsi kognitif. Contona, hese kaluar, sanajan non-repayment, bisnis nu loba waktu jeung duit geus invested. Jalma biasana overly optimistis jeung underestimate resiko, kitu ogé gampang suggestible jeung bisa meuli hiji trinket mahal atawa investasi dina piramida finansial.
Tangtosna, dina kasus bank, évaluasi émosional henteu jalan. Kituna, abdi hoyong ngobrol ngeunaan kumaha hiji individu biasa ngaevaluasi duit (kaasup kuring), sarta kumaha bank ngalakukeun eta. Di handap ieu bakal aya sababaraha program pendidikan kauangan sareng seueur ngeunaan analitik data di Sberbank pikeun sakabéh bank sacara gembleng.
Kacindekan anu dicandak dirumuskeun ngan ukur sabagé conto sareng henteu tiasa dianggap salaku saran pikeun investor swasta, sabab henteu tumut kana seueur faktor anu tetep di luar ruang lingkup tulisan ieu.
Contona, sagala acara "swan hideung" dina macroeconomics, dina governance perusahaan tina sagala parusahaan, jsb, bisa ngakibatkeun parobahan dramatis.
Anggap anjeun parantos mayar hipotik sareng anjeun gaduh tabungan. Tulisan ieu tiasa mangpaat pikeun anjeun upami anjeun:
- henteu paduli sabaraha harta anu anjeun kumpulkeun sareng kumaha ngalacakana
- wondering kumaha carana sangkan harta anjeun mawa Anjeun panghasilan tambahan
- Abdi hoyong ngartos mana cara pikeun investasi artos anu pangsaéna: perumahan, deposit atanapi saham
- panasaran naon analisis data Sberbank bakal mamatahan dina masalah ieu
Mindeng jalma nyieun kaputusan finansial tanpa informasi pinuh ngeunaan dinamika panghasilan na expenses sorangan, tanpa hiji assessment tina nilai milik sorangan, tanpa nyokot kana akun inflasi, jsb dina itungan maranéhanana.
Kadang-kadang jalma ngalakukeun kasalahan, sapertos nyandak injeuman panginten aranjeunna tiasa mayar deui teras gagal. Dina waktos anu sami, jawaban kana patarosan naha jalma bakal tiasa nyayogikeun pinjaman sering dipikanyaho sateuacanna. Anjeun ngan kedah terang sabaraha anjeun earn, sabaraha méakkeun, naon dinamika parobahan dina indikator ieu.
Atawa, contona, hiji jalma narima sababaraha jenis gaji di karya, éta périodik ngaronjat, presenting salaku hiji assessment istighfar. Tapi dina kanyataanana, dibandingkeun jeung inflasi, earnings jalma ieu bisa turun, sarta anjeunna bisa jadi teu sadar lamun manehna teu nyimpen rékaman panghasilan.
Sababaraha urang teu bisa assess pilihan mana anu leuwih nguntungkeun dina kaayaan maranéhanana ayeuna: nyéwa hiji apartemen atawa nyokot KPR dina laju kitu jeung kitu.
Sareng tinimbang ngitung biaya anu bakal aya dina kasus ieu sareng éta, kumaha waé monetisasi indikator non-finansial dina itungan ("Kuring ngira-ngira kauntungan tina pendaptaran Moscow di M rubles sabulan, kuring estimasi genah hirup di apartemen anu disewa caket. gawe di N rubles per bulan"), jalma ngajalankeun kana Internet pikeun ngabahas kalawan interlocutors anu bisa boga kaayaan finansial béda jeung prioritas sejenna dina assessing indikator non-finansial.
Kami pikeun perencanaan kauangan tanggung jawab. Anu mimiti, diusulkeun pikeun ngumpulkeun data di handap ieu ngeunaan kaayaan kauangan anjeun sorangan:
- akuntansi jeung pangajen sadaya harta sadia
- akuntansi pikeun panghasilan jeung expenses, kitu ogé bédana antara panghasilan jeung expenses, i.e. dinamika akumulasi sipat
Akunting sareng pangajen sadaya harta anu sayogi
Pikeun mimitian, ieu mangrupikeun gambar anu sigana salah interpretasi kaayaan kauangan jalma. Gambar nunjukkeun ukur komponén moneter tina harta anu dipiboga ku jalma anu digambarkeun. Dina kanyataanana, sanggeus kabeh, jalma anu masihan zakat meureun boga sababaraha harta di sagigireun injeuman, balukarna kasaimbangan duit maranéhanana négatip, tapi total nilai harta maranéhanana masih leuwih badag batan nu pengemis.
Evaluasi naon anu anjeun gaduh:
- perumahan
- darat
- kandaraan
- deposit bank
- kawajiban kiridit (kalawan minus)
- investasi (saham, obligasi,…)
- biaya usaha sorangan
- harta lianna
Di antara harta, hiji tiasa catetan pangsa cair, anu tiasa gancang ditarik sareng dirobih kana bentuk anu sanés. Salaku conto, bagian tina apartemen anu anjeun gaduh sareng baraya anu tinggal di dinya tiasa digolongkeun kana harta anu teu likuid. Investasi jangka panjang dina deposit atanapi saham anu teu tiasa ditarik tanpa rugi ogé tiasa dianggap teu likuid. Sabalikna, perumahan anu anjeun gaduh tapi henteu cicing, kendaraan, deposit jangka pondok sareng tiasa dicabut tiasa digolongkeun salaku harta cair. Salaku conto, upami anjeun peryogi artos pikeun perawatan anu mendesak, maka kauntungan tina sababaraha alat kirang langkung enol, janten pangsa likuiditas langkung berharga.
Salajengna, diantara harta bisa dibédakeun unprofitable jeung nguntungkeun. Salaku conto, perumahan anu henteu disewakeun, ogé kendaraan, tiasa dianggap henteu nguntungkeun. Jeung real estate diséwakeun, deposit jeung biasa invested dina laju luhur inflasi anu sipat nguntungkeun.
Anjeun bakal nampi, contona, gambar sapertos kitu (data dihasilkeun sacara acak):
Pikeun seueur jalma, gambar ieu katingalina skewed. Contona, hiji nini miskin bisa cicing di hiji apartemen mahal di Moscow nu teu mawa kauntungan, bari hirup leungeun ka sungut ti mancén ka mancén, teu mikir ngeunaan restructuring harta nya. Éta bakal wijaksana pikeun anjeunna tukeur apartemen sareng incuna pikeun biaya. Sabalikna, hiji investor bisa jadi jadi engrossed dina investasi di saham yén manéhna teu boga tipe séjén aset pikeun poé hujan, nu bisa jadi picilakaeun. Anjeun tiasa ngagambar gambar sapertos harta anjeun sareng heran naha éta henteu wijaksana pikeun mindahkeun harta dina cara anu langkung nguntungkeun.
Akuntansi pikeun panghasilan, biaya sareng dinamika akumulasi harta
Disarankeun yén anjeun rutin ngarékam panghasilan sareng pengeluaran anjeun sacara éléktronik. Dina jaman internet banking, teu butuh loba usaha. Dina waktos anu sami, panghasilan sareng biaya tiasa dibagi kana kategori. Salajengna, aggregating aranjeunna ku taun, urang bisa nyieun conclusions ngeunaan dinamika maranéhanana. Penting pikeun tumut kana akun inflasi supados gaduh ide kumaha jumlah taun-taun katukang katingali dina harga ayeuna. Sarerea boga karinjang konsumen sorangan. Bensin jeung kadaharan naékna harga dina ongkos béda. Tapi ngitung inflasi pribadi anjeun rada sesah. Ku alatan éta, kalawan sababaraha kasalahan, kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun ngagunakeun data dina laju inflasi resmi.
Data inflasi bulanan sayogi tina seueur sumber terbuka, kalebet anu diunggah ka danau data Sberbank.
Conto visualizing dinamika panghasilan-expenses (data dihasilkeun sacara acak, dinamika inflasi nyata):
Kalayan gambaran anu lengkep sapertos kitu, anjeun tiasa ngadamel kacindekan ngeunaan kamekaran nyata / panurunan panghasilan sareng pertumbuhan nyata / panurunan tabungan, nganalisa dinamika biaya dumasar kategori sareng nyandak kaputusan kauangan.
Cara naon investasi tunai gratis ngéléhkeun inflasi sareng ngahasilkeun panghasilan paling pasif?
Danau data Sberbank gaduh data berharga ngeunaan topik ieu:
- dinamika biaya per méter pasagi di Moscow
- database usulan pikeun diobral jeung rental real estate di Moscow jeung Moscow suburbs
- dinamika rata-rata suku bunga taunan dina deposit
- dinamika inflasi ruble
- Dinamika Bursa Moskow Gross Total Return Index (MCFTR)
- Moscow bursa tanda petik saham jeung data dina dividends dibayar
Data ieu bakal ngamungkinkeun urang pikeun ngabandingkeun pulangan sareng résiko investasi dina harta sewa, deposit bank sareng pasar saham. Ulah hilap faktor inflasi.
Kuring kedah langsung nyarios yén dina tulisan ieu kami kalibet sacara éksklusif dina analisis data sareng henteu nganggo téori ékonomi. Hayu urang tingali naon data urang nyebutkeun - cara pikeun ngawétkeun jeung tumuwuh tabungan di Rusia geus ngahasilkeun hasil pangalusna dina taun panganyarna.
Urang sakeudeung ngajelaskeun kumaha data anu digunakeun dina artikel ieu sareng data sejenna di Sberbank dikumpulkeun sareng dianalisis. Aya lapisan réplika sumber nu disimpen dina format parquet on hadoop. Duanana sumber internal (rupa AS bank) jeung sumber éksternal dipaké. Réplika sumber dikumpulkeun ku cara anu béda. Aya produk bangau dumasar kana percikan, sareng produk kadua, Ab Initio AIR, kéngingkeun moméntum. Réplika sumber diunggah kana klaster hadoop anu diurus Cloudera anu béda, sareng tiasa dikaitkeun ti hiji klaster ka anu sanés. Kluster dibagi utamana ku blok bisnis, aya ogé klaster Data Lab. Dumasar réplika sumber, rupa-rupa data mart diwangun anu sayogi pikeun pangguna bisnis sareng élmuwan data. Rupa-rupa aplikasi spark, queries hive, aplikasi analisis data, jeung visualisasi hasil dina format grafik SVG dipaké pikeun nulis artikel ieu.
Analisis sajarah pasar real estate
Analisis nunjukeun yen real estate dina jangka panjang tumuwuh saimbang jeung inflasi, i.e. dina harga riil teu naek atawa nurun. Ieu mangrupikeun grafik dinamika harga perumahan perumahan di Moscow, nunjukkeun data awal anu sayogi.
Bagan harga dina rubles henteu kalebet inflasi:
bagan harga dina rubles, nyokot kana akun inflasi (dina harga modern):
Urang nempo yén sajarahna harga fluctuated sabudeureun 200 rubles / sq.m. dina harga modern jeung volatility éta rada low.
Sabaraha perséntase per annum luhur inflasi dibawa ku investasi di real estate padumukan? Kumaha ngahasilkeun gumantung kana jumlah kamar di apartemen? Hayu urang nganalisis database Sberbank ngeunaan Iklan keur diobral jeung rental apartemen di Moscow jeung pinggiran Moscow.
Dina database urang, aya rada sababaraha wangunan apartemen nu aya iklan keur diobral apartemen jeung iklan keur nyewa apartemen dina waktos anu sareng, sarta jumlah kamar di apartemen pikeun dijual jeung nyewa sarua. Kami ngabandingkeun kasus sapertos kitu, ngagolongkeunana ku imah sareng jumlah kamar di apartemen. Upami aya sababaraha tawaran dina grup sapertos kitu, harga rata-rata diitung. Upami legana apartemen anu dijual sareng diséwa bénten, maka harga tawaran dirobih sacara proporsional supados daérah apartemen anu dibandingkeun. Hasilna, usulan dilebetkeun kana jadwal. Unggal bunderan saleresna mangrupikeun apartemen anu ditawarkeun kanggo dibeli sareng disewa dina waktos anu sami. Dina sumbu horizontal urang tingali biaya acquiring hiji apartemen, sarta dina sumbu nangtung - biaya renting apartemen sarua. Jumlah kamar di apartemen jelas tina warna bunderan, sareng langkung ageung aréa apartemen, langkung ageung radius bunderan. Nganggap tawaran super mahal, jadwalna sapertos kieu:
Upami anjeun ngahapus tawaran anu mahal, anjeun tiasa ningali harga dina bagean ékonomi sacara langkung rinci:
Analisis korelasi nunjukkeun yén hubungan antara biaya nyéwa apartemen sareng biaya mésér éta caket linier.
Tétéla babandingan di handap ieu antara biaya rental apartemen taunan jeung biaya acquiring hiji apartemen (hayu urang poho yén biaya taunan nyaéta 12 bulanan):
Jumlah kamar:
Babandingan biaya rental taunan hiji apartemen jeung biaya acquiring hiji apartemen:
1-kamar
5,11%
2-kamar
4,80%
3-kamar
4,94%
Total
4,93%
Nampi rating rata-rata 4,93% per annum ngahasilkeun tina nyéwa hiji apartemen dina kaleuwihan inflasi. Éta ogé pikaresepeun yén apartemen 1-kamar murah langkung nguntungkeun pikeun nyéwa. Kami ngabandingkeun harga tawaran, anu dina dua kasus (nyéwa sareng ngagaleuh) rada mahal, janten henteu peryogi panyesuaian. Nanging, panyesuaian sanésna diperyogikeun: apartemen anu nyéwa kadang-kadang kedah dilereskeun sacara kosmétik, peryogi sababaraha waktos milarian panyewa sareng apartemen kosong, kadang-kadang pamayaran utilitas henteu kalebet dina harga sewa sabagian atanapi lengkep, sareng aya. ogé mangrupa depreciation pisan slight tina apartemen salila sababaraha taun.
Nyandak kana pangaluyuan akun, ti renting kaluar real estate padumukan, anjeun tiasa gaduh panghasilan nepi ka 4,5% per annum (saluareun kanyataan yén harta sorangan teu depreciate). Lamun ngahasilkeun misalna hiji impressive, Sberbank boga loba nawaran on DomClick.
Analisis sajarah ongkos deposit
Deposit Ruble di Rusia dina sababaraha taun katukang geus sakitu legana outpaced inflasi. Tapi teu ku 4,5%, kawas real estate pikeun nyewa, tapi, rata-rata, ku 2%.
Dina bagan di handap, urang ningali dinamika ngabandingkeun ongkos deposit jeung inflasi.
Kuring bakal perhatikeun moment sapertos yén panghasilan tina deposit ngéléhkeun inflasi rada kuat ti dina bagan di luhur pikeun alesan ieu:
- Anjeun tiasa ngalereskeun tingkat dina deposit replenished dina waktos nguntungkeun pikeun sababaraha bulan sateuacanna
- Kapitalisasi bulanan, ciri tina seueur kontribusi anu kalebet dina data rata-rata ieu, nambihan kauntungan kusabab bunga majemuk
- Di luhur dicandak kana akun ongkos pikeun 10 bank luhur numutkeun inpormasi ti Bank Rusia, di luar 10 luhur anjeun tiasa mendakan harga anu rada luhur.
Sedengkeun pikeun deposit dina dollar na euro, abdi bakal disebutkeun yen aranjeunna ngéléhkeun inflasi dina dollar na euro, masing-masing lemah batan ruble ngéléhkeun inflasi ruble.
Analisis sajarah ngeunaan pasar saham
Ayeuna hayu urang tingali pasar anu langkung beragam sareng picilakaeun pikeun saham Rusia. Balik deui kana investasi dina saham henteu tetep sareng tiasa bénten pisan. Nanging, upami anjeun ngabédakeun aset sareng investasi kanggo waktos anu lami, anjeun tiasa ngalacak suku bunga taunan rata-rata anu nunjukkeun kasuksésan investasi dina portopolio saham.
Pikeun pamiarsa anu jauh tina topik, kuring bakal nyarios sababaraha kecap ngeunaan indéks saham. Di Rusia, aya indéks Moscow Exchange, nu nembongkeun dinamika nilai ruble portopolio diwangun ku 50 saham Rusia panggedena. Komposisi indéks sareng pangsa saham unggal perusahaan gumantung kana volume operasi dagang, volume usaha, jumlah saham anu beredar. Bagan di handap ieu nunjukkeun kumaha indéks Moscow Exchange (nyaéta portopolio rata-rata) parantos ningkat dina taun-taun ayeuna.
Pamilik paling saham anu périodik dibayar dividends nu bisa reinvested dina saham sarua nu dihasilkeun panghasilan. Pajak anu payable on dividends narima. Indéks Bursa Moskwa henteu nganggap hasil dividen.
Ku alatan éta, urang bakal leuwih museurkeun Moscow Exchange Kasar Total Balik Index (MCFTR), nu nyokot kana akun dividends narima jeung pajeg deducted ti dividends ieu. Hayu urang nunjukkeun dina bagan di handap ieu kumaha indéks ieu parantos robih dina taun-taun ayeuna. Sajaba ti éta, urang tumut kana akun inflasi tur tingal kumaha indéks ieu tumuwuh dina harga modern:
Grafik héjo nyaéta nilai nyata portopolio dina harga modern, lamun investasi di indéks Moscow Exchange, rutin reinvest sharing jeung mayar pajeg.
Hayu urang tingali naon laju pertumbuhan indéks MCFTR salami 1,2,3,…, 11 taun katukang. Jelema. Naon anu bakal balik deui upami urang ngagaleuh saham saimbang sareng indéks ieu sareng rutin investasi deui dividen anu ditampi dina saham anu sami:
Mangtaun-taun
ngamimitian
ahir
MCFTR
mimiti Jeung
nyokot kana akun
infl.
MCFTR
con. Jeung
nyokot kana akun
infl.
Coeff.
kamekaran
taunan
koefisien
kamekaran
1
30.07.2019
30.07.2020
4697,47
5095,54
1,084741
1,084741
2
30.07.2018
30.07.2020
3835,52
5095,54
1,328513
1,152612
3
30.07.2017
30.07.2020
3113,38
5095,54
1,636659
1,178472
4
30.07.2016
30.07.2020
3115,30
5095,54
1,635650
1,130896
5
30.07.2015
30.07.2020
2682,35
5095,54
1,899655
1,136933
6
30.07.2014
30.07.2020
2488,07
5095,54
2,047989
1,126907
7
30.07.2013
30.07.2020
2497,47
5095,54
2,040281
1,107239
8
30.07.2012
30.07.2020
2634,99
5095,54
1,933799
1,085929
9
30.07.2011
30.07.2020
3245,76
5095,54
1,569907
1,051390
10
30.07.2010
30.07.2020
2847,81
5095,54
1,789284
1,059907
11
30.07.2009
30.07.2020
2223,17
5095,54
2,292015
1,078318
Urang nempo yén, sanggeus invested angka nu mana wae nu sababaraha taun ka pengker, urang bakal geus meunang kameunangan leuwih inflasi 5-18% taunan, gumantung kana kasuksésan titik éntri.
Hayu urang ngadamel hiji tabel deui - sanes Profitability pikeun unggal N taun panungtungan, tapi Profitability pikeun tiap N période sataun panungtungan:
taun
ngamimitian
ahir
MCFTR
mimiti Jeung
nyokot kana akun
infl.
MCFTR
con. Jeung
nyokot kana akun
infl.
taunan
koefisien
kamekaran
1
30.07.2019
30.07.2020
4697,47
5095,54
1,084741
2
30.07.2018
30.07.2019
3835,52
4697,47
1,224728
3
30.07.2017
30.07.2018
3113,38
3835,52
1,231947
4
30.07.2016
30.07.2017
3115,30
3113,38
0,999384
5
30.07.2015
30.07.2016
2682,35
3115,30
1,161407
6
30.07.2014
30.07.2015
2488,07
2682,35
1,078085
7
30.07.2013
30.07.2014
2497,47
2488,07
0,996236
8
30.07.2012
30.07.2013
2634,99
2497,47
0,947810
9
30.07.2011
30.07.2012
3245,76
2634,99
0,811825
10
30.07.2010
30.07.2011
2847,81
3245,76
1,139739
11
30.07.2009
30.07.2010
2223,17
2847,81
1,280968
Kami ningali yén henteu unggal taun suksés, tapi taun-taun gagal dituturkeun ku taun-taun suksés, anu "ngalereskeun sadayana".
Ayeuna, pikeun pamahaman anu langkung saé, hayu urang abstrak tina indéks ieu sareng tingali conto saham khusus, kumaha hasilna upami anjeun investasi dina saham ieu 15 sababaraha taun ka pengker, reinvested dividen sareng mayar pajeg. Hayu urang tingali hasilna nyokot kana akun inflasi, i.e. dina harga ayeuna. Di handap ieu conto saham biasa tina Sberbank. Grafik héjo nembongkeun dinamika nilai portopolio, nu mimitina diwangun ku hiji saham Sberbank dina harga ayeuna, nyokot kana akun reinvestment of dividends. Pikeun 15 taun, inflasi geus depreciated ruble ku 3.014135 kali. Pangsa Sberbank salami sababaraha taun naék harga tina 21.861 rubles. nepi ka 218.15 rubles, i.e. harga ngaronjat ku 9.978958 kali teu kaasup inflasi. Salila taun ieu, nu boga hiji dibagikeun geus dibayar dina waktu béda dividends, net pajeg, dina jumlah 40.811613 rubles. Jumlah dividen anu dibayar dipidangkeun dina bagan salaku batang nangtung beureum sareng henteu ngarujuk kana bagan éta sorangan, dimana dividen sareng investasi deui ogé dipertimbangkeun. Lamun unggal waktos dividends ieu dipaké pikeun meuli saham Sberbank deui, lajeng dina ahir periode nu nyekel saham geus teu boga hiji, tapi 1.309361 saham. Nyandak kana akun reinvestment of dividends jeung inflasi, portopolio aslina geus risen dina harga ku 4.334927 kali leuwih 15 taun, i.е. naros dina harga ku 1.102721 kali taunan. Dina total, bagian biasa tina Sberbank mawa nu boga rata-rata 10,27% per annum luhureun inflasi unggal 15 taun ka tukang:
Salaku conto anu sanés, hayu urang nyandak gambar anu sami sareng dinamika saham anu dipikaresep di Sberbank. A dibagikeun pikaresep tina Sberbank mawa nu boga malah leuwih rata-rata, 13,59% per annum leuwih inflasi unggal 15 taun panungtungan:
Hasil ieu bakal rada handap dina praktekna, sabab lamun meuli saham anjeun kudu mayar komisi brokerage leutik. Dina waktos anu sami, hasilna tiasa langkung ningkat upami anjeun nganggo Akun Investasi Pribadi, anu ngamungkinkeun anjeun nampi potongan pajak ti nagara dina jumlah kawates anu tangtu. Upami anjeun teu acan kantos nguping ieu, disarankeun milarian singketan "IIS". Hayu urang ogé poho yén IIS bisa dibuka di Sberbank.
Janten, urang saacanna nampi yén éta sajarahna langkung nguntungkeun pikeun investasi di saham tibatan di perumahan sareng deposit. Pikeun senang-senang, ieu mangrupikeun parade hit tina 20 saham paling luhur anu parantos dagang di pasar langkung ti 10 taun, dicandak salaku hasil analisis data. Dina kolom panungtungan, urang tingali sabaraha kali portopolio saham tumuwuh rata-rata unggal taun, nyokot kana akun inflasi jeung reinvestment of dividends. Urang nempo yén loba saham ngéléhkeun inflasi ku leuwih ti 10%:
Simpenan
ngamimitian
ahir
Coeff. inflasi
Ngawitan hargaan
Con. hargaan
tumuwuhna
jumlah
saham
di ongkos
reinve-
stasiun
ngabagi
dendov,
waktu
ahir
sedeng
taunan
tumuwuhna, kali
Lenzoloto
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
1267,02
17290
2,307198
1,326066
NKNKH ap
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
5,99
79,18
2,319298
1,322544
MGTS-4ap
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
339,99
1980
3,188323
1,257858
Tatnft 3ap
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
72,77
538,8
2,037894
1,232030
MGTS-5ao
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
380,7
2275
2,487047
1,230166
Akron
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
809,88
5800
2,015074
1,226550
Lenzol. ka luhur
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
845
5260
2,214068
1,220921
NKNKh JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
14,117
92,45
1,896548
1,208282
Lenenerg-p
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
25,253
149,5
1,904568
1,196652
GMKNorNik
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
4970
19620
2,134809
1,162320
Surgnfgz-p
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
13,799
37,49
2,480427
1,136619
IRKUT-3
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
8,127
35,08
1,543182
1,135299
Tatnft 3ao
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
146,94
558,4
1,612350
1,125854
Novatek JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
218,5
1080,8
1,195976
1,121908
SevSt-AO
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
358
908,4
2,163834
1,113569
Krasesb ao
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
3,25
7,07
2,255269
1,101105
CHTPZ JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
55,7
209,5
1,304175
1,101088
Sberbank-p
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
56,85
203,33
1,368277
1,100829
PIK JSC
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
108,26
489,5
1,079537
1,100545
LUKOIL
30.07.2010
30.07.2020
1,872601
1720
5115
1,639864
1,100444
Ayeuna, sanggeus diundeur data, urang bakal ngajawab sababaraha masalah dina topik naon kahayang patut investasi, lamun urang yakin yén tren jangka panjang dina nilai saham tangtu bakal neruskeun. Ieu jelas yén éta téh teu sagemblengna diyakinkeun keur prediksi harga hareup nurutkeun grafik saméméhna, tapi urang bakal néangan winners dina investasi pikeun période kaliwat dina sababaraha kategori.
Hiji tugas. Manggihan saham nu konsistén outperforms real estate (CAGR 1.045 leuwih inflasi) jumlah maksimum kali dina unggal 10 période sataun panungtungan stock traded.
Dina ieu sareng tugas di handap ieu, urang hartosna model di luhur kalawan reinvestment of dividends sarta akuntansi pikeun inflasi.
Ieu mangrupikeun juara dina kategori ieu dumasar kana analisis data urang. Saham di luhureun tabel konsistén ngalaksanakeun ogé taun sanggeus taun tanpa dips. Di dieu Taun 1 nyaéta 30.07.2019/30.07.2020/2-30.07.2018/30.07.2019/XNUMX, Taun XNUMX nyaéta XNUMX/XNUMX/XNUMX-XNUMX/XNUMX/XNUMX, jsb.:
Simpenan
jumlah
kameunangan
di luhur
perumahan
pencét-
stu
keur
sanggeus-
poé
10 taun
Taun 1
Taun 2
Taun 3
Taun 4
Taun 5
Taun 6
Taun 7
Taun 8
Taun 9
Taun 10
Tatnft 3ap
8
0,8573
1,4934
1,9461
1,6092
1,0470
1,1035
1,2909
1,0705
1,0039
1,2540
MGTS-4ap
8
1,1020
1,0608
1,8637
1,5106
1,7244
0,9339
1,1632
0,9216
1,0655
1,6380
CHTPZ JSC
7
1,5532
1,2003
1,2495
1,5011
1,5453
1,2926
0,9477
0,9399
0,3081
1,3666
SevSt-AO
7
0,9532
1,1056
1,3463
1,1089
1,1955
2,0003
1,2501
0,6734
0,6637
1,3948
NKNKh JSC
7
1,3285
1,5916
1,0821
0,8403
1,7407
1,3632
0,8729
0,8678
1,0716
1,7910
MGTS-5ao
7
1,1969
1,0688
1,8572
1,3789
2,0274
0,8394
1,1685
0,8364
1,0073
1,4460
Gazpromneft
7
0,8119
1,3200
1,6868
1,2051
1,1751
0,9197
1,1126
0,7484
1,1131
1,0641
Tatnft 3ao
7
0,7933
1,0807
1,9714
1,2109
1,0728
1,1725
1,0192
0,9815
1,0783
1,1785
Lenenerg-p
7
1,3941
1,1865
1,7697
2,4403
2,2441
0,6250
1,2045
0,7784
0,4562
1,4051
NKNKH ap
7
1,3057
2,4022
1,2896
0,8209
1,2356
1,6278
0,7508
0,8449
1,5820
2,4428
Surgnfgz-p
7
1,1897
1,0456
1,2413
0,8395
0,9643
1,4957
1,2140
1,1280
1,4013
1,0031
Urang nempo yén sanajan pamingpin teu meunang real estate dina watesan Profitability unggal taun. Jumps kuat dina tingkat Profitability dina taun béda némbongkeun yén upami anjeun hoyong stabilitas, eta leuwih hade mun diversify aset, sarta ideally, investasi dina indéks.
Ayeuna urang ngarumuskeun sareng ngajawab masalah sapertos kitu pikeun analisis data. Éta patut mun speculate saeutik, unggal waktu meuli saham M poé saméméh tanggal dividend payout sarta ngajual saham N poé sanggeus tanggal dividend payout? Éta hadé pikeun panén dividends sarta "kaluar tina saham" ti "diuk di stock" sapanjang taun? Hayu urang nganggap yén teu aya karugian dina komisi tina éntri-kaluar sapertos kitu. Sareng analisa data bakal ngabantosan urang mendakan wates koridor M sareng N, anu sajarahna paling suksés dina panén dividen tinimbang nahan saham kanggo waktos anu lami.
Ieu anekdot ti 2008.
John Smith, anu ucul kaluar tina jandela 75. floor on Wall Street, sanggeus pencét taneuh, luncat 10 méter, nu rada meunang deui ragrag isuk na.
Kitu deui kalawan dividends: urang nganggap yén dina gerakan pasar di sabudeureun tanggal pembayaran dividend, teuing cerminan pasar ieu manifested, i.e. alesan psikologis, pasar bisa turun atawa naek leuwih ti jumlah dividend merlukeun.
Hiji tugas. Estimasi laju recovery saham sanggeus mayar dividends. Naha éta langkung saé pikeun lebet dina wengi pembayaran dividen sareng kaluar sababaraha waktos langkung lami tibatan gaduh saham sapanjang taun? Sabaraha dinten sateuacan mayar dividend kuring kedah ngalebetkeun saham sareng sabaraha dinten saatos mayar dividen kuring kedah kaluar tina saham supados kéngingkeun kauntungan anu maksimal?
Modél kami geus ngitung sagala variasi dina rubak lingkungan sabudeureun tanggal payout dividend sapanjang sajarah. Watesan di handap ieu diadopsi: M<=30, N>=20. Kanyataanna nyaéta tanggal sareng jumlah pamayaran henteu salawasna dipikanyaho sateuacanna ti 30 dinten sateuacan mayar dividen. Ogé, dividends teu datang ka akun langsung, tapi jeung reureuh. Kami yakin yén éta peryogi sahenteuna 20 dinten pikeun dijamin nampi dividen dina akun sareng investasi deui. Kalayan larangan ieu, modél ngahasilkeun réspon di handap ieu. Waktos anu pangsaéna pikeun mésér saham nyaéta 34 dinten sateuacan tanggal pembayaran dividen sareng ngajualna 25 dinten saatos tanggal pembayaran dividen. Dina skenario ieu, pertumbuhan rata-rata 3,11% salami periode ieu dicandak, anu masihan 20,9% per annum. Jelema. kalawan model investasi dianggap (kalawan reinvestment of dividends jeung nyokot kana akun inflasi), lamun meuli saham 34 poé saméméh tanggal mayar dividend jeung ngajual eta 25 poé sanggeus tanggal mayar dividend, mangka urang kudu 20,9% per annum luhur inflasi. meunteun. Ieu diverifikasi ku rata-rata sadaya kasus pamayaran dividen tina database urang.
Contona, pikeun bagian pikaresep tina Sberbank, skenario Éntri-kaluar misalna bakal masihan 11,72% tumuwuhna luhur laju inflasi pikeun tiap Éntri-kaluar di sabudeureun tanggal pembayaran dividend. Ieu saloba 98,6% per annum luhur tingkat inflasi. Tapi ieu, tangtosna, conto untung acak.
Simpenan
asup
tanggal mayar dividend keur biasa tina
kaluar
Coeff. tumuwuhna
Sberbank-p
10.05.2019
13.06.2019
08.07.2019
1,112942978
Sberbank-p
23.05.2018
26.06.2018
21.07.2018
0,936437635
Sberbank-p
11.05.2017
14.06.2017
09.07.2017
1,017492563
Sberbank-p
11.05.2016
14.06.2016
09.07.2016
1,101864592
Sberbank-p
12.05.2015
15.06.2015
10.07.2015
0,995812419
Sberbank-p
14.05.2014
17.06.2014
12.07.2014
1,042997818
Sberbank-p
08.03.2013
11.04.2013
06.05.2013
0,997301095
Sberbank-p
09.03.2012
12.04.2012
07.05.2012
0,924053861
Sberbank-p
12.03.2011
15.04.2011
10.05.2011
1,010644958
Sberbank-p
13.03.2010
16.04.2010
11.05.2010
0,796937418
Sberbank-p
04.04.2009
08.05.2009
02.06.2009
2,893620094
Sberbank-p
04.04.2008
08.05.2008
02.06.2008
1,073578067
Sberbank-p
08.04.2007
12.05.2007
06.06.2007
0,877649005
Sberbank-p
25.03.2006
28.04.2006
23.05.2006
0,958642001
Sberbank-p
03.04.2005
07.05.2005
01.06.2005
1,059276282
Sberbank-p
28.03.2004
01.05.2004
26.05.2004
1,049810801
Sberbank-p
06.04.2003
10.05.2003
04.06.2003
1,161792898
Sberbank-p
02.04.2002
06.05.2002
31.05.2002
1,099316569
Janten, pantulan pasar anu dijelaskeun di luhur lumangsung, sareng dina sajumlah anu cukup lega tina tanggal pamayaran dividen, ngahasilkeun sacara sajarahna rada luhur tibatan tina nyekel saham sapanjang taun.
Hayu urang atur model urang hiji deui tugas pikeun analisis data:
Hiji tugas. Manggihan saham kalawan kasempetan earnings entry-kaluar paling biasa sabudeureun tanggal payout dividend. Urang bakal evaluate sabaraha kasus payouts dividend geus dimungkinkeun pikeun earn leuwih ti 10% dina hiji basis annualized luhur tingkat inflasi, lamun ngasupkeun saham 34 poé saméméh jeung kaluar 25 poé sanggeus tanggal mayar dividend.
Kami bakal mertimbangkeun saham anu sahenteuna sahenteuna 5 kasus pamayaran dividen. Parade hit anu dihasilkeun dipidangkeun di handap. Catet yén hasilna paling dipikaresep tina nilai ukur tina sudut pandang masalah analisis data, tapi teu salaku pituduh praktis pikeun investasi.
Simpenan
jumlah
kasus meunang
leuwih ti 10% per annum
luhur inflasi
jumlah
kasus
pamayaran
deviden
Bagikeun
kasus
kameunangan
Koéfisién rata tumuwuhna
Lenzoloto
5
5
1
1,320779017
IDGC SZ
6
7
0,8571
1,070324870
Rollman-p
6
7
0,8571
1,029644533
Rosseti nepi
4
5
0,8
1,279877637
Kubanenr
4
5
0,8
1,248634960
LSR JSC
8
10
0,8
1,085474828
ALROSA JSC
8
10
0,8
1,042920287
FGC UES JSC
6
8
0,75
1,087420610
NCSP JSC
10
14
0,7143
1,166690777
KuzbTK JSC
5
7
0,7143
1,029743667
Tina analisa pasar saham, urang tiasa narik kasimpulan ieu:
- Eta geus diverifikasi yén balik dina saham dinyatakeun dina bahan calo, pausahaan investasi jeung pihak kabetot séjén leuwih luhur ti deposit na real estate investasi.
- The volatility tina pasar saham pisan tinggi, tapi kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun investasi pikeun lila ku Tumuwuhna signifikan tina portopolio nu. Demi hiji tambahan 13% deduksi pajeg nalika investasi di IIS, éta rada sasaena pikeun muka pasar saham pikeun diri jeung ieu bisa dipigawé, kaasup di Sberbank.
- Dumasar kana analisa hasil pikeun période saméméhna, pamingpin kapanggih dina watesan Profitability tinggi stabil sarta Profitability of Éntri-kaluar di sabudeureun tanggal pembayaran dividend. Sanajan kitu, hasilna teu jadi unambiguous jeung anjeun teu kudu dipandu ukur ku aranjeunna dina investasi Anjeun. Ieu conto tugas analisis data.
dina total
Mangpaat pikeun nyimpen catetan harta anjeun, kitu ogé panghasilan sareng biaya. Éta ngabantosan dina perencanaan kauangan. Lamun ngatur nyimpen duit, teras aya kasempetan pikeun investasi eta dina laju nu leuwih luhur ti inflasi. Analisis data ti danau data Sberbank némbongkeun yén deposit taunan balik 2%, rental apartemen - 4,5%, sarta biasa Rusia - ngeunaan 10% luhureun inflasi jeung resiko nyata gede.
Panulis: Mikhail Grichik, ahli komunitas profésional Sberbank SberProfi DWH / BigData.
Komunitas profésional SberProfi DWH/BigData tanggung jawab pikeun ngembangkeun kompetensi di daérah sapertos ékosistem Hadoop, Teradata, Oracle DB, GreenPlum, ogé alat BI Qlik, SAP BO, Tableau, jsb.
sumber: www.habr.com