Якби я давав Нобелівську премію Жану Тіролю, я дав би за його теоретико-ігровий аналіз репутації, або хоча б включив у формулювання. Мені здається, це той випадок, коли наша інтуїція добре відповідає моделі, хоча перевірити цю модель важко. Це із серії тих моделей, яку верифікувати та фальсифікувати важко чи неможливо. Але ідея мені здається абсолютно блискучою.
Нобелівська премія
Підґрунтя премії — остаточний відхід від єдиної концепції загальної рівноваги як аналізу будь-якої економічної ситуації.
Я перепрошую економістів у цьому залі, я популярно викладу основи теорії загальної рівноваги за 20 хвилин.
1950
Превалює такий погляд, що економічна система підпорядковується суворим законам (як фізична реальність – законам Ньютона). Це було торжество підходу єднання всієї науки під якимось спільним дахом. Який вигляд має цей дах.
Є ринок. Є кілька (n) домогосподарств, споживачів благ, тих кому працює ринок (товари споживаються). І кілька (J) суб'єктів цього ринку( які виробляють товари). Прибуток кожного виробника якось ділиться серед споживачів.
Є товари 1,2 ... L. Товар - це щось, що можна спожити. Якщо фізично товар той самий, але споживається у час чи різних точках простору, це вже різні товари.
Товар у момент споживання у цій точці. Зокрема, товар може бути довготривалого користування. (Не автомобілі, а скоріше їжа, та й то, не всяка).
Отже, у нас є простір RL виробничих планів. L-вимірний простір, кожен вектор якого інтерпретується так. Беремо координати, де стоять негативні числа, засовуємо їх у «чорну скриньку» виробництва, і видаємо позитивні компоненти того ж вектора.
Наприклад, (2,-1,3) означає, що з 1 одиниці другого товару ми можемо зробити 2 одиниці першого та три одиниці третього одночасно. Якщо цей вектор належить безлічі виробничих можливостей.
Y1, Y2 ... YJ - підмножини в RL. Кожне виробництво — «чорна скринька».
Ціни (р1, р2… рL)… що вони роблять? Падають зі стелі.
Ви менеджер фірми. Фірма – набір виробничих планів, які можна реалізувати. Що робити, якщо ви отримали такий сигнал — (р1, р2… рL)?
Класична економіка диктує вам оцінити всі вектори pV, які вам допустимі, оцінити за цими цінами.
І максимізуємо pV, де V з Yj. Це називається Пj(р).
На вас падають ціни, вам повідомляється, і ви повинні беззаперечно повірити, що ціни будуть такі. Це називається "price taking behavior".
Отримавши сигнал з «цін», кожна фірма видала П1(р), П2(р)… ПJ(р). Що із ними відбувається. Ліва половина, споживачі, кожен з них має початкові ресурси w1(р), w2…wJ(р) та частки від прибутку у фірмах δ11, δ12…δ1J, які генеруватимуться праворуч.
Можуть бути низькі початкові w, але можуть бути високі частки, тоді гравець виходитиме з великого бюджету.
Ще у споживача є переваги? Вони зумовлені і незмінні. Уподобання дозволять йому порівняти будь-які вектори з RL один з одним, за якістю, з його точки зору. Повне розуміння себе. Ви ніколи не пробували «банан» (я його спробував у 10 років), але у вас є уявлення про нього, як він вам подобатиметься. Дуже сильне інформаційне припущення.
Споживач здійснює оцінку за цінами свого початкового запасу pwi і малює частки прибутку:
Споживач теж беззаперечно вірить цінам, що прийшли, і оцінює свій дохід. Після чого він починає його витрачати та виходити на кордон своїх грошових можливостей.
Споживач максимізує свої уподобання. функцію корисності. Який хi велику корисність йому принесе. Парадигма раціональної поведінки.
Відбувається повна децентралізація. Вам із неба падають ціни. За цими цінами усі фірми максимізують прибуток. Усі споживачі отримують свої векселі і роблять із нею все що хочуть, як завгодно (максимізуючи функцію корисності) витрачають на існуючі товари, за цінами. Виникають прооптимізовані Xi(р).
Далі заявляється, ціни рівноважні, р*, якщо всі рішення економічних агентів друг з одним узгоджені. Що означає узгоджені?
Чи було що? Початкові запаси кожна фірма додала власний виробничий план:
Це те, що у нас є. І це має бути рівне тому, що зажадали споживачі:
Ціни р * називаються рівноважними, якщо ця рівність реалізується. У ньому стільки рівнянь, як товарів.
Це 1880 рік, її всіляко пропагував і 79 років математики-економісти шукали доказу, що такий рівноважний вектор існує. Це звелося до дуже важкої топології, і не могло бути доведено до 1941 року, коли було доведено . У 1951 було повністю доведено теорему про існування рівноваги.
Але потихеньку ця модель перетекла в клас історії економічної думки.
Треба пройти весь шлях самому та вивчити застарілі моделі. Проаналізувати чому вони не працювали. Де саме були заперечення. Тоді у вас буде досвід, добрий історичний екскурс.
Історія економіки має вивчати вищеописану модель у деталях, оскільки всі сучасні моделі ринку зростають звідси.
заперечення
1. Усі товари описані надзвичайно абстрактно. Не враховується структура споживання цих товарів та товари довготривалого використання.
2. Кожне виробництво, фірма – «чорна скринька». Описується суто аксіоматично. Береться безліч векторів, оголошується допустимим.
3. «Невидима рука ринку», ціни падають зі стелі.
4. Фірми тупо максимізують прибуток П.
5. Механізм приходу до рівноваги. (Будь-який фізик тут починає іржати: як його «намацати»?). Як довести його єдиність та стійкість (хоча б).
6. Нефальсифікованість моделі.
Фальсифікованість. У мене є модель і згідно з нею я кажу, що в житті не може статися таких і таких сценаріїв. Ось такі можуть, а ось такі ніколи, тому що моя модель гарантує, що не може бути рівноваги в тому класі. Якщо ви пред'явите контрприклад, я скажу — ось це і є межа застосування, моя модель тут з тих чи інших причин кульгає. З теорією загальної рівноваги цього зробити неможливо і чому.
Бо… Чим задається поведінка економічної системи поза рівновагою? Для якихось р? Можна збудувати перевищення попиту над пропозицією.
Ми кидаємо зі стелі ціни і точно знаємо, яких товарів не вистачатиме, а яких буде в надлишку. Про цей вектор ми можемо стверджувати (теорема 1970 року), що й дотримані тривіальні властивості, завжди можна побудувати таку економічну систему (зазначити початкові дані), у якій саме ця функція буде функцією надлишкового попиту. При будь-яких цінах буде видаватися саме таке значення надлишкового вектора. Можна зімітувати абсолютно будь-яку розумну поведінку, що спостерігається, за допомогою моделі загальної рівноваги. Тим самим ця модель нефальсифікована. Вона може передбачити будь-яку поведінку, це знижує її практичне значення.
У двох місцях модель загальної рівноваги продовжує працювати у явній формі. Є обчислювані моделі загальної рівноваги, які вважають макроекономіку країн високому рівні агрегування. Може й погано, але рахують.
Друге - є дуже хороша невелика специфікація, де виробнича частина змінюється, а споживча залишається майже тією ж. Це моделі монополістичної конкуренції. Замість «чорної скриньки» з'являється формула, як виробництво працює, а замість «невидимої руки ринку» з'являється, що кожна фірма має якусь монопольну силу. Основна частина світового ринку – монополістична.
Важливо відзначити, що до економіки претензії пред'являються жорсткого вигляду: «Модель повинна передбачати, що буде завтра» і «Що треба робити, якщо ситуація погана». Ці питання у межах теорії загальної рівноваги абсолютно безглузді. Є теорема (перша теорема добробуту): «Загальна рівновага завжди ефективна за Паретто». Означає, що не можна поліпшити становище у цій системі всім відразу. Якщо комусь покращуєте — це робиться за чийсь рахунок.
Ця теорема входить у різкий контраст з тим, що ми бачимо навколо, включаючи сьомий пункт:
7. «Товари всі приватні та немає екстерналій».
Насправді дуже багато товарів друг на друга «зав'язані». Дуже багато прикладів, коли економічні діяльності впливають один на одного (злив відходів у річку тощо). Втручання може принести поліпшення для всіх учасників взаємодії.
Основна книга Тіроля: The Theory of Industrial Organization
Не можна очікувати, що ринки ефективно взаємодіятимуть, продукуватимуть ефективний результат, ми це бачимо навколо.
Питання ось яке: Як втрутитись, щоб виправити ситуацію? А чи не зробити її ще гіршою?
Буває так, що, теоретично, треба втручатися, але практично:
8. Інформації, яка потрібна для того, щоб правильно втрутитися, не вистачає.
У моделі загальної рівноваги – повна.
Я вже сказав, що це стосується переваг людей. За втручання потрібно знати ці переваги людей. Уявіть, що ви втручаєтеся в якусь ситуацію, ви почнете її покращувати. Вам потрібно знати інформацію, хто і як від цього постраждає. Напевно, зрозуміло, що економічні агенти, які постраждають слабо, будуть говорити, що вони постраждають дуже сильно. А ті, хто виграють трохи, що виграють дуже сильно. Якщо ми не маємо можливості це перевірити, залізти в голову до людини і дізнатися яка у неї функція корисності.
У «невидимій руці ринку» немає механізму ціноутворення, а в
9. Конкуренція досконала.
Сучасний підхід до того, звідки беруться ціни, найпопулярніший, полягає в тому, що ціни оголошує хтось, хто організує ринок. Досить великий відсоток сучасних угод — це угоди, які проходять через аукціони. Дуже хороша альтернатива цієї моделі, у плані недовіри до невидимої руці ринку, є теорія аукціонів. І в ній ключовий момент – це інформація. Яка інформація є у провідного аукціон. Я зараз займаюся, я офіційний опонент на одній із дисертацій, яка в Яндексі зроблена. Яндекс проводить аукціони реклами. Вам "впарюють". В Яндексі йде робота, як вам краще "впарювати". Дисертація абсолютно блискуча, один із висновків абсолютно несподіваний: «Критично важливо знати точно, що є гравець із дуже великою ставкою». Не усереднено (є 30% рекламодавців з надзвичайно сильною позицією, запитами), це інформація ніщо, порівняно з тим, що ви знаєте, що один точно прийшов на ринок і намагається зараз цю рекламу вставляти. Ця додаткова інформація дозволяє суттєво змінити поріг участі, значно підвищуючи виторг продажу рекламного місця, це дивно. Я зовсім не думав про це, але коли мені пояснили механізм і математику показали, довелося визнати, що так воно і є. В Яндексі впровадили і справді отримали підвищення прибутку.
Якщо ви втручаєтеся в дію ринку, вам потрібно розуміти, які у кого переваги. Стає не очевидним, що втручатися треба.
Ще є поверхове розуміння, яке може виявитися абсолютно неправильним. Наприклад, поверхове розуміння монополії полягає в тому, що монополію краще регулювати, наприклад, розвалити на дві-три-чотири фірми, виникне олігополія та суспільний добробут підвищиться. Це типова інформація із підручників. Але це залежить від обставин. Якщо у вас є товари тривалого користування, то ця модель поведінки для держави може виявитися абсолютно згубною. №0 років тому насправді був приклад.
Почали випускати платівки "Рок-енциклопедія". У нас у школі бігали деякі екземпляри, які казали, що обмежений тираж і продавали по 40 рублів. Минало місяці 2 і цими платівками були завалені всі прилавки і коштували вони 3 рублі. Ці люди намагалися містифікувати публіку, що це досконалий ексклюзив. Монополіст, якщо виробляє товар тривалого користування, він починає конкурувати сам із «собою завтра». Якщо він намагається сьогодні продавати дорого, завтра це щось можна перепродати/перекупити. Йому важко переконати сьогоднішніх покупців, щоби вони не почекали до завтра. Ціни виходять нижче, ніж зазвичай. Це було .
Є «гіпотеза Коуза», яка полягає в тому, що монополіст із товаром тривалого користування, який часто переглядає свою цінову політику, повністю втрачає монопольну владу. Згодом це було суворо доведено на основі теорії ігор.
Припустимо, ви не знаєте цих результатів і вирішили розділити таку монополію. Виникла олігополія із товарами тривалого користування. Її треба динамічно моделювати. У результаті вони підтримують монопольну ціну! Все навпаки. Детальний аналіз ринку надзвичайно важливий.
10. Попит
Споживачів у країні мільйони, у моделі проводитиметься агрегування. Замість великої кількості маленьких споживачів, виникне агрегований споживач. З цим пов'язано багато проблем як теоретичного, і практичного значення.
Агрегування входить у протиріччя з перевагами та функціями корисності. (Борман, 1953). Агрегувати можна однакових із дуже простими уподобаннями. Модель буде із втратами.
В агрегованій моделі попит – це чорна скринька.
Була деяка авіакомпанія. Мав один рейс на день до Єкатеринбурга. А потім стало два. І один з них вирушає о 6-й ранку з Москви. Навіщо?
Ви фрагментуєте ринок, і для «багатеньких», які не хочуть летіти рано, ставите вищу ціну.
Є ще заперечення раціональності. Що люди поводяться нераціонально. Але на великих числах поступово спливає раціональний вигляд.
Якщо хочете вивчити економіку, спершу вивчіть загальну модель. Потім почніть сумніватися і вивчіть кожне заперечення. З кожного стартує ціла наука! Якщо ви всі ці глави вивчите, то станете дуже грамотним економістом.
Тіроль засвітився у опрацюванні кількох «заперечень». Але я дав би йому нобелівку не за це.
Як створювати репутацію
Пропоную подумати над якими історіями. а коли розповім про репутацію – обговоримо.
2005 року в Грузії було проведено небачену реформу. Була звільнена ВСЯ міліція країни. Це перша історія.
Друга історія. Після розгону мітингів у 11-12 роках у Москві всі міліціонери отримали нарукавні номери та нашивки з прізвищами.
Це два різні підходи до одного і того ж завдання. Як впоратися країні чи групі людей із надзвичайно негативною репутацією якоїсь спільноти всередині?
"Всіх звільнити і набрати нових" або "персоніфікувати насильство".
Я стверджую і посилатимуся на Тіроля, що ми пішли грамотнішою дорогою.
Наводжу вам три моделі репутації. Дві були відомі до Тіроль, а третю придумав він.
Що таке репутація? Є якийсь зубний лікар, до якого ви ходите та радите цього лікаря іншим людям. Це його особиста репутація, він сам її створив. Ми ж розглядатимемо колективну репутацію.
Є спільнота – міліціонери, бізнесмени, національність, раса (деякі терміни захід не любить обговорювати).
модель 1
Є колектив. Усередині якого у кожного учасника написано «на чолі». Виходячи звідти, він уже з якимось знаком. Але ти не можеш визначити людину з цієї групи він чи ні. Наприклад, коли США приймають на програми Phd студентів з РЕШ.
Взагалі, Америка зневажає решту світу. Якщо немає ракет, то зневажає, якщо є ракети, зневажає і боїться. Вона так до світу ставиться і водночас як рибалку вудку закидає… О, гарна риба! Ти станеш американською рибою. Ця країна побудована не так на вихідних фашистських принципах, але в створених. Ми зберемо всіх найкращих і тому ми найкращі.
Приїжджає до Америки хтось із «третього світу» і тут з'ясовується, що він закінчив РЕШ. І тут в очах роботодавців щось спалахує. Оцінка за іспит менш важлива, ніж той факт, що він прийшов з РЕШ.
Це дуже поверхова модель.
модель 2
Зовсім не політкоректна.
Репутація як інституційна пастка.
Ось до вас приходить на роботу негр. (В Америці) Ви роботодавець, дивіться на нього: Ага, він негр, я в принципі нічого не маю проти негрів, я не расист. Але вони загалом просто дурні. Тому я не братиму його.» І ви стаєте расистом «за діями», а не за уявленнями.
«Я не знаю, хлопче, чи ти розумний, але в середньому, такі як ти — тупі. Тому, про всяк випадок, я відмовлю тобі.»
У чому полягає інституційна пастка. 10 років тому цей хлопець пішов до школи. І думає: «Чи я буду так само добре вчитися як мій білий сусід по парті? А навіщо? Все одно візьмуть лише на низькокваліфіковану роботу. Навіть якщо напружуватимусь і отримаю диплом, я нікому нічого не зможу довести. Я ж знаю, як усе влаштовано — вони побачать мою чорну фізіономію і подумають, що я такий самий, як і все в моїй групі». Виходить така погана рівновага. Негри не навчаються тому, що їх потім не беруть на роботу, а не беруть їх тому, що вони не навчаються. Стійка комбінація стратегій усіх гравців.
модель 3
Є певна взаємодія. Яке відбувається між навмання обраним людиною з цієї популяції (народ) і (міліції). Або бізнесмени-митниця.
У мене є знайомий бізнесмен, який часто спілкується з митницею, він підтверджує цю модель.
У вас є необхідність/бажання особи (з народу/бізнесмена) звернутися до (міліції/митниці) і дати йому якесь «завдання». Розібратися у ситуації, провезти товар. І він висловлює таким чином акт довіри. А особа на місці ухвалює рішення. У нього немає печатки на лобі (1 модель), ні колись прийнятого рішення вкластися в себе (модель 2), немає нічого, щоб заздалегідь визначило, як він сьогодні працюватиме. Є лише його сьогоднішня добра воля.
Проаналізуймо, чому цей вибір залежить і де виникає пастка?
Чоловік дивиться на посадовця. Тіроль припустив лише одну річ, сумнівну за своїм змістом річ. Але вона пояснює все. Він припустив, що про цю посадову особу недостовірно відомо, що він робив раніше. Іншими словами, для кожного є якась історія. Ось про цього міліціонера може стати відомо, що він раніше вимагав гроші за виконання своєї роботи. Про цього митника чули історії, як він затримує вантажі. Але, можливо, не чули.
Є параметр тета від 0 до 1, що якщо він ближчий до нуля, то все сходить з рук. Грубо кажучи, якщо на міліціонері немає жодних номерних знаків, він може будь-кого відмутузити, про це ніхто не дізнається і йому нічого не буде. А якщо є номерний знак, то це близько до одиниці. Він зазнає великих витрат.
У Грузії повну відсутність віри вирішили обрубати сокирою. Вони набрали нових міліціонерів і думають, що стара репутація помре. Тіроль стверджує, що те, які тут існують динамічні рівноваги.
Як улаштовані рівноваги. Якщо до посадової особи звернулися, то вважають її чесною. Особа може вчинити справді чесно, або вчинити погано. Це частково визначить мою «кредитну історію». Завтра до мене не звернуться, якщо дізнаються, що я повівся нечесно. Усереднена віра до безіменних посадових осіб дуже низька. На наступний день маленька ймовірність, що до вас звернуться. Якщо вже звернулися, то це рідкість і треба вичавити «максимум» і обібрати. Ми тут усі злодії та шахраї і до нас все одно ніхто не звернеться. Будемо злодіями та шахраями далі.
Інший вид динамічної рівноваги полягає в тому, що люди вірять, що посадові особи поводяться добре і багато до них звертаються. Тому завтра, якщо у вас чиста репутація, у вас буде багато пропозицій. А якщо ви собі напоганите, то кількість звернень особисто до вас зменшується. І це є важливим аспектом. Якщо є така віра, ви багато втрачаєте від поганої поведінки.
Тіроль показує, що у динаміці, те яке рівновагу складається, критичним чином залежить від тети, а чи не від початкових умов.
Вводячи це, ви підвищуєте особисту відповідальність людини. Якщо він робить добре, за ним це буде записано, до нього звертатимуться, навіть якщо не звертатимуться до інших.
Джерело: habr.com