株式市場の構造、証券取引所への投資、自動取引を理解するための 10 冊の本

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現代の株式市場は大規模かつかなり複雑な知識領域です。 「ここですべてがどのように機能するか」をすぐに理解するのは難しいかもしれません。 ロボアドバイザーなどのテクノロジーが発展したにもかかわらず、 テスト取引システム、といった低リスクの投資手法の出現。 構造製品 и モデルポートフォリオ、市場で成功するためには、この分野の基本知識を習得する価値があります。

この資料では、現代の株式市場の構造、株式市場への投資の複雑さ、ここで高度なテクノロジーがどのように使用されているかを理解するのに役立つ XNUMX 冊の本を集めました。

注意: セレクションにはロシア語と英語の両方の書籍が含まれています。高度な金融テクノロジーに関する質の高い翻訳資料はあまりないため、このトピックに完全に没頭するには英語の知識があれば大きなプラスとなります。

また、得た知識を応用するには証券口座が必要になります。口座は開設できます。 オンラインモードで または登録する 仮想マネーを使ったテストアカウント.

株式の取引。 タイミング、お金の管理、感情に関する古典的な公式 - ジェシー・リバモア

非常に役立つ本です。タイトルが示すように、「リバモア公式」と株式取引への応用例が含まれています。 もちろん、ロボットや高頻度トレーダーがますます重要な役割を果たしている現代の市場では、それを使用できる可能性は低いですが、市場の構造を理解するのに非常に役立ちます。

たまたまだまされました。 市場と人生における偶然の隠れた役割 - ナシム・タレブ

この本の主なアイデアは、大多数の人にとって非常に予想外です。人が人生で幸運であるならば、それはおそらく、彼が成功した戦略を開発した天才ではなく、単純に幸運な人である可能性があります。 証券取引所では、すべてが人生と同じです。誰かが銀行を破る取引戦略がありますが、彼らに従っていて成功しなかった多くの投資家については誰も知りません。 この本は、特に人生と株式市場に対する正しい態度を養うのに非常に役立ちます。

短期取引の長期的な秘密 - ラリー・ウィリアムズ

著者は短期投機の達人として知られており、ある競争で 10 年以内に 1.1 万ドルを XNUMX 万ドルに変えたこともあります。著書の中で、最良の結果につながる手法について説明し、また、短期投機の基本についても説明しています。ターム取引。 この本は完全なトレーディング システムを紹介しているわけではありませんが、トレーディング心理学の観点から見ると、これは比類のないものです。

金融工学。 財務リスクを管理するためのツールと方法 – L. Galits

この本では、先物、オプション、金利および通貨スワップ、キャップ、フロア、カラー、コリドー、スワップション、バリア オプション、さまざまな仕組み商品など、さまざまな金融工学ツールについて説明しています。 著者は、XNUMX つまたは別の金融商品の使用が正当化される実際の状況について説明します。

資本市場の混沌と秩序。 サイクル、価格、市場のボラティリティに関する新たな分析的視点 – エドガー・ピーターズ

この本は、非線形の経済力学（経済的相乗効果）という現代の問題に特化しており、さまざまな要因の影響下で市場で発生するプロセスを詳細に説明および分析しています。 プレゼンテーションの明確な構造: 大量の紹介資料とトピックに関する大量の直接情報により、初心者と経験豊富な投資家の両方にとって有益で興味深いものになります。

株取引の秘密 - ウラジミール・トヴァルドフスキー、セルゲイ・パルシコフ

ロシアの株式市場での取り組みについて非常に成功した本。 著者らはオンライン取引に関する本物の教科書を作成しました。この教科書には理論だけでなく、多くの実践的な問題も含まれています。 業務遂行技術やリスク管理手法には細心の注意を払っております。 この資料は、複雑な数学的計算を行わずに、アクセスしやすい形式で表示されます。 この本が書かれて以来、取引テクノロジーは積極的に開発されてきましたが、特に初心者の投資家にとっては依然として非常に役立つでしょう。

ボラティリティの売買 – ケビン・B・コノリー、ミハイル・チェクラエフ

ボラティリティ取引はよく知られた取引戦略です。 この本の著者は、オプションの概念の説明と関連付けながら、実際にどのように機能するかを説明しています。 オゾンに関する本書の説明にあるように、この本は「市場が上昇しているか下降しているかに関係なく、投資家がボラティリティとオプション価格の変動を利用してどのように利益を得られるかを説明している」。

定量的な取引。 独自のアルゴリズム取引ビジネスを構築する方法 – アーネスト・チャン

この本では、MatLab または Excel を使用して「小売」取引システム (つまり、ファンドではなく個人が所有するシステム) を作成するプロセスについて詳しく説明します。 この本を読んだ後、初心者のトレーダーは、特別なプログラムを作成することで市場でお金を稼ぐという問題を解決するという現実を理解します。 アーネスト・チャンの著作は、アルゴリズム取引がどのように機能するのかについての優れたガイドであり、「取引モデル」や「リスク管理」などの最も基本的な概念を学ぶことができます。

アルゴリズム取引と DMA – バリー・ジョンソン

この本の著者であるバリー ジョンソンは、投資銀行でトレーディング ソフトウェア開発者として働いています。 この本の助けを借りて、個人トレーダーは取引所がどのように機能するかをより深く理解し、「市場の微細構造」を理解することができ、そのすべてが自身の取引戦略の有効性を向上させるのに役立ちます。 読むのは難しいですが、読む価値はあります。

ブラックボックスの内側 – リシ・K・ナラン

この本は、クオンツ取引の分野でヘッジファンドがどのように機能するかを詳細に説明しています。 当初、この本はそのような「ブラックボックス」に資金を投資すべきかどうか迷っている投資家を対象としています。 民間のアルゴリズムトレーダーにとっては明らかに無関係であるにもかかわらず、この研究は「正しい」取引システムがどのように機能するべきかについての包括的な資料を提供します。 特に、取引コストとリスク管理を考慮することの重要性について説明します。

投資と株式取引のトピックに関する役立つリンク:

• オンラインで証券口座を開設する
• 仮想マネーを使用したテストアカウント
• 証券取引所で取引するためのソフトウェア: 取引端末、モバイル アプリケーション
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出所： habr.com