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Le marché boursier moderne est un domaine de connaissances à grande échelle et plutôt complexe. Il peut être difficile de comprendre immédiatement « comment tout fonctionne ici ». Et malgré le développement de technologies telles que les robots-conseillers et , l'émergence de méthodes d'investissement à faible risque, telles que и , pour un travail réussi sur le marché, il vaut la peine d'acquérir des connaissances de base dans ce domaine.
Dans ce document, nous avons rassemblé dix livres qui vous aideront à comprendre la structure du marché boursier moderne, les subtilités de l'investissement et la manière dont les technologies avancées sont utilisées ici.
Noter: La sélection comprend des livres en russe et en anglais - il n'existe pas beaucoup de documents traduits de haute qualité sur les technologies financières avancées, donc la connaissance de l'anglais sera un gros plus pour une immersion totale dans le sujet.
De plus, pour appliquer les connaissances acquises, vous aurez besoin d'un compte de courtage - vous pouvez en ouvrir un ou inscrivez-vous .
Actions commerciales. La formule classique pour le timing, la gestion financière et les émotions - Jesse Livermore
Un livre très utile - il contient, comme son titre l'indique, la « formule de Livermore » avec un exemple de son application dans le cas des transactions boursières. Bien sûr, sur le marché moderne, dans lequel les robots et les traders haute fréquence jouent un rôle de plus en plus important, il est peu probable que vous puissiez l'utiliser, mais il sera extrêmement utile pour comprendre la structure du marché.
Trompé par hasard. Le rôle caché du hasard sur les marchés et dans la vie - Nassim Talleb
L'idée principale du livre est très inattendue pour la grande majorité des gens - si une personne a de la chance dans la vie, il est probable qu'elle ne soit pas un génie qui a développé une stratégie réussie, mais une simple personne chanceuse. En bourse, tout est comme dans la vie - il existe des stratégies de trading grâce auxquelles quelqu'un fait sauter sa tirelire, mais personne ne connaît les nombreux investisseurs qui les ont suivis et n'ont pas réussi. Le livre est très utile pour développer la bonne attitude envers la vie et la bourse en particulier.
Secrets à long terme du trading à court terme - Larry Williams
L'auteur est un maître reconnu de la spéculation à court terme - il a un jour transformé 10 1.1 $ en XNUMX million de dollars lors d'un concours en un an. Dans son livre, il décrit ses méthodes qui conduisent aux meilleurs résultats et donne également les bases de la spéculation à court terme. trading à terme. Le livre ne présente pas un système commercial complet, mais du point de vue de la psychologie commerciale, c'est une chose inégalée.
Ingénierie financière. Outils et méthodes de gestion du risque financier – L. Galits
Le livre décrit une variété d'outils d'ingénierie financière, notamment des contrats à terme, des options, des swaps de taux d'intérêt et de devises, des caps, des planchers, des tunnels, des corridors, des swaptions, des options à barrière et une variété d'instruments structurés. L'auteur décrit des situations pratiques dans lesquelles le recours à l'un ou l'autre instrument financier est justifié.
Chaos et ordre sur les marchés des capitaux. Un nouveau regard analytique sur les cycles, les prix et la volatilité des marchés – Edgar Peters
Le livre est consacré aux problèmes modernes de dynamique économique non linéaire (synergies économiques), il décrit et analyse en détail les processus se produisant sur le marché sous l'influence de divers facteurs. Une structure de présentation claire : une grande quantité de matériel d'introduction, associée à une grande quantité d'informations directes sur le sujet, le rendra utile et intéressant aussi bien pour les investisseurs débutants que expérimentés.
Les secrets du trading d'actions - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Un livre très réussi sur le travail à la bourse russe. Les auteurs ont créé un véritable manuel sur le trading en ligne, qui contient non seulement de la théorie, mais couvre également de nombreuses questions pratiques. Une grande attention est accordée à la technique d'exécution des opérations et aux méthodes de gestion des risques. Le matériel est présenté sous une forme accessible, sans calculs mathématiques complexes. Depuis la rédaction du livre, les technologies de trading se sont activement développées, mais elles resteront extrêmement utiles, en particulier pour les investisseurs novices.
Volatilité d'achat et de vente – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Le trading de volatilité est une stratégie de trading bien connue. Les auteurs du livre expliquent comment cela fonctionne dans la pratique, en le reliant à une explication du concept d'options. Comme le dit la description du livre sur Ozon, il « explique comment les investisseurs peuvent tirer profit de l’exploitation des variations de volatilité et des prix des options, que le marché soit à la hausse ou à la baisse ».
Commerce quantitatif. Comment créer votre propre entreprise de trading algorithmique – Ernest Chan
Ce livre détaille le processus de création d'un système de trading « de détail » (c'est-à-dire détenu par un individu plutôt que, par exemple, par un fonds) à l'aide de MatLab ou d'Excel. Après avoir lu le livre, un commerçant novice a une idée de la réalité de la résolution du problème de gagner de l'argent sur le marché en créant des programmes spéciaux. Le travail d'Ernest Chan est un bon guide sur le fonctionnement du trading algorithmique et vous permet d'apprendre les concepts les plus fondamentaux comme le « modèle de trading », la « gestion des risques », etc.
Trading algorithmique et DMA – Barry Johnson
L'auteur du livre, Barry Johnson, travaille comme développeur de logiciels de trading dans une banque d'investissement. Avec l'aide de ce livre, les traders particuliers peuvent mieux comprendre le fonctionnement des bourses et comprendre la « microstructure du marché », ce qui peut contribuer à améliorer l'efficacité de leurs propres stratégies de trading. C'est une lecture difficile, mais qui en vaut la peine.
À l’intérieur de la boîte noire – Rishi K. Narang
Ce livre décrit en détail le fonctionnement des hedge funds dans le domaine du trading quantitatif. Dans un premier temps, le livre s'adresse aux investisseurs qui ne savent pas s'ils doivent investir leurs finances dans une telle « boîte noire ». Malgré l’apparente inutilité pour un trader algorithmique privé, l’ouvrage fournit des informations complètes sur la manière dont devrait fonctionner un système commercial « correct ». En particulier, l'importance de prendre en compte les coûts de transaction et la gestion des risques est discutée.
Liens utiles sur le thème de l'investissement et du trading d'actions :
Source: habr.com