«Золотий перетин» в економіці

Тут доповнюється тема «Золотий перетин» в економіці — що це? минулої публікації. Підійдемо до проблеми кращого розподілу ресурсів з боку, який ще не торкався.

Візьмемо найпростішу модель генерації подій: кидання монети і можливість випадання «орла» чи «решки». При цьому постулюється, що:

Випадання "орла" або "решки" при кожному окремому кидку рівноймовірне - 50 на 50%
При великій серії кидків число випадань кожної зі сторін монети наближається до випадання іншої.

Це означає, що, записуючи результати попередніх випадень «орла» та орієнтуючись на рівновагу серії, можна очікувати на випадання «орла» (і невипадання «решки») як наступного елемента серії з більшою чи меншою ймовірністю – залежно від результатів попередніх випадень. Що узгоджується з досвідом кожного, який таку серію проводив.

Як показує статистика (для уникнення повторів див. приклади графіків у публікації), у різноманітних економічних системах - як і в дослідах з монетою - спостерігається певний закономірно-імовірнісний розподіл витрат. І цей емпіричний розподіл витрат дуже цікаво подати як діаграму Лоренца (див. ілюстрацію нижче в «Витратах компанії»). При деяких незначних похибках її апроксимації ця крива перетворюється на дугу кола (права нижня чверть). Широкий статистичний аналіз розподілу ресурсів свідчить про високої відтворюваності дуги кола в різних галузях економіки (знову ж див. попередню публікацію) І ступінь близькості розподілу витрат до цього еталонного дозволяє судити про «здоров'я» аналізованої економічної системи. Під «здоров'ям» тут розуміється виживання системи та її здатність до розвитку.

Розглянемо два сегменти економічної активності, які в основі схожі, але при цьому кожен має певну специфіку.

Витрати компанії

Російська програма Leonarus v.1.02, що реалізує заявлений вище підхід (див. www.leonarus.ru/?p=1368) оцінює витрати з погляду стійкості розвитку економічного суб'єкта як цілісної системи. Робить вона це через оцінку розподілу витрат та забезпечує найкраще використання готівкових ресурсів, застерігаючи від різких відхилень від оптимуму системи.

Витрати, які відповідають цій закономірності, забезпечують максимальну свободу існуючої системи та її максимальну живучість.

Програма цілком доступна користувачеві, знайомому з Excel і який має деякий досвід планування та ділової активності. Програма дозволяє оцінювати економічний стан підприємства та вносити корективи до запланованого бюджету, виходячи з поточної ситуації.

Актуальність оцінки поточного економічного стану сьогодні зростає, оскільки банкрутство юридичних стає дедалі частіше явищем.

2017 року перестали існувати понад 9 тис. підприємців. Статистика банкрутства малого бізнесу зазначає, що приблизно 30% закрилися через руйнування.

Статистика банкрутства підприємств у 2017 році також збільшилася. У Росії розорилося понад 13,5 тис. компаній. Приріст становив 7,7%. У першому кварталі 2018 року неспроможними було визнано 3,17 тис. підприємств. Приріст становив 5%.

Програма Leonarus v.1.02 хороша тим, що дозволяє коригувати можливі витрати, обґрунтовуючи зменшення/збільшення витрат залежно від бажаного результату: досягнення запланованої рентабельності. У підприємств, що наближаються за структурою витрат до кращої діаграми Лоренца з показником ступеня два, рентабельність найвища (Буєва, Т. М. (2002). Застосування модифікованих кривих Лоренца у завданнях розподілу коштів).

Як примітка: програма за своїми посилками могла б бути дуже корисною як для бізнесу, а й у домогосподарств. Наприклад, забезпечуючи будинок провізією, купується кілька особливих делікатесів, їжа для приготування простіше, набирається по дрібниці крупи, приправи, дрібна побутова хімія... Виходить картинка, яка з високою ймовірністю виникає в більшості випадків.

І якщо ваші витрати описуються кращою діаграмою Лоренца, то життя вашого будинку у фінансовому сенсі перебуває у безпеці. Будь-які витрати, що вкладаються в цю діаграму - хоч би якими екстравагантними вони були - не підірвуть ваш бюджет.

Програма могла б допомогти навіть досвідченій господарці за необхідності різкого скорочення бюджету. А у звичайному режимі вона потрібна для перевірки вже запланованих витрат. Це страховка, що дозволяє уникнути грубих помилок, випадкових збоїв при розподілі грошей.

При цьому – на жаль, доводиться визнати, що у існуючому вигляді програма є макетом і практично недоступна для недосвідчених користувачів. Корисний інструмент для побутового використання поки що не пристосований… Будь-які поради та пропозиції щодо «приземлення» Leonarus v.1.02 вітаються.

Аналіз інвестиційного проекту

Це випадок експертної оцінки, коли йдеться не про зміну видатків, а про уточнення ризиків проекту. Це робиться, коли додатково до методів оцінки запропонованої інвестиції структура витрат аналізується на близькість до еталонної діаграми Лоренца.

Наявний досвід недостатній для остаточних висновків із цього приводу. Проте базуючись на теоретичних посилках та досвіді роботи сайту www.leonarus.ruМожна припустити, що чим сильніше відхилення проектних витрат від еталонної дуги вліво, тим більша небезпека непередбаченого розвитку подій через деяку початкову «розбовтаність» планів. А чим сильніше відхилення вправо, тим більша ймовірність того, що планувальник/керівник проекту тяжіє до надмірної регламентації і проект не має достатнього адаптаційного потенціалу, щоб відповісти викликам, з якими йому доведеться зіткнутися.

Ці припущення уточнюються під час розгляду середніх витрат за проектом із застосуванням рівнянь квантової механіки. Але навіть без додаткових розрахунків відхилення від еталонної діаграми можуть спричинити обґрунтоване інвестиційне рішення. Або проект буде відхилено через підвищений ризик, або структура угоди має враховувати підвищену ризикованість проекту.

На закінчення

Найпростіша економічна система насправді є системою з високою невизначеністю через різноманітність її складових і змінних зв'язків між ними. Структура передбачуваних чи поточних витрат не єдиний критичний компонент системи. Однак він один із тих, які піддаються регулюванню керуючими. І за всій різниці умов, у яких протікає господарська діяльність, вважатимуться, що оптимальне (з погляду виживання та розвитку суб'єкта господарювання) розподіл ресурсів описується еталонною діаграмою Лоренца. Вона цілком може називатися "золотим перетином" в економіці та бути вкрай корисною при економічному плануванні та аналізі.

«Я завжди переконувався, що під час підготовки до бою плани марні, але планування безцінно».
Д. Ейзенхауер, командувач силами союзників у Європі (1944-1945)

Для повноти картини:

Список літератури, яку посилаються автори http://www.leonarus.ruAntoniou, I., Ivanov, VV, Korolev, YL, Kryanev, AV, Matokhin, VV, & Suchaneckia, Z. (2002). Analysis of resources distribution in economics базується на entropy. Physica A, 304, 525-534.
Haritonov, VV, Kryanev, AV, & Matokhin, VV (2008). Adaptable potential of economic systems. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, 2, 131-145.
Lorentz, MO (Jun 1905). Methods of Measuring the Concentration of Wealth. Publications of the American Statistical Association, 9(70), стор 209-219.
Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New-York: Harper&Row.
Prigogine, IR (1962). Non-equilibrium statistical mechanics. New York – London: Interscience Publishers Division of John Wiley & Sons.
Rasche, RH, Gaffney, J., Koo, AY, & Obst, N. (1980). Функціональні форми для пристосування Лоренс curve. Econometrica, 48, 1061-1062.
Robbins, L. (1969 [1935]). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (2nd edition ed.). London: Macmillan.
Алле, М. (1995). Економіка як наука. (І. А. Пер. з французького Єгоров, Перев.) М: РДГУ.
Алле, М. (1998). Теорема еквівалентності.
Буєва, Т. М. (2002). Застосування модифікованих кривих Лоренца у завданнях розподілу коштів. Йошкар-Ола.
Дорошенко, М. Є. (2000). Аналіз нерівноважних станів та процесів у макроекономічних моделях. М: Економічний факультет МДУ, ТЕІС.
Котляр, Ф. (1989). Основи маркетингу. (/. п. англ., перев.) Москва: Прогрес.
Крянєв, А. Ст, Матохін, Ст Ст, & Климанов, С. Г. (1998). Статистичні функції розподілу ресурсів економіки. М: Препрінт МІФІ.
Пригожин, І. Р. (1964). Нерівноважна статистична механіка. (П. с. англ., Перев.) Москва: Світ.
Суворов, О. В. (2014). Наука перемагати. (М. Терешіна, Ред.) М: Ексмо.
Хелферт, Еге. (1996). Техніка фінансового аналізу/Пер. з англ. (Л. П. Білих, Перев.) М: Аудит, ЮНІТІ.

Джерело: habr.com